Superfici di volatilita' a supporto di decisioni operative

[fabri]

Chiedo però se c\'è una funzione per la media semplice. Altrimenti potremmo sempre calcolarla con un loop. Ma sarebbe meno efficiente.

Per il calcolo della media mobile per evitare i loop si può utilizzare questa formula
MA = MA[1] + ( Prezzo - Prezzo[N]) / N
Comunque penso che la funzione Xaverage del linguaggio di scripting faccia esattamente la stessa cosa.
Ciao

PS: complimenti per il thread, l\'argomento è molto interessante.

[Ismael]

@the learner:
ciao, stai raccogliendo dati?
Io da ore 12, 20 iv + indice stoxx

[the learner]

Per il calcolo della media mobile per evitare i loop si può utilizzare questa formula
MA = MA[1] + ( Prezzo - Prezzo[N]) / N
Comunque penso che la funzione Xaverage del linguaggio di scripting faccia esattamente la stessa cosa.
Ciao

PS: complimenti per il thread, l\'argomento è molto interessante.

Ciao Fabri,

Hai ragione e, in effetti, esistono formule compatte anche per l\'esponenziale. Per ora salvo i dati e li elaboro in Excel. Ma ancora non ho accumulato neppure una giornata piena.

@the learner:
ciao, stai raccogliendo dati?
Io da ore 12, 20 iv + indice stoxx

Ciao Ismael,

come dicevo, ancora non ho neppure una giornata piena. Ci sto riprovando oggi e per ora sembra stia salvando tutto correttamente.
Purtroppo io opero in condizioni molto precarie e da un palmare è dura controllare le strategie in reale e altri builder aperti per scaricare vari dati. Anche perchè, con un\'Eurostoxx che fa escursioni anche di 50 punti e più al giorno, gli strike da monitorare sono tanti.

Con i dati parziali che avevo, ho dato un\'occhiata ai risultati di venerdì. Non ho avuto risultati eccezionali per cui secondo me bisogna lavorare sulla calibrazione del filtro (che per ora sto considerando come gli estremi delle aree rosse in quegli istogrammi di frequenza di qualche giorno fa).

Ma sono certo che Tiziano saprà aiutarci.

[Ismael]

Ciao The learner,

ieri ho raccolto 12-17,30 strike 2975-3075 marzo aprile ed ho applicato vari ts semplici a :
1. differenza iv call - iv put scadenza marzo
2. differenza iv put marzo - iv put aprile
3. call atm marzo
4. put atm marzo

miglior risultato atm call (70%), è facile avere un p&l >0 ma anch\'io sono lontano dai risultati del boss (dal quale sono graditi furbi suggerimenti )

[Cagalli Tiziano]

Bè intanto mi pare che un risultato ci sia, 70%>0 non è poco.

Per rendere tutto più preciso bisogna avere una racolta dati allo stesso delta o alla stessa distanza percentuale, quindi spostarsi da uno strike all\'altro a seconda dele condizioni che avete impostato.

Esempio con numeri a caso:

delta >= 0,5 and <=0,4
or
Strike >= 0,1% and <= 1,2%

P.S ci si legge la settimana prossima perchè da domani sono fuori ufficio, buon lavoro

[Ismael]

Thanks, nel frattempo osservando le pendenze del grafico, penso di aver trovato qualcosa di solido... 5 operazioni 100% ok (in 5 ore) :





domani vedo come va con i dati di oggi e cerco di integrare suggerimento

grazie mille!!

[the learner]

Thanks, nel frattempo osservando le pendenze del grafico, penso di aver trovato qualcosa di solido... 5 operazioni 100% ok (in 5 ore) :


[ATTACH=CONFIG]14399[/ATTACH]


domani vedo come va con i dati di oggi e cerco di integrare suggerimento

grazie mille!!

Ciao Ismael,

cosa c\'è sul grafico in verde?
Cmq vedo che oggi il salvataggio su file si è interrotto alle 16:15 locali quindi poco prima della chiusura.
Non capisco se sia un problema di dimensioni o cosa.
Ma siamo sotto i 10kb per cui dubito sia una questione di dimensioni.

[Ismael]

Il salvayaggio si interrompe se fiuto si disconnecte da piattaforma...
La linea verde e l indicatore calculato dalle iv: LE Entrate/inversioni sono quando c e un cross 0.

[the learner]

Il salvayaggio si interrompe se fiuto si disconnecte da piattaforma...
La linea verde e l indicatore calculato dalle iv: LE Entrate/inversioni sono quando c e un cross 0.

Infatti Fiuto si è disconnesso!!!

Quale indicatore hai plottato? Skew, delta ATM, delta term?

[Ismael]

Oggi ho finalmente adattato la fx dell\' indicatore da excel a fiuto script. In pratica rilevo quale è lo stike atm e sulla volatilità di questo eseguo i calcoli, purtroppo dopo un paio d\'ore mi sono reso conto che l\'atm su stoxx 3175 tradava solo pochissime opzioni
mentre il 3100 (atm del future?) era quello che movimentava di più e quindi quello da seguire.
Ora mi chiedo: come faccio ad identificare lo strike da cui rilevare la iv se non ho i volumi?

[Cagalli Tiziano]

Oggi ho finalmente adattato la fx dell\' indicatore da excel a fiuto script. In pratica rilevo quale è lo stike atm e sulla volatilità di questo eseguo i calcoli, purtroppo dopo un paio d\'ore mi sono reso conto che l\'atm su stoxx 3175 tradava solo pochissime opzioni
mentre il 3100 (atm del future?) era quello che movimentava di più e quindi quello da seguire.
Ora mi chiedo: come faccio ad identificare lo strike da cui rilevare la iv se non ho i volumi?

I volumi possono essere maggiori o minori per motivi diversi e quindi non debbono essere le loro quantià a farti decidere quello da rilevare.
A parte questo però, ricordati che siamo nella fase di stacco dividendi...che sono circa 70 punti.
Quindi o strike ATM era il 3100.
Su Fiuto Pro c\'è, nella configurazione del sottostante anche la possibilità di vedere quanti sono i punti dividendo per cui è un numero che puoi usare continuamente, sottraendolo all\'inidce, per rilevare l\'ATM.

[Ismael]

Sto continuando a raccogliere dati ad avrei bisogno di un aiuto.
Le osservazioni che ho fatto sono:
-Il mm può variare iv e spread, quindi:
-osservo l\'ampiezza spread(bidcall-bidput)
-osservo il suo andamneto (se i prezzi sono sopra/sotto media)
-ho iniziato solo ieri a raccogliere dati su lambda: questa greca la potrei considerare costante (in ottica intraday su scadenza maggiore di 10 gg) se la iv fosse costante...è corretto?

Vorrei raccogliere dati su tickcounter ma nun ce riesco proprio...come si fa ad accedere alla proprietà tickcounter di oggetto tprice?

Poi dovrò mettere tutto insieme...

[Apocalips]

Oggi non ci sono state sorprese ed infatti il differenziale di vola implicita call/put si è mosso in coerenza con il trend ovvero è rimasto blu ( iv call> iv put) per quasi tutto il tempo



Apo