COME USARE LE MEDIE MOBILI

[pidi10]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Per la precisione il mm prima variano gli Ask delle opzioni OTM e i Bid di quelle ITM, poi riequilibrano lo spread ed aggiustano rispettivamente i Bid delle OTM e gli Ask delle ITM.
Poi c\'è un altro segnale inconfondibile che ho notato:
Quando si stà entrando in una fase in cui ci potrebbe essere un grande movimento del sottostante, ma non è detto che ci sarà, i mm "vanno in panico" (dico io), e cosa fanno?
Tolgono la quotazione Bid delle prime due (talvolta una sola) opzioni ITM, cioè quelle a 2 strike di distanza dal sottostante, per i valori superiori la Put e per quelli inferiori la Call.
Poi però non sempre il movimento del sottostante si realizza.
Quindi questo è un segnale CERTO di incertezza da parte dei mm.-
Stò pensando come sfruttarlo.
Chi ha idee le proponga.
A proposito Tiziano, nel tuo gruppo ci sono persone esperte molte delle le quali però non intervengono nel forum. Si vedono le loro presenze apparire silenziose e sparire subito dopo. Se partecipassero apportando la loro esperienza la crescita per tutti sarebbe più rapida.
Io cerco di dare una mano, ma sono un neofita se pur avanzato, e sto qui anch\'io per imparare.
Se tu fai un appello sono certo risponderanno.

[Cagalli Tiziano]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Lo faccio subito l\'appello!

Il nostro gruppo annovera oramai più di 1000 utenti e tra di loro ci sono almeno sei persone che fanno i trader di mestiere...se intervenissero anche loro la discussione sarebbe più "diretta" all\'obbiettivo!

Scrivete ragazzi, che scrivere fa bene a tutti. A chi legge e anche a chi scrive!

[dichiara.maurizio]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Per la precisione il mm prima variano gli Ask delle opzioni OTM e i Bid di quelle ITM, poi riequilibrano lo spread ed aggiustano rispettivamente i Bid delle OTM e gli Ask delle ITM.
Poi c\'è un altro segnale inconfondibile che ho notato:
Quando si stà entrando in una fase in cui ci potrebbe essere un grande movimento del sottostante, ma non è detto che ci sarà, i mm "vanno in panico" (dico io), e cosa fanno?
Tolgono la quotazione Bid delle prime due (talvolta una sola) opzioni ITM, cioè quelle a 2 strike di distanza dal sottostante, per i valori superiori la Put e per quelli inferiori la Call.
Poi però non sempre il movimento del sottostante si realizza.
Quindi questo è un segnale CERTO di incertezza da parte dei mm.-

Scusami queste considerazioni sono univoche per ogni sottostante o per determinati sottostanti ??

P.S. : grazie per le varie rettifiche poichè mi aiutano tanto nello studio!!

[pidi10]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Prego, ci mancherebbe, cerchiamo di aiutarci.
Sono certamente valide per i sottostanti che ho visto io e sicuramente per tutti o molti di quelli che ha visto Tiziano, che mi confermò la cosa.

[Cagalli Tiziano]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Ogni sottostante.
La regola vale per tutti: mettetevi nei panni del Market Maker e capirete il senso di allargare gli spread o di spegnere dei bid o degli ask a seconda della informazione che ha o che ancora non ha.
Il suo mestiere è ben fatto se a fine giornata il suo portafofglio non è esposto alla direzione del mercato, quindi cercherà di vendere e di comperare a suo vantaggio (spread), di farsi pagare di più le opzioni che prevede essere quelle sulle quali dovrà attuare coperture (che costano) e di non spostarsi troppo dai valori impostati di Delta e Gamma.

Studiando i prezi si individua il trend...questo è matematico. Poi è anche vero che è un trend di breve (magari solo pochi minuti) ma utilissimo per posizionare i Pilastri dellla strategia.

[pidi10]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Musica per le mie orecchie!

[lucaG]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Ogni sottostante.
La regola vale per tutti: mettetevi nei panni del Market Maker e capirete il senso di allargare gli spread o di spegnere dei bid o degli ask a seconda della informazione che ha o che ancora non ha.
Il suo mestiere è ben fatto se a fine giornata il suo portafofglio non è esposto alla direzione del mercato, quindi cercherà di vendere e di comperare a suo vantaggio (spread), di farsi pagare di più le opzioni che prevede essere quelle sulle quali dovrà attuare coperture (che costano) e di non spostarsi troppo dai valori impostati di Delta e Gamma.

Studiando i prezi si individua il trend...questo è matematico. Poi è anche vero che è un trend di breve (magari solo pochi minuti) ma utilissimo per posizionare i Pilastri dellla strategia.

Ciao Tiziano, leggo sempre con piacere ciò che scrivi, e soprattutto ogni contributo è un momento di riflessione.
Avrei un domanda..
"Studiando i prezi si individua il trend..."...Come ti anticipavo sono molte le cose da considerare, da seguire, e spesso, almeno nel mio caso, "mi perdo".... monitorando la IV dei prezzi delle opzioni, è possibile automatizzare "lo studio" di cui parli sopra ?
Faccio un esempio... le opzioni più care dovrebbero avere una > IV... Rilevando giornalmente le IV, e valutandone gli scostamenti, potrebbe essere un elemento di "indirizzo"..?

PS: Se ho detto una grossa fesseria... posso sempre dare la colpa all\'ora tarda..... :whistle:

Un caro saluto..

[pidi10]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Luca
E\' assolutamente possibile, io nel mio piccolo l\'ho fatto.
Ma è all\'interno di una procedura complessa e quindi non riesco ad estrapolare la cosa.
Comunque in un thread di qualche mese fa io postai una prima versione su Excel.
Se la trovi e la studi capisci i principi e te la puoi rifare.

[Cagalli Tiziano]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Luca,
esattamente come scrive Pidi10

[lucaG]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Luca
E\' assolutamente possibile, io nel mio piccolo l\'ho fatto.
Ma è all\'interno di una procedura complessa e quindi non riesco ad estrapolare la cosa.
Comunque in un thread di qualche mese fa io postai una prima versione su Excel.
Se la trovi e la studi capisci i principi e te la puoi rifare.

Ciao Pietro,
non voglio abusare della tua disponibilità, ma volevo chiederti se riesci a darmi il riferimento del post/Thread c cui ti riferisci.
ciao
grazie

[pidi10]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Trovato:
ask bid size

[lucaG]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Grazie Pietro..
Ora lo guardo.
Un buon esempio vale più di 1000 parole..
ciao
grazie