Discussione dedicata ai partecipanti del meeting operativo di venerdì 18 luglio 2014

[Claudio61]

Ciao Tiziano,

per quanto riguarda la strategia sul DAX .... Fra poco le coperture dicembre scadranno e bisognerà rinnovarle su marzo .... per le CALL 12.000 vendute passiamo da DIC 2015 a GIU 2016?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

per quanto riguarda la strategia sul DAX .... Fra poco le coperture dicembre scadranno e bisognerà rinnovarle su marzo .... per le CALL 12.000 vendute passiamo da DIC 2015 a GIU 2016?

Grazie

Al corso io ho detto di vendere il 12000 che ovviamente sarà stato chiuso quando il guadagno ha superato la metà del guadagno massimo in metà tempo, rivediamo:

è stato venduto a circa 80 punti ed è arrivato a 30 punti in Agosto o a 20 in Ottobre...per cui lo strike 12000 non ci deve più essere.

Se chiudi le comprate hanno ora lo stesso prezzo di Luglio per cui nessun costo..e ti rimane il premio netto di minimo 50 punti, ovvero 250 euro a contratto oppure di 60 punti ovvero 300 euro a contratto.

Se poi hai venduto altri strike allora bisogna capire a che livello lo hai fatto.

[Claudio61]

Al corso io ho detto di vendere il 12000 che ovviamente sarà stato chiuso quando il guadagno ha superato la metà del guadagno massimo in metà tempo, rivediamo:

è stato venduto a circa 80 punti ed è arrivato a 30 punti in Agosto o a 20 in Ottobre...per cui lo strike 12000 non ci deve più essere.

Se chiudi le comprate hanno ora lo stesso prezzo di Luglio per cui nessun costo..e ti rimane il premio netto di minimo 50 punti, ovvero 250 euro a contratto oppure di 60 punti ovvero 300 euro a contratto.

Se poi hai venduto altri strike allora bisogna capire a che livello lo hai fatto.

Tiziano mi sono spiegato male io .... chiuso il discorso della CALL 12.000 dic 2015 ... se si volesse replicare, al momento opportuno, facendo il calcolo del Theta così come ci hai spiegato, su quali scadenze andiamo? Marzo 2015 protezione / giu 2016 vendute?

[Cagalli Tiziano]

Per curiositò:

lo strike 12000 venduto in Luglio batte ora 3/4 punti di differenza (20 euro) rispetto ad allora e sono passati 130 giorni.
Allora il valore del Dax era di 9700 e ora 9900 per cui 200 punti di sottostante sono statii azzerati sull\'opzione dal Theta (giorni che mancano).

[Cagalli Tiziano]

Tiziano mi sono spiegato male io .... chiuso il discorso della CALL 12.000 dic 2015 ... se si volesse replicare, al momento opportuno, facendo il calcolo del Theta così come ci hai spiegato, su quali scadenze andiamo? Marzo 2015 protezione / giu 2016 vendute?

Adesso la curva migliore è Marzo 2015 su Dicembre 2015

[Claudio61]

Adesso la curva migliore è Marzo 2015 su Dicembre 2015

Grazie

[gordon81]

Queste giornate movimentate sono un buon momento per stare calmi e ripassare i concetti che a volte non sono stati ben sedimentati nella nostra testa...

Stavo rileggendo gli appunti presi nella giornata di Rovigo...

Tiziano dice:"Non si fanno strategie ribassiste sui titoli, si crea un portafoglio simile all\'indice e lo si copre con l\'indice stesso, non sarebbe da escludere l\'acquisto di put a copertura perché in caso di forti discese il loro delta aumenta....

Bene, quindi...quando un titolo è in trend ribassista? si continua a incassare premi di put ed evenualmente coprire le spese delle rollate con strategie ribassiste su indice?

Oppure si puo pensare di vendere call(coperte) anche sui titoli? sia come strategia sia per correggere le put in perdita?

Un saluto a tutti..