Discussione dedicata ai partecipanti del tour sull'OverSpread di sabato 5 luglio 2014

[fab62]

Che ne dite di questi ?






A me sembra meglio il secondo esempio anche se l\'asset B (ebay) è gia tornato a 0.99. Nel primo trovo un po\' troppo basso il confidence level e servono troppe barre per tornare allo zero. E\' corretto ?
Cosa altro dobbiamo guardare , sempre se compatibili con le regole dell\' OS , per far si\' che siano delle strategie da mettere a mercato ?
Per chi vuole partecipare sono graditi suggerimenti su pregi e difetti di questa ricerca .

Saluti Fab

[chrisbasetta]

no, guardiamo solo il delta di portafoglio.

Grazie della risposta Tiziano... tra l\'altro...ragionandoci meglio... in teoria una volta fatte le pesature giuste (che ci da BeeTrader) il Delta 1% dei due spread long e short dovrebbe da sé risultare simile...o sbaglio?
Nel senso... Delta 1% long ad esempio 100 e Delta 1% short -100 circa... in modo che le due posizioni contrapposte siano bilanciate...

[fab62]

Ma si costruisce poi cosi\' in fiuto pro la strategia dell\' OS ?
Credo di no visto che è sopra lo zero



Fab

[chrisbasetta]

Ma si costruisce poi cosi\' in fiuto pro la strategia dell\' OS ?
Credo di no visto che è sopra lo zero

[ATTACH=CONFIG]15751[/ATTACH]

Fab

Il Payoff non può essere realistico perchè stai usando 2 sottostanti diversi...e quando apri il Payoff lui prende in considerazione il prezzo di uno solo dei 2 sottostanti... e fa ovviamente confusione...
L\'unico modo per ora è di creare 2 strategy builder, uno per la parte long e uno per la parte short, anche perché così hai i valori dei due delta separati...per poterli bilanciare correttamente

[Cagalli Tiziano]

Non so se sono io che non ho compreso l\'argomento, ma ho trovato alcune differenze tra il manuale dell\'overspread dell\'ultima versione, la dispensa del tour e ciò che ha detto Tiziano sabato.

Nella dispensa del tour a pagina 27 si dice che se gli istogrammi sono all\'interno delle bande i valori sono frutto del caso e non correlati.
Grazie.
Manuel

Domani sistemo tutto, avrebbero dovuto essere tutte copie dello stesso scritto ma evidentemente così non è stato....misteri del copia e incolla che tanto copia e incolla non deve essere stato

[fab62]

Il Payoff non può essere realistico perchè stai usando 2 sottostanti diversi...e quando apri il Payoff lui prende in considerazione il prezzo di uno solo dei 2 sottostanti... e fa ovviamente confusione...
L\'unico modo per ora è di creare 2 strategy builder, uno per la parte long e uno per la parte short, anche perché così hai i valori dei due delta separati...per poterli bilanciare correttamente

Capito .... grazie Chris

[fab62]

Domani sistemo tutto, avrebbero dovuto essere tutte copie dello stesso scritto ma evidentemente così non è stato....misteri del copia e incolla che tanto copia e incolla non deve essere stato

Mmmmm dai un occhiata anche qui .....



non era titolo short spread di call e titolo long spread di put ?

Saluti Fab

[CIVT]

Mmmmm dai un occhiata anche qui .....

[ATTACH=CONFIG]15752[/ATTACH]

non era titolo short spread di call e titolo long spread di put ?

Saluti Fab

Questo anche io l\'ho notato e confermo che Tiziano disse short di CALL per poter rollare in guadagno la venduta e viceversa lomg di PUT

[BMM]

Questo anche io l\'ho notato e confermo che Tiziano disse short di CALL per poter rollare in guadagno la venduta e viceversa lomg di PUT

si, Tiziano a voce ha detto il solito, che è contrario a quanto c\'era sul pdf. Mi pare che in un qualche incontro passato avesse già detto che era bene fare come sul pdf ma non ricordo a memoria il motivo

[Cagalli Tiziano]

si, Tiziano a voce ha detto il solito, che è contrario a quanto c\'era sul pdf. Mi pare che in un qualche incontro passato avesse già detto che era bene fare come sul pdf ma non ricordo a memoria il motivo

Il PDF è stato aggiornato oggi.
Vanno bene entrambe le soluzioni solo che una vi permette di rollare in guadagno e spostare il punto massimo.
Quindi è più vantaggioso vendere Call in Bear Spread e Put in Bull Spread.

[CIVT]

Il PDF è stato aggiornato oggi.
Vanno bene entrambe le soluzioni solo che una vi permette di rollare in guadagno e spostare il punto massimo.
Quindi è più vantaggioso vendere Call in Bear Spread e Put in Bull Spread.

Tiziano mi dai cortesemente un chiarimento sulla terza regola?



