OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Sascha77]

OK,
Molte grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao ragazzi,
E il mio primo post, quindi mi perdonerete se nell\'esprimere alcuni concetti farò qualche gaf.
Sono in posizione con opzioni su un over spread, le due strategie non hanno ancora raggiunto il valore di Standard avg. winning trade %, pero lo Z score value ora indica zero. Aspetto per arrivare al valore di standard avg winning trade % o chiudo?
in questo momento sono in guadagno...

Grazie

Benvenuto!
Se lo Zscore è a zero si deve chiudere..poichè significa che è la minima distanza che i due assets hanno e potrebbe perciò andare nelle direzione opposta.

Come di ce il testo Average winning è una media dei guadagni, è una informazionema non un decision point.

[Sascha77]

Chiusura in profit overspread

Ciao ragazzi,
E il mio primo post, quindi mi perdonerete se nell\'esprimere alcuni concetti farò qualche gaf.
Sono in posizione con opzioni su un over spread, le due strategie non hanno ancora raggiunto il valore di Standard avg. winning trade %, pero lo Z score value ora indica zero. Aspetto per arrivare al valore di standard avg winning trade % o chiudo?
in questo momento sono in guadagno...

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ho provato a cercare sul forum sui post di ieri e di lunedì ma nessuno ha scritto nulla su over spread.

Per me lunedì e pure ieri è stata una giornata super.
Ho chiuso la bellezza di 15 overspread in super guadagno.

Erano a mercato con opzioni comprate, e finalmente ho capito cosa vuol dire guadagno illimitato quando si acquista un\'opzione.

Troppo forte!
Tutte le call che avevo acquistato hanno perso il valore mentre le put hanno preso moooooolto valore.
Una put che ho chiuso su fiat, rispetto al pzo di riferimento di venerdì, ha fatto +5380%....cose da non credere.

Poi lunedì pomeriggio ho fatto una prova ad aprirne 2 e ieri le call mi hanno premiato di nuovo moooolto bene!

Questo per dire, grazie Tiziano e grazie PlayOptions ma soprattutto grazie beeTrader sei un software perfetto! :kissing:

Grazie Bollinger per il bacetto a beeTrader :laughing:
Mi hanno scritto diversi utenti che non scrivono sul forum e confermo che di OS ne sono stati chiusi in gain un bella quantità.
Il motivo è semplice: se c\'è un forte trend, in qualsiasi direzione sia, uno dei due titoli che forma la coppia perderà solo il limite del costo mentre l\'altro è "illimitato" o parzialmente limitato nel guadagno...matematicamente qualsiasi coppia che sia stata messa in leggero vantaggio avrà guadagnato.
Faccio un esempio:

se il titolo A è limitato a perdere 100 e a guadagnare 110 ed il titolo B anche, significa che la perdiata massima non potrà che essere 100 mentre il guadagno sarà 110. "Questo intendo per " leggero vantaggio."

[Sig.Bollinger]

Overspread the best

Ho provato a cercare sul forum sui post di ieri e di lunedì ma nessuno ha scritto nulla su over spread.

Per me lunedì e pure ieri è stata una giornata super.
Ho chiuso la bellezza di 15 overspread in super guadagno.

Erano a mercato con opzioni comprate, e finalmente ho capito cosa vuol dire guadagno illimitato quando si acquista un\'opzione.

Troppo forte!
Tutte le call che avevo acquistato hanno perso il valore mentre le put hanno preso moooooolto valore.
Una put che ho chiuso su fiat, rispetto al pzo di riferimento di venerdì, ha fatto +5380%....cose da non credere.

Poi lunedì pomeriggio ho fatto una prova ad aprirne 2 e ieri le call mi hanno premiato di nuovo moooolto bene!

Questo per dire, grazie Tiziano e grazie PlayOptions ma soprattutto grazie beeTrader sei un software perfetto! :kissing:

[alex69]

Ciao Tiziano,
oggi ho messo in atto i tuoi insegnamenti ed ho fatto spread con time frame a 1 minuto!
Mi piace questo tipo di operatività in quanto è molto remunerativa e trovo che il rischio sia sempre sotto controllo.

[ATTACH=CONFIG]15753[/ATTACH]

Grazie,

Ciao SpreadMan,
ho provato a inserire i sottostanti del tuo overspread, ma ottengo una cointegrazione 0.214 :wassat:
La cosa che noto è che sui singoli chart a 1M mancano parecchie candele, il passo è variabile a 2-3 o più minuti.
Ho scaricato i dati da Barchart e poi ho inserito manualmente i 2 sottostanti perché lo scanner me li scartava in quanto non cointegrati, quando poi ho aperto la finestra della coppia, anziché aprirmela a 1M me la apre Daily, nonostante lo scanner sia a 1M.
Puoi darmi qualche dettaglio in più di come hai proceduto?
Grazie.

