Strategia ENI....dalla A...alla cassa!!

[gordon81]

La strategia prosegue bene...certo per essere una simulazione avrei preferito un po più di movimento, comunque mancano ancora 2 settimane, e il rolling vicino a scadenza è sempre problematico...

Per quanto riguarda le greche, il gamma ha raddoppiato il delta, avrei gradito tenerlo più basso, consigli?

[gordon81]

Allora..la situazione si complica..Eni sembra avere molta forza in salita...

Voglio continuare a gestire la strategia in due modi distinti..la prima è quella pianificata, ossia il Rolling...

La seconda, non pianificata ma che è bene provare se si vuole evitare la rollata sul mese successivo o l\'aumento indesiderato di contratti gli ultimi giorni della strategia...allora...questa la situazione..

[gordon81]

ricomprata call 16.5 a 0.61 volatilità 18%,rivendute due call 17 a 0.26 vola 18.3...

[gordon81]

Ricordo che per il rolling posso arrivare a 4 opzioni vendute per lato..quindi abbiamo ancora una due cartucce al rialzo e due al ribasso, per l\'hedging, cercando di intervenire solo una volta al giorno in chiusura, possiamo anche qui vendere altre 2 opzioni per lato per recuperare le perdite...

[tancredi]

ricomprata call 16.5 a 0.61 volatilità 18%,rivendute due call 17 a 0.26 vola 18.3...

hai in carico opzioni vendute con vola bassa e opzioni comprate con vola alta, qualcosa non mi torna.. hai un differenziale a tuo sfavore già in partenza

[jesse]

Ricordo che per il rolling posso arrivare a 4 opzioni vendute per lato..quindi abbiamo ancora una due cartucce al rialzo e due al ribasso, per l\'hedging, cercando di intervenire solo una volta al giorno in chiusura, possiamo anche qui vendere altre 2 opzioni per lato per recuperare le perdite...

Dico la mia...
E\' corretto arrivare col sottostante a 17 per rollare la 16.5? Così sei già con l\'acqua alla gola.
Io non ho fatto i conti a mercato aperto, per cui non so se era fattibile, ma forse si poteva andare già a 17.5 (naturalmente con meno soldi o con più contratti).
E poi perchè dici di poter arrivare a 4 vendute? Le protezioni call sono solo 3: ne comprerai un\'altra o fai il temerario confidando nel ritracciamento?

Ciao.

Jesse

[gordon81]

hai in carico opzioni vendute con vola bassa e opzioni comprate con vola alta, qualcosa non mi torna.. hai un differenziale a tuo sfavore già in partenza

La strategia è simulata con fiuto beta, quindi calcola che ogni volta che entro a mercato lo faccio nel peggiore dei modi, cioè colpendo il bid per le vendite e l\'ask per gli acquisti, i prezzi sono reali, nel senso che lo spread è quello aggiornato a mercati aperti, ma sicuramente di molto peggiorativo..

Se non avessi simulato per esempio il lato call non sarebbe stato messo a mercato...

[gordon81]

Dico la mia...
E\' corretto arrivare col sottostante a 17 per rollare la 16.5? Così sei già con l\'acqua alla gola.
Io non ho fatto i conti a mercato aperto, per cui non so se era fattibile, ma forse si poteva andare già a 17.5 (naturalmente con meno soldi o con più contratti).
E poi perchè dici di poter arrivare a 4 vendute? Le protezioni call sono solo 3: ne comprerai un\'altra o fai il temerario confidando nel ritracciamento?

Ciao.

Jesse

Ciao Jesse, non so se è corretto arrivare a 17 per rollare una 16.5, la mia rollata è stata effettuata a delta, cioè quando la 17 aveva lo stesso delta della 16.5 precedentemente venduta ho rollato...

Credo che la vendita otm ti dia maggior sicurezza di movimento, mentre le atm hanno più premio, dovrebbe essere la stessa cosa...ma se ci fossero interventi più autorevoli li gradirei...Tiziano dice che conviene avere più premio mi sembra...

Dico che posso arrivare a 4 vendute per una questione di margini, chiaramente se dovessi aggiungere un contratto call comprerei la protezione...distante massimo un euro...

[jesse]

Ciao Jesse, non so se è corretto arrivare a 17 per rollare una 16.5, la mia rollata è stata effettuata a delta, cioè quando la 17 aveva lo stesso delta della 16.5 precedentemente venduta ho rollato...

Credo che la vendita otm ti dia maggior sicurezza di movimento, mentre le atm hanno più premio, dovrebbe essere la stessa cosa...ma se ci fossero interventi più autorevoli li gradirei...Tiziano dice che conviene avere più premio mi sembra...

Dico che posso arrivare a 4 vendute per una questione di margini, chiaramente se dovessi aggiungere un contratto call comprerei la protezione...distante massimo un euro...

Ok.
E\' che io sono da poco sul mercato e quindi tendo sempre ad essere "prudente" (forse anche troppo ).
Ora, comumque, ho capito la logica della rollata e mi tornano anche le 4 vendute massime.
Continuo a seguire l\'evoluzione della tua strategia...

Jesse

[gordon81]

Ok.
E\' che io sono da poco sul mercato e quindi tendo sempre ad essere "prudente" (forse anche troppo ).
Ora, comumque, ho capito la logica della rollata e mi tornano anche le 4 vendute massime.
Continuo a seguire l\'evoluzione della tua strategia...

Jesse

Beato te che sei a mercato...io devo ancora trovare una operatività che si sposi con i miei impegni lavorativi...comunque Eni sta salendo, e dovrebbe arrivare a 18, nel pomeriggio correggerò ancora aumentando i contratti sul lato in trend...cioè quello put...a dopo...

[gordon81]

Ricompro put 16 ormai quasi a zero..0.018....

[gordon81]

Vendo uno spread put 17-16 con 4 contratti...

[gordon81]

infine sposto ilo lato call a 17.5 sempre con due contratti...

[gordon81]

Il lato put viene messo in crisi, non potendo "sperare" in un rialzo del sottostante mi devo muovere...lo farò in due modi, uno è l\'hedging, l\'altro la rollata, in questo ultimo caso credo bisognerà rollare al mese successivo, i prezzi su questo mese non consentono molto...

[gordon81]

intanto cerco di avere un delta vicino allo zero con le opzioni...ricompro le call 17.5...e ne rivendo 4 atm a 17 comprando anche un\'altra protezione a 18....