Quale titolo per recuperare

[ENCARE]

da considerare anche i diagonal calendar spread di put per chiudere strategie in guadagno e ove possibile con dei ratio spread

Ciao Tancredi potresti fare degli esempi con queste chiusure, era da un pò che pensavo a come blindarle ma i miei risultati davano piu spese che guadagni

[TomEFord]

Quello che scrivi non ha nessun senso. Si sente spesso ma se ci rifletti per chiudere una strategia in guadagno, basta chiuderla!
che cosa vuol dire aprire dei diagonal...aprire non é chiudere, e quindi sia che ti apra a credito o a debito certamente non puoi aprire a delta zero. Per cui cosa serve visto che una direzione la devi prendere???

Se provi au fiuto ti renderai conto che è sbagliato.

[tancredi]

buongiorno

isp: oggi sarei tentato di chiudere la put 1.75 con un calendar su gennaio blindando un guadagno sicuro di 50 €
bapo: bene la put 1.25 e 1.30 la call 1.45 mi sta andando itm ma tutto sotto controllo = è una specie di strangle tronco
telecom: la put 0.66 ormai è andata
le altre made in usa: sono tutte otm e ormai è fine novembre, ci dovrebbe essere un crollo profondo per farmene andare qualcuna itm

da considerare anche i diagonal calendar spread di put per chiudere strategie in guadagno e ove possibile con dei ratio spread

[tancredi]

le mie 2 put 1.25 e 1.30 dicembre su bapo stanno planando dolcemente se dio vuole
idem put 1.8 su mps prese con volatilità da paura, anche con un pò di rischio dato l\'adc
idem intesa put 1.75 che mi viene voglia di chiudere con una call 1.85 però aspetto
poi ho un\'altra miriade di stocks sul mercato americano

insomma ce n\'è da fare, ma io aspetto sempre i crolli per entrare

buongiorno

isp: oggi sarei tentato di chiudere la put 1.75 con un calendar su gennaio blindando un guadagno sicuro di 50 €
bapo: bene la put 1.25 e 1.30 la call 1.45 mi sta andando itm ma tutto sotto controllo = è una specie di strangle tronco
telecom: la put 0.66 ormai è andata
le altre made in usa: sono tutte otm e ormai è fine novembre, ci dovrebbe essere un crollo profondo per farmene andare qualcuna itm

[tancredi]

Complimenti Tancredi ti vedo molto preparato con questo tipo di strategie, ma ti volevo chiedere quale vantaggio trai da operare con moltissimi titoli , va bene la diversificazione ma aprire una strategia per pochi € con spese varie e che se ti va contro devi gestire magari per mesi non mi convince troppo, o lo fai solo in periodi come questo di bassa volatilita?

ciao, a mio parere la diversificazione è molto importante....pensa se avessi avuto buona parte del mio capitale su MPS in questi giorni, starei a tremare.....se su 10 posizioni vado in loss su 2-3-4 non succede niente. se vado secco su un titolo e proprio domani succede l\'irreparabile io sono fuori dal mercato....

[tancredi]

Ciao Livio(tancredi), io ne pago 2.5 ma comunque su una opzione che vale 30 € se sole entri ed esci senza aspettare la scadenza gli hai lasciato 5 € se poi vai a vedere il bid/ask ne lasci altri 5 per cui ti rimane veramente poco.

ciao Livio, su titoli come Telecom io conto sul fatto che il premio intanto è pari al 4.5% mensile che mi sembra + che dignitoso, che su un eventuale crollo posso raddoppiare la posizione vendendo volatilità alle stelle senza espormi + di tanto, che essendo il controvalore molto basso (670 €) posso farmi assegnare fin da subito e andare di ccw, ma soprattutto fare piccoli passi e non entrare mai con + del 1-2% per operazione(margine)


altro discorso è se consideriamo titoli che hanno un controvalore e volatilità implicita + alti

comunque la tua considerazione non fa una piega

[livioptions]

Livio, abbiamo lo stesso nome e molto in comune relativamente alla nostra operatività...non è che siamo dei cloni:dizzy:...tu sei l\'originale però

:laughing:
Proviamo a fare una rete neuronale, vediamo che ne viene fuori :cheerful:

[livioptions]

dipende dal broker, io pago 2.75 € a contratto. con la put dicembre 0.66 incasso 32 € netti ed era otm quando l\'ho venduta, è questo il valore medio che ho utilizzato per il calcolo...e siamo in periodo di bassa volatilità

Ciao Livio(tancredi), io ne pago 2.5 ma comunque su una opzione che vale 30 € se sole entri ed esci senza aspettare la scadenza gli hai lasciato 5 € se poi vai a vedere il bid/ask ne lasci altri 5 per cui ti rimane veramente poco.

