Discussione dedicata ai partecipanti del meeting operativo di venerdì 18 luglio 2014

[familytaz]

Ciao Tiziano

1)
visto:
- quanto detto del valore minimo (Historical Volatility) da prendere per i titoli che hanno più volatilità.
- la strategia sull\'Estx 50.
- le strategie postate sugli Etf.

è corretto dire di prendere valori di volatilità storica:
- Per gli indici > 10.
- Per gli Etf > 7.

?

2) Per il Backspread il rapp. minimo per la miglior costruzione e poi miglior gestione della strategia tra Max Profitto verso la discesa (delineato) ed il Max Rischio, possiamo considerarlo almeno di 0.70 ?

Grazie anticipatamente.

Ripropongo il post.

Grazie anticipatamente.

[Claudio61]

Aperta altra DJ Eurostoxx 2200 ATM

PhotoShare(1)(2).jpg

[Apocalips]

intanto il back spread di Rovigo sullo Stoxx incomincia a lavorare portandosi in gain aiutato dal gamma positivo che produce l\' effetto "rotolamento palla di neve"

Cattura.jpg

mi piacerebbe leggere qualche considerazione di Tiziano sul fatto che siamo Vega esposti e quanto questa esposizione possa impattare sulla riuscita di questa strategia in caso di ulteriore movimento a rialzo. Temo che in caso di crescita lenta e costante il vega ci remi troppo contro fino ad impedire nei 30 giorni di vita il raggiungimento della soglia di uscita fissata sulla regola del 50%

grazie

Apo

[Cagalli Tiziano]

Io direi la viola, visto che, rispetto alla gialla, raddoppi il premio e allarghi i BEP di meno dell\'1% ciascuno.
Ma è scuola anche per me ...aspettiamo il parere del Maestro

Vanno bene tutte e tre.
Io avrei provato con la gialla (che diminuiva il rischio) la simulazione montecarlo per capire se il prezzo aveva delle probabilità di arrivare a toccare lo strike.
Ae avesse toccato allora spostavo la decisione su quella successiva...e via così.

[campinino]

Ottimo rischio rendimento...la replico anche io ...grazie ciao

Messa a mercato ieri ..... grazie Tiziano per gli input ETF.

[ATTACH=CONFIG]15975[/ATTACH]

[Claudio61]

Messa a mercato ieri ..... grazie Tiziano per gli input ETF.

Istantanea_2014-07-22_155028.jpg

[Francesco]

Per fare scuola ....

Se è ok ... quale delle 3?

[ATTACH=CONFIG]15969[/ATTACH]

Io direi la viola, visto che, rispetto alla gialla, raddoppi il premio e allarghi i BEP di meno dell\'1% ciascuno.
Ma è scuola anche per me ...aspettiamo il parere del Maestro

[familytaz]

Ciao Tiziano

1)
visto:
- quanto detto del valore minimo (Historical Volatility) da prendere per i titoli che hanno più volatilità.
- la strategia sull\'Estx 50.
- le strategie postate sugli Etf.

è corretto dire di prendere valori di volatilità storica:
- Per gli indici > 10.
- Per gli Etf > 7.

?

2) Per il Backspread il rapp. minimo per la miglior costruzione e poi miglior gestione della strategia tra Max Profitto verso la discesa (delineato) ed il Max Rischio, possiamo considerarlo almeno di 0.70 ?

Grazie anticipatamente.

[Claudio61]

Per fare scuola ....

Se è ok ... quale delle 3?

Istantanea_2014-07-22_133851.jpg

[Apocalips]

Grazie mille
Oggi ho messo giu\' quella sullo stoxx (comincio a prenderci gusto :laughing::laughing::laughing

Saluti Fab

...e voglio proprio vedere chi non l\'ha fatta :laughing:



Apo

[fab62]

Attenzione che quando negli ETF trovate la scritta 2X o come nella lista che hai messo, 3x significa che moltiplicano per quel valore (2 oppure 3) le performance del loro indice di riferimento.


A parte questo la volatilità sopra il 30 è buona!

Grazie mille
Oggi ho messo giu\' quella sullo stoxx e un\' overspread di opzioni (comincio a prenderci gusto :laughing::laughing::laughing..... domani mi vedo qualche ETF.

Saluti Fab

[Cagalli Tiziano]

Si può fare?!?!

[ATTACH=CONFIG]15958[/ATTACH]

Certo, è coerente con i parametri.

[Claudio61]

Si può fare?!?!

Istantanea_2014-07-21_161756.jpg

[Cagalli Tiziano]

tra le limitazioni operative della T3 (disponibili opzioni solo su stock Italia e alcuni indici ... almeno così mi risulta), venerdì 18 ho scoperto che per trattare scadenze oltre l\'anno bisogna telefonare! ...

speriamo che WeBank ci stia almeno riflettendo ...

buon trading e grazie a Tiziano e al suo staff per l\'interessante meeting operativo di venerdì!

Per quelle a scadenza oltre 2 anni anche su IW bisogna telefonare: un salto nel passato, come vent\'anni fa!


Grazie a te e a tutti i simpatici partecipanti!!

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti

Avevo intenzione di mettere in pista la strategia spiegata da Tiziano venerdi\' e , cercando degli ETF adeguati , mi sono scontrato con una MILIARDATA :laughing: di questi strumenti. Quali sono le migliori caratteristiche da ricercare sugli ETF perchè siano coerenti con la strategia del corso ? ( quella fatta col backspread sullo stoxx per intenderci).
E\' sufficiente che abbiano uno spread accettabile ed una volatilita\' come da immagine ?



Grazie e buona giornata a tutti.

Fab

Attenzione che quando negli ETF trovate la scritta 2X o come nella lista che hai messo, 3x significa che moltiplicano per quel valore (2 oppure 3) le performance del loro indice di riferimento.


A parte questo la volatilità sopra il 30 è buona!