Spread

[SpreadMan]

questi gli spread nuovi aperti nei giorni scorsi

spdr vuovi.PNG

[SpreadMan]

chiuso ora lo spread su hog/live

spdr close.PNG

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano !
Ho visto un indicatore per fare gli spread che calcola il Ratio tra i due prezzi e lo applica ad una deviazione standard, quando il Ratio è fuori dalla deviazione standard si entra in posizione perchè statisticamente dovrebbe ritornare all\'interno della deviazione standard......ma tante volte non è cosi e cosa ancora più strana è che a volte il Ratio rientra in valori normali di deviazione standar ma i prezzi non vanno a mio favore......l\'unica spiegazione che riesco a trovare da solo è che i prezzi dei sottostanti non hanno più momentun, lateralizzano e il Ratio sembra che vada a favore.

Ciao!
La ratio che rentra nella deviazione è esattamente quando i prezzi lateralizzano.
Essendo calcolata su un periodo mobile, iniziano ad entrare sempre meno errori e quindi la campana li prende dentro. IL problema è che non è affatto detto che siano dalla parte giusta:
uno dei due pair si ferma e l\'altro si muove, magari si ferma proprio quello che era andato nella direzione non prevista.

[orlando]

chiuso ora lo spread su hog/live

[ATTACH=CONFIG]13283[/ATTACH]

La chiusura di questo spread era prevista già per il giorno 12 dic o hai chiuso in base ad altri criteri? In tal caso quali se è possibile spiegarlo?

Grazie

[SpreadMan]

La chiusura di questo spread era prevista già per il giorno 12 dic o hai chiuso in base ad altri criteri? In tal caso quali se è possibile spiegarlo?

Grazie

la chiusura l\'ho eseguita in base ad alcune direttive di playoptions sulla ciclicità di questi spread

[SpreadMan]

ieri ho chiuso i 2 spread sul bestiame in quanto la correlazione era terminata.

FCATT CLOSE.PNG

fed close.PNG

[SpreadMan]

eseguito ora anche sul contratto soy oil

soy close.PNG

[SpreadMan]

situazione altri spread

open.PNG

[Antonino C]

ieri ho chiuso i 2 spread sul bestiame in quanto la correlazione era terminata.

Se c\'è, qual\'è stato il massimo drawdown in questa settimana che l\'hai tenuto aperto ?

[SpreadMan]

non molto direi.
Se non sbaglio tra tutti gli spread sui 6000.
Quello che più mi ha impegnato ed impegna è quello con il gasoline

[fab62]

non molto direi.
Se non sbaglio tra tutti gli spread sui 6000.
Quello che più mi ha impegnato ed impegna è quello con il gasoline

Si possono correggere in qualche modo questi spreads che sono pesantemente in perdita o si tengono in portafoglio finchè non vanno in positivo ?

Grazie Fab

[Cagalli Tiziano]

Si possono correggere in qualche modo questi spreads che sono pesantemente in perdita o si tengono in portafoglio finchè non vanno in positivo ?

Grazie Fab

Altro chè che si possono correggere, basta fare delle mediazioni magari con scadenza diversa.
Aspettare è una buona cosa ma se sono prossimi alla scadenza è meglio intervenire.

[CIVT]

non molto direi.
Se non sbaglio tra tutti gli spread sui 6000.
Quello che più mi ha impegnato ed impegna è quello con il gasoline

Forse dirò una boiata ma Gasoline e Crude Oil mi sembra che abbiano pesi completamente differenti uno dall\'altro quindi se l\'intenzione è quella di speculare sul rientro della correlazione (ovvero sulla differente forza di movimento che spinge un contratto a muoversi piu\' dell\'altro) perchè hai comprato/venduto in rapporto 1:1? In questo modo lo spread non è bilanciato e rischi di non poter chiudere "matematicamente" lo spread. Sbaglio?

pointvalue.JPG

http://www.barchart.com/futures/specifications.php

[SpreadMan]

ben ritrovati.
Sono rientrato dalla pausa natalizia.

Vi aggiorno su cosa ho fatto...anche se ben poco.

Allora ho chiuso lo spread crude e gasoline il 9 gennaio

chiusura gaso crud.PNG

il 16 gennaio ho chiuso anche lo spread sul copper

chiusura copper.PNG

e mi rimane aperto quello sul soybeans

soy.PNG

[SpreadMan]

poi il 7 gennaio ho aperto:

Buy Corn maggio 2014
Sell Wheat maggio 2014

nuovo wheat corn.PNG

il 15 gennaio ho aperto:

buy feder cattle maggio 2014
sell feder cattle marzo 2014

feder cattle.PNG

e il 16 gennaio ho aperto:

buy Live cattle dic 2014
sell live cattle giugno 2014

live cattle jun dic.PNG