Cnbc

[Cagalli Tiziano]

Buon Giorno Tiziano, in data 08/05/2013 avevi fatto questa strategia che credo debba avere scadenza la prossima settimana, quando l\'indice era a 17200. Riguardandola oggi mi rendo conto che l\'eventuale correzione sarebbe stata a 15500 comprando 3 put settimanali. Ora mi chiedo, avevi già previsto circa un mese fa secondo tue analisi che si sarebbe potuti arrivare più o meno a quei valori? Ora vedendo la possibile apertura di oggi a 15900........insomma ci siamo. Grazie Pierluigi

Buon giorno

Non avevo previsto una discesa ma ho solo pensato che se l\'avesse fatta ci saremmo dovuti proteggere.
Comunque quella strategia è stata chiusa diversi giorni fa, lo leggi sul forum ma non saprei dirti dove, perchè il theta aveva fatto il suo onesto lavoro.

Didatticamente se fosse ancora aperta vale la regola della copertura con le opzioni.

[CIVT]

Buon giorno

Non avevo previsto una discesa ma ho solo pensato che se l\'avesse fatta ci saremmo dovuti proteggere.
Comunque quella strategia è stata chiusa diversi giorni fa, lo leggi sul forum ma non saprei dirti dove, perchè il theta aveva fatto il suo onesto lavoro.

Didatticamente se fosse ancora aperta vale la regola della copertura con le opzioni.

Ciao Tiziano! Io ho continuato la simulazione sullo STOX50 per verificare il piano B ma dopo due soli Roll sbagliati (ho utilizzato ordini market) il payoff è sceso a zero quindi ho deciso di portare a scadenza la strategia per guadagnare il Theta necessario a chiudere in pari ma a quanto sembra le ultime due PUT vendute stanno per finire ITM e sono anche scoperte quindi il gamma inizia a farsi sentire!

Esiste un Piano "C" ??

Screen dello strategy builder


Payoff dopo il secondo roll (chiuse due PUT e aumentati i contratti CALL ad ogni perdita del 20% del delta PUT, vedi post precedenti)


Report degli eseguiti effettuati a mercato reale ma con ordini "Market" (a quanto ho capito dal post http://www.playoptions.it/vbforum/sh...-farsi-fregare-) non avrei perso così tanto se avessi utilizzato ordini "Split" per questo credo di aver mandato a monte il Piano B)

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano! Io ho continuato la simulazione sullo STOX50 per verificare il piano B ma dopo due soli Roll sbagliati (ho utilizzato ordini market) il payoff è sceso a zero quindi ho deciso di portare a scadenza la strategia per guadagnare il Theta necessario a chiudere in pari ma a quanto sembra le ultime due PUT vendute stanno per finire ITM e sono anche scoperte quindi il gamma inizia a farsi sentire!

Esiste un Piano "C" ??

Sì, esite!

Piano "C" = Fare giusto il piano "B"

Scherzi a parte se rollavi in maniera giusta saresti sopra lo zero e avresti denaro in premio per comperare le coperture.

[Apocalips]

Sì, esite!

Piano "C" = Fare giusto il piano "B"

Scherzi a parte se rollavi in maniera giusta saresti sopra lo zero e avresti denaro in premio per comperare le coperture.

proseguendo con l\'equazione di Tiziano:

Piano "B" = Fare giusto il piano "A" ovvero partire con la strategia giusta, ben studiata e semplice da correggere

Apo

[CIVT]

proseguendo con l\'equazione di Tiziano:

Piano "B" = Fare giusto il piano "A" ovvero partire con la strategia giusta, ben studiata e semplice da correggere

Apo

Certo Apo! Ma quante volte succede di trovarsi in situazioni simili dopo un errore? Adesso possiamo scherzarci perchè sono in paper ma vorrei condividere con voi una possibile soluzione a questo "disastro" ammesso che una soluzione esista? Giusto a scopo didattico voi come correggereste un errore simile? Chiudere tutto e incassare la perdita senza lottare non è nel mio stile!?

