Una domanda per Tiziano e ...

[gordon81]

Ora mi chiedevo..se invece ho una previsione di lateralità, o comunque di contenimento, la strategia dovrebbe essere impostata di theta..ovvero dove il tempo che passa, il decadimento delle opzioni vendute, ci dia un vantaggio..ad esempio Generali potrebbe essere in questa situazione..

[gordon81]

Ora volendo impostare una strategia strangle(condor), mi chiedevo due cose:

1-è conveniente vendere una scadenze lontane?o è conveniente vendere a 30-60 giorni max?

2-se fosse conveniente, si potrebbe coprire la strategia su scadenza breve?

Praticamente faccio un condor con le vendute Dicembre e le comprate luglio....

[Cagalli Tiziano]

Ora volendo impostare una strategia strangle(condor), mi chiedevo due cose:

1-è conveniente vendere una scadenze lontane?o è conveniente vendere a 30-60 giorni max?

2-se fosse conveniente, si potrebbe coprire la strategia su scadenza breve?

Praticamente faccio un condor con le vendute Dicembre e le comprate luglio....

Così rischi di incartarti: vuoi che il prezzo rimanga dentro i BEP ...ma se rimane lì le coperture ti costeranno molto di più perchè le devi comperare tutte le volte sino a scadenza delle vendute.

La salvezza di un venditore di opzioni è che ad un certo punto quel contratto scade, per cui metterlo così distante senza ancora padroneggiare bene le altre greche potrebbe crearti più svantaggi che vantaggi.
IO rimarrei sui 60 giorni.

[gordon81]

Così rischi di incartarti: vuoi che il prezzo rimanga dentro i BEP ...ma se rimane lì le coperture ti costeranno molto di più perchè le devi comperare tutte le volte sino a scadenza delle vendute.

La salvezza di un venditore di opzioni è che ad un certo punto quel contratto scade, per cui metterlo così distante senza ancora padroneggiare bene le altre greche potrebbe crearti più svantaggi che vantaggi.
IO rimarrei sui 60 giorni.

Molto bene...Grazie Tiziano..