Abbiamo avuto un pò di giorni di ribasso ma ora pare che ci siamo fermati perchè il prezzo attuale accontenterebbe la maggior parte dei contratti in Opzione.
Analizzando i DPD si vede che le posizioni sono oramai coperte e 17892 è un bastione importante per la tenuta della discesa mentre nel versante salita si dovrebbe ritornare ai 19.000 prima di trovare resistenza.
Analizzando la volatilità espressa sulle due ATM 18.000 vediamo che ci spostano verso l\'alto del 3,5 e verso il basso del 2,5 , in pratica confermando quanto espresso dai DPD.
Si noti che la probabilità montecarlo da ai due BEP una probabilità del 95%. Questo però non tragga in inganno perchè è un fatto tecnico, infatti la vola storica è rimasta bassa e questo è un fattore importante per il calcolo.
Se passiamo alla statistica vediamo che la linea di regressione (gialla) indicherebbe una discesa ma il suo intercetto (viola) ha assunto una possizione laterale indicando appunto una lateralità come più probabile ad una discesa.
Se chiediamo conferma all\'\' R-Squared possiamo leggere che sul periodo di 21 giorni, il 38% dei movimenti è spiegato dalla regressione lineare e questo è l\'unico dato che mi lascia dubbioso in quanto smentirebbe quello sino a qui scritto.
Su 21 periodi basterebbe infatti un valore di 0,2 per dare un\'attendibilità alla retta di regressione del 95%.
Però mi e vi ricordo che diverse volte non tutto può coincidere e quindi concludo che per domani mi aspetto un movimento del nostro indice piuttosto moderato e una tendenza verso la scadenza di Dicembre che dovrebbe tornare laterale.
Analizzando i DPD si vede che le posizioni sono oramai coperte e 17892 è un bastione importante per la tenuta della discesa mentre nel versante salita si dovrebbe ritornare ai 19.000 prima di trovare resistenza.
Analizzando la volatilità espressa sulle due ATM 18.000 vediamo che ci spostano verso l\'alto del 3,5 e verso il basso del 2,5 , in pratica confermando quanto espresso dai DPD.
Si noti che la probabilità montecarlo da ai due BEP una probabilità del 95%. Questo però non tragga in inganno perchè è un fatto tecnico, infatti la vola storica è rimasta bassa e questo è un fattore importante per il calcolo.
Se passiamo alla statistica vediamo che la linea di regressione (gialla) indicherebbe una discesa ma il suo intercetto (viola) ha assunto una possizione laterale indicando appunto una lateralità come più probabile ad una discesa.
Se chiediamo conferma all\'\' R-Squared possiamo leggere che sul periodo di 21 giorni, il 38% dei movimenti è spiegato dalla regressione lineare e questo è l\'unico dato che mi lascia dubbioso in quanto smentirebbe quello sino a qui scritto.
Su 21 periodi basterebbe infatti un valore di 0,2 per dare un\'attendibilità alla retta di regressione del 95%.
Però mi e vi ricordo che diverse volte non tutto può coincidere e quindi concludo che per domani mi aspetto un movimento del nostro indice piuttosto moderato e una tendenza verso la scadenza di Dicembre che dovrebbe tornare laterale.
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