ITF 2014 - 22 e 23 maggio ci vediamo a Rimini

[TomEFord]

Tiziano, grazie per la novità che ci hai presentato, ma soprattutto per il modo che hai di esporre i contenuti e di spiegare queste cose che ad un primo approccio sembrano essere molto difficili!

Bravo Denis, finalmente siete attivi anche sui social twitter e Facebook!

[familytaz]

Un saluto e un ringraziamento allo staff e agli amici che mi hanno accompagnato in queste 2 splendide giornate.
Aspettiamo l\'aggiornamento e il webinar con impazienza. Il piatto è succulento e la golosità è tanta.

Se prima mi sentivo così

[ATTACH=CONFIG]15015[/ATTACH]

ora mi sento così .... e non vorrei fare la fine dell\'Asino di Buridano

[ATTACH=CONFIG]15017[/ATTACH]

Grazie a te Claudio, Apocalips, Civic, Maurizio, Apolide (Bmw), Zenith, Pernotron, Robin, Giorgio, Claudio F. ed amico e tutti quelli che ho incontrato

Grazie a Tiziano, Denis, Andrea, ed il virtuale buon Max, grazie al loro grande lavoro hanno reso un argomento ostico, di facile comprensione ed addirittura lo hanno migliorato, rendendolo fruibile grazie a numeri, colori, %

Per di più per chi non ha potuto partecipare e/o approfondire, il Boss ha già pensato ad un webinary, come hai vecchi tempi quando si faceva con Fiuto Pro

Credo che il valore aggiunto sia l\'indubbia professionalità ed il rapporto umano.

Bella storia !!!!!!!!

[the learner]

Ciao a tutti,

dalle immagini della sala mi sembra di capire che si faccia giustamente utilizzo dell\'analisi di cointegrazione anzichè di correlazione per una strategia market neutral in pairs trading.
I segnali dovrebbero essere forniti dall\'analisi dei residui della regressione OLS del test Engle-Granger e gli altri grafici (es. ACF, PACF, Q-Q) servono a dare attendibilità statistica ai segnali stessi.

Quanto mi sono avvicinato?

Comunque molto utile poter avere tutto in BeeTrader, soprattutto lo screening iniziale.

È stata anche discussa la modalità con cui sfruttare queste analisi e quali piani B mettere in piedi in caso di continuazione della decorrelazione di due serie che pur continuano ad essere cointegrate?

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti,

dalle immagini della sala mi sembra di capire che si faccia giustamente utilizzo dell\'analisi di cointegrazione anzichè di correlazione per una strategia market neutral in pairs trading.
I segnali dovrebbero essere forniti dall\'analisi dei residui della regressione OLS del test Engle-Granger e gli altri grafici (es. ACF, PACF, Q-Q) servono a dare attendibilità statistica ai segnali stessi.

Quanto mi sono avvicinato?

Comunque molto utile poter avere tutto in BeeTrader, soprattutto lo screening iniziale.

È stata anche discussa la modalità con cui sfruttare queste analisi e quali piani B mettere in piedi in caso di continuazione della decorrelazione di due serie che pur continuano ad essere cointegrate?

esatto!

Non abbiamo disusso dei piani B perchè ancora siamo a discutere di quelli A .

Ho aperto la discussione apposita e metto il link del manuale di beeTrader relativo all\'OverSpread.

[civvic]

Grazie a te Claudio, Apocalips, Civic, Maurizio, Apolide (Bmw), Zenith, Pernotron, Robin, Giorgio, Claudio F. ed amico e tutti quelli che ho incontrato

Grazie a Tiziano, Denis, Andrea, ed il virtuale buon Max, grazie al loro grande lavoro hanno reso un argomento ostico, di facile comprensione ed addirittura lo hanno migliorato, rendendolo fruibile grazie a numeri, colori, %

Per di più per chi non ha potuto partecipare e/o approfondire, il Boss ha già pensato ad un webinary, come hai vecchi tempi quando si faceva con Fiuto Pro

Credo che il valore aggiunto sia l\'indubbia professionalità ed il rapporto umano.

Bella storia !!!!!!!!

Familytaz siete un gruppo fantastico, più vi frequento e più penso che avete tutti le vostre personalità ma con una caratteristica comune la generosità d\'animo, l\'umanità e ... una bella testa che non guasta!!
Non credo sia un caso che al centro di tutto questo ci sia Tiziano.
2 giorni bellissimi!
E ora ... daje de overspread

[Andrea Cagalli]

Mi confermi comunque che su Barchart non ci sono le azioni italiane ? E le principali europee tipo quelle dello erurostoxx 50 ? io non sono riuscito a trovarle ma forse è un limite mio.

Per il resto la possibilità di attingere dati da Yahoo è ottima ed io la sfruttavo prima di usare BT per aggiornare le banche dati Metastock

Ciao caro,
su Barchart trovi stock usa, future eurex, commodities, qualcosa a livello di stock europei ma non più di tanto. Con la release della settimana prossima, la numero 27 ci sarà anche il datafeed yahoo. Quindi proprio nel tuo caso specifico puoi usare barchart per le commodities ed i futures eurex, per il resto yahoo.

Ciao Ciao

[gordon81]

Buonasera a tutti, volevo chiedere se a Rimini(dove purtroppo non c\'ero), si fosse parlato anche di come impostare e pesare il portafoglio, mi sembra che Tiziano in precedenti post aveva detto che all\'ITF avrebbe affrontato questo argomento.

Grazie a tutti..

[giorgiog]

Buonasera a tutti, volevo chiedere se a Rimini(dove purtroppo non c\'ero), si fosse parlato anche di come impostare e pesare il portafoglio, mi sembra che Tiziano in precedenti post aveva detto che all\'ITF avrebbe affrontato questo argomento.

Grazie a tutti..

Per quello che ho seguito io direi di no

[Cagalli Tiziano]

Buonasera a tutti, volevo chiedere se a Rimini(dove purtroppo non c\'ero), si fosse parlato anche di come impostare e pesare il portafoglio, mi sembra che Tiziano in precedenti post aveva detto che all\'ITF avrebbe affrontato questo argomento.

Grazie a tutti..

No, non ne ho parlato.
Però, si potrebbe inserire tutti i titoli che compongono il portafoglio e poi lanciare l\'overspread.
In questo modo si vedrebbe se hai cointegrazioni e pesature adeguate e agire di conseguenza.