[chrisbasetta]

Certo Apo! Ma quante volte succede di trovarsi in situazioni simili dopo un errore? Adesso possiamo scherzarci perchè sono in paper ma vorrei condividere con voi una possibile soluzione a questo "disastro" ammesso che una soluzione esista? Giusto a scopo didattico voi come correggereste un errore simile? Chiudere tutto e incassare la perdita senza lottare non è nel mio stile!?

Guarda...non sono Tiziano e non ho minimamente le sue capacità...ma facendo i corsi qualcosina piano piano (molto piano piano) si impara...
Io questo mese avevo una strategia che è partita bene ed è rimasta tranquilla per qualche settimana... negli ultimi giorni per via dei movimenti del mercato mi è invece andata "in pappa" come si suol dire
Ho tentato di tenerla sui binari il più possibile...poi stamattina ho deciso di non infierire...e l\'ho chiusa, perché a 8 giorni dalla scadenza non si riusciva a fare più nulla...
Ma la partita non è finita... infatti la "perdita" incassata dalla chiusura la considero solo una perdita temporanea... e la vado a mettere in "Purgatorio" ... o meglio lo farò appena scatta il momento giusto... andando ad incassare del premio più in là nel tempo...

[Cagalli Tiziano]

Guarda...non sono Tiziano e non ho minimamente le sue capacità...ma facendo i corsi qualcosina piano piano (molto piano piano) si impara...
Io questo mese avevo una strategia che è partita bene ed è rimasta tranquilla per qualche settimana... negli ultimi giorni per via dei movimenti del mercato mi è invece andata "in pappa" come si suol dire
Ho tentato di tenerla sui binari il più possibile...poi stamattina ho deciso di non infierire...e l\'ho chiusa, perché a 8 giorni dalla scadenza non si riusciva a fare più nulla...
Ma la partita non è finita... infatti la "perdita" incassata dalla chiusura la considero solo una perdita temporanea... e la vado a mettere in "Purgatorio" ... o meglio lo farò appena scatta il momento giusto... andando ad incassare del premio più in là nel tempo...

Giusto!
L\'accanimento terapeutico non serve. Ci si ferma, si contano i danni e si riapre in un momento propizio caricandola dei danni subiti, ovviamente!

[CIVT]

Giusto!
L\'accanimento terapeutico non serve. Ci si ferma, si contano i danni e si riapre in un momento propizio caricandola dei danni subiti, ovviamente!

Bene, quindi accettiamo la battaglia persa per vincere la guerra e ora vado a studiare come recuperare i soldi persi in paper!!! Grazie a tutti anche per questa perle! Ogni giorno qui imparo almeno tre o quattro cose nuove mi sembra di essere tornato a scuola

[chrisbasetta]

Giusto!
L\'accanimento terapeutico non serve. Ci si ferma, si contano i danni e si riapre in un momento propizio caricandola dei danni subiti, ovviamente!

Oltre che mago del trading sei anche un "paragnosta"? hehe
Proprio in questi giorni...condividendo la mia strategia con i miei "compagni di merende" ...l\'ho prorpio guardacaso chiamata "accanimento terapeutico"

[CIVT]

Oltre che mago del trading sei anche un "paragnosta"? hehe
Proprio in questi giorni...condividendo la mia strategia con i miei "compagni di merende" ...l\'ho prorpio guardacaso chiamata "accanimento terapeutico"

Vuol dire che sei omrai entrato in simbiosi con il MAESTRO!!! Ti muovi come si muove lui, pensi come pensa lui e fai quello che farebbe lui!!!

[chrisbasetta]

Vuol dire che sei omrai entrato in simbiosi con il MAESTRO!!! Ti muovi come si muove lui, pensi come pensa lui e fai quello che farebbe lui!!!

Mmmmhhh! Guarda...mi piacerebbe...ma mi manca almeno qualche migliaio di... anni luce!

