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Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison -
Considerazione volatilità minima dei sottostanti in esame
Ciao ragazzi, come avrete letto oggi io e claudio61 abbiamo messo a mercato Italcementi perchè sembrava un ottimo candidato per questa strategia, analizzando però la volatilità vedo che purtroppo è in discesa quindi è lecito ipotizzare che dall\'attuale 44% scenda anche di molto, a questo punto mi chiedo a quale valore di volatilità dobbiamo tendere per aumentare le probabilità di riuscita della strategia?
Sul forum ho trovato la formula per calcolare lo scostamento atteso del sosttostante in base alla volatilità storica e (ammesso di aver fatto i conti giusti) sembra che una vola del 40% sia il valore minimo per garantire un movimento di almeno il 23,2% del sottostante.
CALCOLO SCOSTAMENTO SU VOLA STORICA.JPG
Allego anche il grafico della volatilità di Italcementi
vola italcementi.jpg
Non sò come allegare il file excel per darvi modo di verificarlo ad ogni modo per i piu\' volenterosi che volessero fare il calcolo la formula l\'ho trovata a questo post
Che ne pensate? Dato l\'orario è molto probabile che stò prendendo una cantonata come al solito! :laughing:Comment
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Tiziano ha parlato minimo del 10/12% , in questo caso non manca molto.
Hai detto bene, l\'obiettivo; ma non è detto che ci si riesca sempre. Poi, se anche ci si riesce avere un corpo più ampio ti permette di avere più possibilità di rientrare nell\'area di massimo guadagno; le ali possono essere anche sopra lo 0 ma di pochi euro.Comment
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Ragazzi a me non tornano i conti, guarda caso!!! :whistling:
Ho fatto una verifica con il What-if imputando a mano i prezzi tramite il cambio manuale della volatilità (i piu\' esperti mi correggano se ho usato impropriamente il What-If) ma per posizionare il condor sopra lo zero sembra che il titolo debba fare almeno +18% e -18% contro un +5,5% e -3,8% basato sui ritracciamenti di fibonacci, chi ha ragione????
STRIKE DA VENDERE.jpg
Simulazione What-If
what-if condor sopra lo zero.jpgComment
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Se guardi nel documento PDF la put viene venduta sulla regressione 23.2% e la CALL su quella 100% a ridosso della comperata. La miglior scuola, secondo me, in questo caso, è il paper e non il whatif. Vedere senza fretta come si muove il sottostante e mettere le vendute quando è meglio farlo. Alla fine si tirano le somme.Comment
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Non calcolo troppo, mi si affumica il cervelloCiao ragazzi, come avrete letto oggi io e claudio61 abbiamo messo a mercato Italcementi perchè sembrava un ottimo candidato per questa strategia, analizzando però la volatilità vedo che purtroppo è in discesa quindi è lecito ipotizzare che dall\'attuale 44% scenda anche di molto, a questo punto mi chiedo a quale valore di volatilità dobbiamo tendere per aumentare le probabilità di riuscita della strategia?
Sul forum ho trovato la formula per calcolare lo scostamento atteso del sosttostante in base alla volatilità storica e (ammesso di aver fatto i conti giusti) sembra che una vola del 40% sia il valore minimo per garantire un movimento di almeno il 23,2% del sottostante.
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Allego anche il grafico della volatilità di Italcementi
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Non sò come allegare il file excel per darvi modo di verificarlo ad ogni modo per i piu\' volenterosi che volessero fare il calcolo la formula l\'ho trovata a questo post
Che ne pensate? Dato l\'orario è molto probabile che stò prendendo una cantonata come al solito! :laughing:
. Guardo il grafico. Se la volatilità è in discesa bisognerebbe vendere alla svelta .... ma non sono così certo che scenda ancora per molto ..... vediamo cosa ci dice il sottostante
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Italcementi è partita verso l\'alto...vediamo che succede....Comment
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Arciderbolina 5,770 +0,370 (+6,85%) !!!!! Ecco cosa succede con titoli a vola 40% :w00t:
Bene bene la strategia per ora va alla grande, secondo il What-If per puntare ad una figura sopra lo zero devo cmq aspettare che si muova fino a +17% quindi dovrebbe arrivare almeno a 6,2
Correggetemi se sbaglio perchè adesso viene il difficile a mio avviso, prima di vendere la CALL ATM Tiziano consiglia di attendere una conferma di inversione, dobbiamo quindi attendere almeno 4 barre short orarie, voi come impostereste un eventuale Workflow per monitorare questa condizione?Comment
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Questo è vero ma se puntiamo a costruire una figura sopra lo zero e se la matematica ci dice che con un +/-5% non riusciremo mai a raggiungere il nostro target credo che dovremmo considerare ad esempio titoli con una volatilità ad esempio > del 40% come per il caso di Italcementi, volevo appunto ragionare su questo con voi per arrivare a individuareun il limite minimo di volatilità oltre il quale la strategia ha basse probabilità di riuscita!
Anche io...le cose + semplici sono sempre le migliori!!! eheh
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Anche Buzzi sta procedendo ... anche se qui la storia è un po\' tirata per i capelli.Comment
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