FTSEMIB alla fine del trend

[tancredi]

I reverse calendar di Call non funzionano un granchè perchè il delta dicembre è pareggiato dal theta della copertura.

Ciao Tiziano, considerando che l\'intuizione del ribasso sia corretta, possibilmente anche violento, sarebbe plausibile approfittarne con un back spread put?
Ti ringrazio

Tancredi

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, considerando che l\'intuizione del ribasso, possibilmente anche violento, sarebbe plausibile approfittarne con un back spread put?
Ti ringrazio

Tancredi

Certo, meglio il back spread che richiede ampi movimenti ma non ha il limite imposto dallo strike ..cosa che si avrebbe con il ratio spread.

Giusto per fare il pignolo : non sarebbe da montare tutto subito ma farlo in tre fasi
1 compro una put (e vedo se effettivamente scende)
2 compro una seconda put (perchè scende e lascio correre il guadagno)
3 vendo la put (appena raggiungo un supporto forte)

[Apocalips]

siamo anche d\'accordo che ognuno dice ciò che vuole e che tutti se vogliono rispondono!!!!
gia scrivo poco nel forum....!!!

era semplicemente una battuta sottolineata dalla faccina
chiedo comunque scusa a pocket per il malinteso

apo

[poket9]

tranquillo........buon tradeoptions!!!

era semplicemente una battuta sottolineata dalla faccina
chiedo comunque scusa a pocket per il malinteso

apo

[sifuandrea]

Si riparte per i 18000

[Opzionibus]

Si riparte per i 18000
[ATTACH=CONFIG]12014[/ATTACH]

Io, a parte gli eccessi che leggo un pò su tutto ormai, ho una divergenza volumetrica importante sul MIB e da parecchi giorni e quindi posson anche spararsi i 18.500 ma io non li seguo in queste condizioni. Passo, aspetto e miro perchè troppo alto è il rischio di prendersi un treno merci contro.

[Nicola]

Ieri alle ore 11.50 avevamo i dpd call a 17855 con forza 3,6 oggi gli stessi li troviamo a 18108 con forza 3.
È possibile che si siano già ricoperti in così poco tempo e senza uno storno importante?

[Cagalli Tiziano]

Ieri alle ore 11.50 avevamo i dpd call a 17855 con forza 3,6 oggi gli stessi li troviamo a 18108 con forza 3.
È possibile che si siano già ricoperti in così poco tempo e senza uno storno importante?

Altrochè che è possibile, i volumi, in questo momento, sono circa il doppio di quanto lo fossero ieri alla stessa ora.

Sui DPD ho moltissimi controlli perchè io li uso come sistema automatico...e quindi la precisone è d\'obbligo!

[Nicola]

Altrochè che è possibile, i volumi, in questo momento, sono circa il doppio di quanto lo fossero ieri alla stessa ora.

Sui DPD ho moltissimi controlli perchè io li uso come sistema automatico...e quindi la precisone è d\'obbligo!

Allora sono fregato!!!
visto che sono short :-(

[jeremy75]

Altrochè che è possibile, i volumi, in questo momento, sono circa il doppio di quanto lo fossero ieri alla stessa ora.

Sui DPD ho moltissimi controlli perchè io li uso come sistema automatico...e quindi la precisone è d\'obbligo!

Scusi...ma quei volumi sono dovuti a rollover di scadenza su dicembre

[Apocalips]

Altrochè che è possibile, i volumi, in questo momento, sono circa il doppio di quanto lo fossero ieri alla stessa ora.

Sui DPD ho moltissimi controlli perchè io li uso come sistema automatico...e quindi la precisone è d\'obbligo!

Situazione ben evidenziata dal volume oscillator che mostra una impennata degli istogrammi sopra lo zero segno che il trend del volume di breve termine è impostato al rialzo più di quello di lungo su grafico orario



Apo

[Cagalli Tiziano]

Scusi...ma quei volumi sono dovuti a rollover di scadenza su dicembre

Devi guardare la posizione netta..altrimenti non si capisce nulla.

Alle ore 14:

differenza di oggi tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
2864 - 1062 = 1802 (contratti non rollati)

differenza di ieri tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
767-215 = 552 (contratti non rollati)

[poket9]

volevo chiederti secondo te quanti soldi ci sono nelgi strike 17850 17607 call
ma ci sono state rollature tali da pensare ad ulteriore salita visto che il fib ha fatt 17790
grazie
ciao apocalips....now!!!!

Devi guardare la posizione netta..altrimenti non si capisce nulla.

Alle ore 14:

differenza di oggi tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
2864 - 1062 = 1802 (contratti non rollati)

differenza di ieri tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
767-215 = 552 (contratti non rollati)

[jeremy75]

Devi guardare la posizione netta..altrimenti non si capisce nulla.

Alle ore 14:

differenza di oggi tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
2864 - 1062 = 1802 (contratti non rollati)

differenza di ieri tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
767-215 = 552 (contratti non rollati)

Buona sera Tiziano, non ho capito che significa alle 14, probabilmente i volumi contrattati fino alle 14 erano quelli..

ma stiamo parlando dei volumi del fib settembre dicembre?

Perche\' dalla mia piattaforma vedo valori molto piu altii :

[Cagalli Tiziano]

Buona sera Tiziano, non ho capito che significa alle 14, probabilmente i volumi contrattati fino alle 14 erano quelli..

ma stiamo parlando dei volumi del fib settembre dicembre?

Perche\' dalla mia piattaforma vedo valori molto piu altii :

No, stiamo parlando dei volumi che sono serviti per la copertura.
Copertura che è stata fatta attorno alle 14 (ora non sono in ufficio e non so l\'ora esatta) coincidente, ovviamente, al prezzo più alto fatto segnare dal FTSE, 17760.

Poi ha fatto qualche punto in più verso tardo pomeriggio ma oramai la copertura era fatta.