Scrivi di trasformare in backspread se lo spread si trova in perdita e il titolo prende un trend contrario ma non dai indicazioni di tempo, mi viene difficile in questo caso trovare un limite oltre il quale è necessario creare un backspread, per finire ti domando se questa strategia può essere attuata anche per i casi di perdita di cointegrazione?Nelle ultime pagine consigli di chiudere i titoli o l\'intero spread ma presumo che il consiglio sia valido quando questo non porta ad una perdita consolidata, giusto? Vedi i casi considerati

[Cagalli Tiziano]

Tiziano mi dai cortesemente un chiarimento sulla terza regola?
Scrivi di trasformare in backspread se lo spread si trova in perdita e il titolo prende un trend contrario ma non dai indicazioni di tempo, mi viene difficile in questo caso trovare un limite oltre il quale è necessario creare un backspread,

Il TEMPO NON può essere mai una variabile da considerare per una eventuale correzione, solo il prezzo lo decide.
Infatti in un mese il titolo puà fare il tot% contrario alla mai strategia ...ma lo può fare anche in un giorno o in un\'ora.
Quindi l\'indicazione che scrivo è precisa: il prezzo deve essere nell\'area di perdita dello spread e, dato che parto costruendolo nell\'area, puoi dare un obbiettivo del 10%..
Devi però valutare i momenti in cui questo avviene:
se è una giornata come ieri in cui arrivano tre notizie negative consecutive, è buona norma attendere e vedere se il giorno e i giorni successivi, queste notizie vengono asorbite. Ad esempio modificare ieri non sarebbe stato strategicamente saggio perchè oggi c\'è un piccolo rimbalzo che però, se lo fa anche la borsa americana può diventare un grande rimbalzo...ed evitare la correzione.

per finire ti domando se questa strategia può essere attuata anche per i casi di perdita di cointegrazione?Nelle ultime pagine consigli di chiudere i titoli o l\'intero spread ma presumo che il consiglio sia valido quando questo non porta ad una perdita consolidata, giusto? Vedi i casi considerati

sì in questi casi può essere attuata. Sai, con le opzioni è veramente difficile non avere la possibilità di chiudere un trade almeno in pareggio...la cosa importante è partire con i rapporti guadagno perdita a tuo favore. Come abbiamo visto nella giornata.

[civvic]

Titoli in forte gap

Maestro, titoli in forte gap come PostNL qui

me li ritrovo poi in tutti gli OS (qui in una lista di olandesi)

Questi risultati (ottimi profit/loss passati ma non so se dovuti solo a questo gap) sono falsati dal gap o vanno comunque considerati?

PS un saluto a tutti gli amici del Tour! Mi è dispiaciuto non (ri)conoscere tutti quelli che scrivono qui ... spero sarà per il prossimo !

[Cagalli Tiziano]

Maestro, titoli in forte gap come PostNL qui

me li ritrovo poi in tutti gli OS (qui in una lista di olandesi)

Questi risultati (ottimi profit/loss passati ma non so se dovuti solo a questo gap) sono falsati dal gap o vanno comunque considerati?
PS un saluto a tutti gli amici del Tour! Mi è dispiaciuto non (ri)conoscere tutti quelli che scrivono qui ... spero sarà per il prossimo !

Forti gli amici del Tour eh!
Anni fa avevamo preparato dei bottoncini con scritto il NICK che si applicavano alla maglietta...poi i timidi non li mettevano e alora non abbiamo più insistito.
Però dare un volto a chi scrive secondo me è importante....

Per i Gap:
in genere e cioè nella maggior parte dei casi, il gap è nella direzione del trend e quindi difficilmente porta svantaggi.
Un gap non è casuale e quindi viene intercettato dai sistemi, prima che avvenga.

Nel caso della cointegrazione questo fenomeno viene ancora di più a nostro favore: i titoli erano cointegrati PRIMA del gap e lo sono rimasti anche DOPO.

Scusa se ho scritto mezza pagina per dire: vanno considerati

Ad maiora!

[civvic]

No Limits!!

Forti gli amici del Tour eh!
Anni fa avevamo preparato dei bottoncini con scritto il NICK che si applicavano alla maglietta...poi i timidi non li mettevano e alora non abbiamo più insistito.
Però dare un volto a chi scrive secondo me è importante....

Per i Gap:
in genere e cioè nella maggior parte dei casi, il gap è nella direzione del trend e quindi difficilmente porta svantaggi.
Un gap non è casuale e quindi viene intercettato dai sistemi, prima che avvenga.

Nel caso della cointegrazione questo fenomeno viene ancora di più a nostro favore: i titoli erano cointegrati PRIMA del gap e lo sono rimasti anche DOPO.

Scusa se ho scritto mezza pagina per dire: vanno considerati

Ad maiora!

Grazie Maestro!
Si, così forti che quando vengo al Tour mi sembra una grande famiglia e quindi vorrei conoscere tutti e mi dispiace invece che magari leggo (e quindi apprendo) tanto da qualcuno e non so chi sia!
Ma non c\'è più il limite dei 25 nella beta di BT !!!
E funziona alla grande per ora gli ho fatto fare un giro con 1000 coppie ... ora aumento!