Oggi sono stato premiato da questo forum :woohoo: , mi sembra giusto contraccambiare girando a tutti un’informazione mooolto importante :P
Premetto che sono appena stato, con il mio amico Carlo, due giornate in sede dal Boss, le informazioni sono sempre tante, ed è difficile metterle in pratica tutte senza perdere pezzi per strada…
Comunque veniamo al sodo:
Avete presente su FIUTO, nella scheda “sottostante” dove si vede il grafico storico, sopra, ci sono i dati di apertura chiusura ecc…. e poi c’è la “volatilità storica” come utilizzare al meglio quel dato?
Allora, quel numero è calcolato su” un anno” di volatilità, il Boss dice che, quello che interessa adesso a noi è portare quel valore ad” un mese”
Per fare ciò “dividere per quattro” e prendere nota.
Faccio un esempio su un sottostante “pulito” Johnson & Johnson” la volatilità storica è 15,41
Diviso 4 fa 3,85 (prendere nota considerandolo in percentuale)
Andare in “crea/modifica” e comprare 1 put e 1 call ATM con scadenza a 30 gg (viene uno straddle )
Ora, valutare i BEP ( nell’esempio BEP down 51,95 e BEP up 58,05)
Riprendere il 3,85 %(la volatilità storica diviso 4) e sommarlo al prezzo LAST (nell’esempio 55,03) 55,03 + 3,85% = 57,14. Adesso sottrarre dal prezzo LAST la nostra volatilità storica mensile quindi 55,03 – 3,85% = 52,91
Secondo gli insegnamenti del Boss, chi prezza le opzioni tiene conto della volatilità storica, quindi in 30 gg è molto probabile che il sottostante (nell’esempio Johnson & Johnson) non arrivi a 52,91 e 57,14.
Quindi se i BEP dello straddle sono più larghi rispetto al conteggio della volatilità storica, sommata e sottratta dal LAST, significa che se compro questo straddle non raggiungo i BEP, quindi è meglio venderlo…..(chi è capace, e sa come proteggersi)
Se invece i BEP dello straddle sono all’interno del nostro conteggio, ci sono buone possibilità che il sottostante esca dai BEP (portando profitto se comprato)
spero che questo sia utile a tutti, ripeto che non è farina del mio sacco, ma mi sembrava carino condividere con voi questa importante informazione....
Premetto che sono appena stato, con il mio amico Carlo, due giornate in sede dal Boss, le informazioni sono sempre tante, ed è difficile metterle in pratica tutte senza perdere pezzi per strada…
Comunque veniamo al sodo:
Avete presente su FIUTO, nella scheda “sottostante” dove si vede il grafico storico, sopra, ci sono i dati di apertura chiusura ecc…. e poi c’è la “volatilità storica” come utilizzare al meglio quel dato?
Allora, quel numero è calcolato su” un anno” di volatilità, il Boss dice che, quello che interessa adesso a noi è portare quel valore ad” un mese”
Per fare ciò “dividere per quattro” e prendere nota.
Faccio un esempio su un sottostante “pulito” Johnson & Johnson” la volatilità storica è 15,41
Diviso 4 fa 3,85 (prendere nota considerandolo in percentuale)
Andare in “crea/modifica” e comprare 1 put e 1 call ATM con scadenza a 30 gg (viene uno straddle )
Ora, valutare i BEP ( nell’esempio BEP down 51,95 e BEP up 58,05)
Riprendere il 3,85 %(la volatilità storica diviso 4) e sommarlo al prezzo LAST (nell’esempio 55,03) 55,03 + 3,85% = 57,14. Adesso sottrarre dal prezzo LAST la nostra volatilità storica mensile quindi 55,03 – 3,85% = 52,91
Secondo gli insegnamenti del Boss, chi prezza le opzioni tiene conto della volatilità storica, quindi in 30 gg è molto probabile che il sottostante (nell’esempio Johnson & Johnson) non arrivi a 52,91 e 57,14.
Quindi se i BEP dello straddle sono più larghi rispetto al conteggio della volatilità storica, sommata e sottratta dal LAST, significa che se compro questo straddle non raggiungo i BEP, quindi è meglio venderlo…..(chi è capace, e sa come proteggersi)
Se invece i BEP dello straddle sono all’interno del nostro conteggio, ci sono buone possibilità che il sottostante esca dai BEP (portando profitto se comprato)
spero che questo sia utile a tutti, ripeto che non è farina del mio sacco, ma mi sembrava carino condividere con voi questa importante informazione....
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