Alex

Immagine 096.png

Immagine 097.jpg

[SpreadMan]

Ciao Tiziano,
oggi ho messo in atto i tuoi insegnamenti ed ho fatto spread con time frame a 1 minuto!
Mi piace questo tipo di operatività in quanto è molto remunerativa e trovo che il rischio sia sempre sotto controllo.

OvreSpread.PNG

Grazie,

[familytaz]

Ciao cristian,
vai a questo indirizzo e scarica la versione beta..

Domani faremo l\'ultima beta che è quella che sto provando io ...e con quella abbiamo completato con tutte le richieste, migliorie, che ci avete segnalato!

Grazie!

Bello l\'impatto grafico, chiare le informazioni e descrizioni in merito ad ogni software

[cristian_100]

Ciao cristian,
vai a questo indirizzo e scarica la versione beta..

Domani faremo l\'ultima beta che è quella che sto provando io ...e con quella abbiamo completato con tutte le richieste, migliorie, che ci avete segnalato!

Grazie!

Ciao,ho già la 34 ,l\'avevo scaricata in mattinata,ciao,grazie.cris.

[Cagalli Tiziano]

Ciao cristian,
vai a questo indirizzo e scarica la versione beta..

Domani faremo l\'ultima beta che è quella che sto provando io ...e con quella abbiamo completato con tutte le richieste, migliorie, che ci avete segnalato!

Grazie!

[cristian_100]

cointegrazione da controllare

Anche qui:nella figura 5 è a 1.55 ,nella figura 6 è a 2.82 ,se fosse stato una a 3 e una a 4 ,a quale grafico mi riferisco se voglio mediare,ciao,ci vediamo a Milano ma non mi picchiate,saluti cris.

[cristian_100]

cointegrazione da controllare

Un altro esempio fatto adesso con la solita cointegrazione fra minisp500-minidjones 1minuto:
nella figura 3 si vede lo z-score a livello 1,42 montato alle 13.00 circa,nella figura 4 si vede lo z-score a 0,26(montato alle 15.00 circa) ,si vedono anche i grafici un po diversi,montati in orari diversi e confrontati nello stesso orario (15.26).
ciao,non mi mandate ma è solo x farvelo migliorare,ci vediamo a Milano,ciao,cris.

[cristian_100]

cointegrazione da controllare

Ciao a tutti,volevo segnalare questa cosa:la prima cointegrazione l\'ho montata alle 13.00 circa e la seconda sempre sui soliti sottostanti appena dopo le 15.00,nella figura cointegrazione1 lo z-score è andato dalle 12.10 alle 14.20 circa vicino allo z-score livello 3 ,nella figura cointegrazione 2 negli stessi orari 12.00-14.00 i livelli di z-score sono fra 1 e 2 (non ha mai superato il livello 2)
la cointegrazione come si vede è fra il minisp500 e il minidjones. Si vede anche l\'orario del pc (15.10),ve lo mando x farvi controllare e correggere,grazie ciao,cris.

[Claudio61]

Oltre le 1500 non si rispetta più la condizione di 1 a 6 che è la base di questo calcolo statistico.
Dovresti portare il numero del rolling periods che trovi nella finestra di "Select symbols for calculation", quando metti i titoli per unanuova scansione, ad un rapporto circa uguale.
Se hai 3600 barre dividi per 6 ed il periodo rolling lo metti a 600.
Ecco il motivo per cui è settabile.

Grazie Bergamin per il suggerimento ma ho provato diverse volte e il risultato è rimasto lo stesso. Sia nelle barre che nelle altre colonne dello Scanner. :unsure:

[bergamin]

Se non ricordo male Tiziano aveva detto che le barre per un corretto calcolo dovevano essere 1500 ne meno ne più .... se uno scanner mi dà questo risultato ci sono problemi?

Oltre le 1500 non si rispetta più la condizione di 1 a 6 che è la base di questo calcolo statistico.
Dovresti portare il numero del rolling periods che trovi nella finestra di "Select symbols for calculation", quando metti i titoli per unanuova scansione, ad un rapporto circa uguale.
Se hai 3600 barre dividi per 6 ed il periodo rolling lo metti a 600.
Ecco il motivo per cui è settabile.