[pierluigimarseglia]

quotazione put settimanali

Buon giorno

Non avevo previsto una discesa ma ho solo pensato che se l\'avesse fatta ci saremmo dovuti proteggere.
Comunque quella strategia è stata chiusa diversi giorni fa, lo leggi sul forum ma non saprei dirti dove, perchè il theta aveva fatto il suo onesto lavoro.

Didatticamente se fosse ancora aperta vale la regola della copertura con le opzioni.

Buon Giorno Tiziano, osservando la quotazione delle opzioni settimanali scadenza 28/06 ho notato che il market maker ha quotato molto di più le put rispetto alle call a parità di distanza dal last.
ti chiedo:
1. questo è segno che il market maker crede in un ribasso dell\'indice?
2. oppure posso dire che gli istituzionali si riempiranno le tasce di premi put e che quindi per il momento almeno due settimane non faranno andare di molto sotto i prezzi? Visto che sono molto distanti dai prezzi attuali l\'effetto theta sarà fortissimo.

Come interpretare la cosa?

Grazie di cuore per tutto, finalmente sembra che ho finito di prendere schiaffi in faccia dal mercato e questo grazie alla vostra passione.

Grazie Pierluigi

[poket9]

Anch\'io ho notato dalla fine della scorsa settimana che i prezzi delle put erano più alti delle call prendendo in esame strike simmetrici rispetto all\'andamento dell\'indice.......e siamo scesi......
caro Tiziano può aggiungersi la mia considerazione a quella dell\'amicone Pierluigi ?

grazie
Giorgio

Buon Giorno Tiziano, osservando la quotazione delle opzioni settimanali scadenza 28/06 ho notato che il market maker ha quotato molto di più le put rispetto alle call a parità di distanza dal last.
ti chiedo:
1. questo è segno che il market maker crede in un ribasso dell\'indice?
2. oppure posso dire che gli istituzionali si riempiranno le tasce di premi put e che quindi per il momento almeno due settimane non faranno andare di molto sotto i prezzi? Visto che sono molto distanti dai prezzi attuali l\'effetto theta sarà fortissimo.

Come interpretare la cosa?

Grazie di cuore per tutto, finalmente sembra che ho finito di prendere schiaffi in faccia dal mercato e questo grazie alla vostra passione.

Grazie Pierluigi

[poket9]

volatilità smile fiuto beta

In pratica ci siamo accorti che a lungo termine (agosto/settembre ) le volatilità delle put sono + alte delle call, quindi prezza il mktm + le put che le call. Ma questo indica una probabile discesa del mercato in tali mesi?
grazie
Giorgio Salvato

Anch\'io ho notato dalla fine della scorsa settimana che i prezzi delle put erano più alti delle call prendendo in esame strike simmetrici rispetto all\'andamento dell\'indice.......e siamo scesi......
caro Tiziano può aggiungersi la mia considerazione a quella dell\'amicone Pierluigi ?

grazie
Giorgio

[Cagalli Tiziano]

Buon Giorno Tiziano, osservando la quotazione delle opzioni settimanali scadenza 28/06 ho notato che il market maker ha quotato molto di più le put rispetto alle call a parità di distanza dal last.
ti chiedo:
1. questo è segno che il market maker crede in un ribasso dell\'indice?
2. oppure posso dire che gli istituzionali si riempiranno le tasce di premi put e che quindi per il momento almeno due settimane non faranno andare di molto sotto i prezzi? Visto che sono molto distanti dai prezzi attuali l\'effetto theta sarà fortissimo.

Come interpretare la cosa?

Grazie di cuore per tutto, finalmente sembra che ho finito di prendere schiaffi in faccia dal mercato e questo grazie alla vostra passione.

Grazie Pierluigi

La risposta è semplice:

considera che tu sei il Market Maker e che stai vendendo una polizza ssicurativa che si chiama Put ed una che si chiama Call.
Prima di stabilire il premo è certo che ti farai due conti sul rischio che ti vai a prendere e quindi sarai più caro dove hai calcolato più rischio.