[ENCARE]

Complimenti Tancredi ti vedo molto preparato con questo tipo di strategie, ma ti volevo chiedere quale vantaggio trai da operare con moltissimi titoli , va bene la diversificazione ma aprire una strategia per pochi € con spese varie e che se ti va contro devi gestire magari per mesi non mi convince troppo, o lo fai solo in periodi come questo di bassa volatilita?

[tancredi]

le mie 2 put 1.25 e 1.30 dicembre su bapo stanno planando dolcemente se dio vuole
idem put 1.8 su mps prese con volatilità da paura, anche con un pò di rischio dato l\'adc
idem intesa put 1.75 che mi viene voglia di chiudere con una call 1.85 però aspetto
poi ho un\'altra miriade di stocks sul mercato americano

insomma ce n\'è da fare, ma io aspetto sempre i crolli per entrare

[tancredi]

In teoria, mentre in pratica tra lo spread bid/ask e le spese, visto il basso valore dei premi, certamente avresti guadagnato ma magari non triplicato. Lo stò facendo in reale a mercato e novembre è finito in leggera perdita proprio per le spese, mentre il mese di dicembre per il momento è in utile con un breakeven (compreso le perdite di novembre) a 0,65, vediamo cosa succede in risposta premi!?

Livio, abbiamo lo stesso nome e molto in comune relativamente alla nostra operatività...non è che siamo dei cloni:dizzy:...tu sei l\'originale però

[tancredi]

In teoria, mentre in pratica tra lo spread bid/ask e le spese, visto il basso valore dei premi, certamente avresti guadagnato ma magari non triplicato. Lo stò facendo in reale a mercato e novembre è finito in leggera perdita proprio per le spese, mentre il mese di dicembre per il momento è in utile con un breakeven (compreso le perdite di novembre) a 0,65, vediamo cosa succede in risposta premi!?

dipende dal broker, io pago 2.75 € a contratto. con la put dicembre 0.66 incasso 32 € netti ed era otm quando l\'ho venduta, è questo il valore medio che ho utilizzato per il calcolo...e siamo in periodo di bassa volatilità

[livioptions]

sempre per restare in tema...se io su TELECOM ITALIA avessi venduto meccanicamente put/call atm o leggermente otm a seconda se assegnato o meno da ottobre 2008 ad oggi avrei fatto il 300 %, su una media di controvalore del sottostante pari a € 700, il che non vuol dire che avrei dovuto costantemente impegnare 700 €, anzi per la maggior parte del tempo solo il margine chiesto dalla banca...per cui se calcoliamo il rendimento sull\'effettivo capitale impegnato potrebbe uscirne il 500-700-800%....fate vobis

In teoria, mentre in pratica tra lo spread bid/ask e le spese, visto il basso valore dei premi, certamente avresti guadagnato ma magari non triplicato. Lo stò facendo in reale a mercato e novembre è finito in leggera perdita proprio per le spese, mentre il mese di dicembre per il momento è in utile con un breakeven (compreso le perdite di novembre) a 0,65, vediamo cosa succede in risposta premi!?

[tancredi]

Grazie ragazzi per il vostro punto di vista

sempre per restare in tema...se io su TELECOM ITALIA avessi venduto meccanicamente put/call atm o leggermente otm a seconda se assegnato o meno da ottobre 2008 ad oggi avrei fatto il 300 %, su una media di controvalore del sottostante pari a € 700, il che non vuol dire che avrei dovuto costantemente impegnare 700 €, anzi per la maggior parte del tempo solo il margine chiesto dalla banca...per cui se calcoliamo il rendimento sull\'effettivo capitale impegnato potrebbe uscirne il 500-700-800%....fate vobis

[chrisbasetta]

Grazie ragazzi per il vostro punto di vista