Discussione dedicata ai partecipanti del meeting operativo di venerdì 18 luglio 2014

[Francesco]

Per fare scuola ....

Se è ok ... quale delle 3?

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Io direi la viola, visto che, rispetto alla gialla, raddoppi il premio e allarghi i BEP di meno dell\'1% ciascuno.
Ma è scuola anche per me ...aspettiamo il parere del Maestro

[Claudio61]

Messa a mercato ieri ..... grazie Tiziano per gli input ETF.

[campinino]

Ottimo rischio rendimento...la replico anche io ...grazie ciao

Messa a mercato ieri ..... grazie Tiziano per gli input ETF.

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[Cagalli Tiziano]

Io direi la viola, visto che, rispetto alla gialla, raddoppi il premio e allarghi i BEP di meno dell\'1% ciascuno.
Ma è scuola anche per me ...aspettiamo il parere del Maestro

Vanno bene tutte e tre.
Io avrei provato con la gialla (che diminuiva il rischio) la simulazione montecarlo per capire se il prezzo aveva delle probabilità di arrivare a toccare lo strike.
Ae avesse toccato allora spostavo la decisione su quella successiva...e via così.

[Apocalips]

intanto il back spread di Rovigo sullo Stoxx incomincia a lavorare portandosi in gain aiutato dal gamma positivo che produce l\' effetto "rotolamento palla di neve"



mi piacerebbe leggere qualche considerazione di Tiziano sul fatto che siamo Vega esposti e quanto questa esposizione possa impattare sulla riuscita di questa strategia in caso di ulteriore movimento a rialzo. Temo che in caso di crescita lenta e costante il vega ci remi troppo contro fino ad impedire nei 30 giorni di vita il raggiungimento della soglia di uscita fissata sulla regola del 50%

grazie

Apo

[Claudio61]

Aperta altra DJ Eurostoxx 2200 ATM

[familytaz]

Ciao Tiziano

1)
visto:
- quanto detto del valore minimo (Historical Volatility) da prendere per i titoli che hanno più volatilità.
- la strategia sull\'Estx 50.
- le strategie postate sugli Etf.

è corretto dire di prendere valori di volatilità storica:
- Per gli indici > 10.
- Per gli Etf > 7.

?

2) Per il Backspread il rapp. minimo per la miglior costruzione e poi miglior gestione della strategia tra Max Profitto verso la discesa (delineato) ed il Max Rischio, possiamo considerarlo almeno di 0.70 ?

Grazie anticipatamente.

Ripropongo il post.

Grazie anticipatamente.

[familytaz]

Aperta altra DJ Eurostoxx 2200 ATM

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Personalmente avrei aspettato al prossimo strike, in quanto il 3200 viene ulitizzato diametralmente opposto per il piano B della strategia montata a Rovigo (nota: se utilizzo il medesimo broker), inoltre per dare respiro al movimento del sottostante e valutare poi il mercato

[Claudio61]

Personalmente avrei aspettato al prossimo strike, in quanto il 3200 viene ulitizzato diametralmente opposto per il piano B della strategia montata a Rovigo (nota: se utilizzo il medesimo broker), inoltre per dare respiro al movimento del sottostante e valutare poi il mercato

Diciamo che farla su un altro Broker sarebbe stato più furbo .... una soluzione si troverà.
La prima che mi viene in mente non dover usare il piano B .... sperem.
Spero serva per altri utenti.

[manuelP]

Diciamo che farla su un altro Broker sarebbe stato più furbo .... una soluzione si troverà.
La prima che mi viene in mente non dover usare il piano B .... sperem.
Spero serva per altri utenti.

Potresti usare anche gli strike 25

[Claudio61]

Potresti usare anche gli strike 25

giusto manuel ... pensavo che su scad dic non fossero ancora presenti.
Grazie

[familytaz]

giusto manuel ... pensavo che su scad dic non fossero ancora presenti.
Grazie

Ottimo sono presenti su dicembre scadenza 2014, su dicembre scadenza 2015 vanno a 50

[fab62]

Messa a mercato ieri ..... grazie Tiziano per gli input ETF.

[ATTACH=CONFIG]15975[/ATTACH]

Ciao Claudio
Riguardo la ricerca degli ETF Tiziano consigliava di cercarli che avessero una volatilita\' almeno del 30% mentre quello messo da te a mercato vedo che è poco piu\' del 7%



Posso chiederti quali altre caratteristiche hai considerato per la scelta di questo ETF ?
Grazie e saluti.

Fab

[manuelP]

Vanno bene tutte e tre.
Io avrei provato con la gialla (che diminuiva il rischio) la simulazione montecarlo per capire se il prezzo aveva delle probabilità di arrivare a toccare lo strike.
Ae avesse toccato allora spostavo la decisione su quella successiva...e via così.

Secondo te, quale potrebbe essere un valore di probabilità buono della simulazione montecarlo tale da poter utilizzare quello strike come lo strike venduto della put?
Grazie.

[Claudio61]

Ciao Claudio
Riguardo la ricerca degli ETF Tiziano consigliava di cercarli che avessero una volatilita\' almeno del 30% mentre quello messo da te a mercato vedo che è poco piu\' del 7%

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Posso chiederti quali altre caratteristiche hai considerato per la scelta di questo ETF ?
Grazie e saluti.

Fab

Un dialogo con Tiziano che supponeva poter dare quel rapporto gain/rischio ..... toh!!! il risultato gli ha dato ragione

Per la volatilità sono perplesso .... non del caso specifico ma in generale perchè la logica dice che dovrebbe essere alta ma, per ora, i titoli o gli etf con volatilità alta che ho esaminato non permettono figure con i parametri corretti .... forse (anzi certo) mia incapacità.