Open Interest ...per piacere si legge così

[Cagalli Tiziano]

Ricordatevi che leggere l\'Open Interest sulla prima scadenza non serve a nulla!
Continuano ad arrivarmi mail in tal senso e rispondo sempre la stessa cosa, e ora la scrivo anche qui per la decima volta:

ma come potete pensare che le scadenze non incidano sulla strategia di un VERO trader?
Pensate che se un trader ha a mercato tre scadenze sullo stesso strike, supponiamo strike 10, quando il sottostante arriverà a 10 il trader si coprirà solo sulla prima scadenza?

Dire o pensare una cosa così significa non aver affatto chiaro come funzionano le opzioni dimenticandosi che il delta (motivo per cui ci si copre!) aumenta con l\'aumentare del tempo a scadenza sulle Call e diminuisce sulle Put.
Cioè cambia leggermente...ma non sparisce !!

Ed ecco perchè i segnali che trovate sul sito sono esatti al 78%, perchè vengono generati leggendo tutto l\'OI:

[Spy Ritto]

Ricordatevi che leggere l\'Open Interest sulla prima scadenza non serve a nulla!
Continuano ad arrivarmi mail in tal senso e rispondo sempre la stessa cosa, e ora la scrivo anche qui per la decima volta:

ma come potete pensare che le scadenze non incidano sulla strategia di un VERO trader?
Pensate che se un trader ha a mercato tre scadenze sullo stesso strike, supponiamo strike 10, quando il sottostante arriverà a 10 il trader si coprirà solo sulla prima scadenza?

Dire o pensare una cosa così significa non aver affatto chiaro come funzionano le opzioni dimenticandosi che il delta (motivo per cui ci si copre!) aumenta con l\'aumentare del tempo a scadenza sulle Call e diminuisce sulle Put.
Cioè cambia leggermente...ma non sparisce !!

Ed ecco perchè i segnali che trovate sul sito sono esatti al 78%, perchè vengono generati leggendo tutto l\'OI:

...diminuisce con l\'aumentare del tempo a scadenza sulle call (visto che nel tuo esempio sei a 10)...o sbaglio io???

[Cagalli Tiziano]

...diminuisce con l\'aumentare del tempo a scadenza sulle call (visto che nel tuo esempio sei a 10)...o sbaglio io???

Sbagli tu

anche se di poco (come ho scritto è poca la variazione) il delta 0.56 è maggiore del delta 0,50 che è a scadenza più breve.
Ergo gli istituzionali che si devono copèrire e quindi creano supporti e resistenze, sulle call scadenza breve entrano con meno forza che su quelle a scadenza lunghe.

Insomma leggere l\'open interest sulla scadenza breve è privo di senso!!

[weibull]

"non considerare gli OI alla prima scadenza" grazie del consiglio!!

Ed ecco perchè i segnali che trovate sul sito sono esatti al 78%, perchè vengono generati leggendo tutto l\'OI:

quindi per i segnali vengono interpretati gli OI, tutti anche della prima scadenza? (faranno perdere precisione ai segnali) non viene preso in considerazione il DPD?

[Spy Ritto]

Ricordatevi che leggere l\'Open Interest sulla prima scadenza non serve a nulla!
Continuano ad arrivarmi mail in tal senso e rispondo sempre la stessa cosa, e ora la scrivo anche qui per la decima volta:

ma come potete pensare che le scadenze non incidano sulla strategia di un VERO trader?
Pensate che se un trader ha a mercato tre scadenze sullo stesso strike, supponiamo strike 10, quando il sottostante arriverà a 10 il trader si coprirà solo sulla prima scadenza?

Dire o pensare una cosa così significa non aver affatto chiaro come funzionano le opzioni dimenticandosi che il delta (motivo per cui ci si copre!) aumenta con l\'aumentare del tempo a scadenza sulle Call e diminuisce sulle Put.
Cioè cambia leggermente...ma non sparisce !!

Ed ecco perchè i segnali che trovate sul sito sono esatti al 78%, perchè vengono generati leggendo tutto l\'OI:

Grazie del chiarimento. Molto gentile!

[Cagalli Tiziano]

"non considerare gli OI alla prima scadenza" grazie del consiglio!!



quindi per i segnali vengono interpretati gli OI, tutti anche della prima scadenza? (faranno perdere precisione ai segnali) non viene preso in considerazione il DPD?

Il DPD è esattamente la lettura degli Open Interest considerandone tutti i fattori, coperture e operazioni sintetiche, scadenze, ecc.