Rovigo 19 dicembre 2014

[Cagalli Tiziano]

Domande:
1) Quale è il TF corretto del grafico, per le suddette analisi?

Entrambe, vedi risposta 2

2) L\'individuazione degli strike (nel caso dei Condor), va fatta sui canali principali di Fiuto Canale del grafico daily o weekly?

Dipende dalla durata della strategia che vuoi mettere a mercato. Se la durata è almeno attorno al mese, si individuano gli strike sull\'indicatore settimanale e si montano sull\'indicatore daily.
Questa alternanza di time frame, lungo per la posizione e corto per la messa a mercato è una costante per tutte le scelte di giorni a scadenza.

3) Quale è il tempo massimo, dal momento del cross delle 2 linee Bee Escursione, oltre il quale è sconsigliabile entrare a mercato?

Qui si potrebbe fare una media del tempo in cui sta sotto/sopra la media e non andare oltre 1/3 di questo periodo

[Smash]

Approfitto spudoratamente della tua gentilezza: se non ricordo male ti eri offerto di scrivere lo script per il calcolo dei giorni dall\'avvenuto cross degli indicatori......

Grazie Smash.

Certamente!
Del resto, come tu dici, mi ero di fatto impegnato pubblicamente ...
e ogni promessa è debito!


Dunque, volendo utilizzare anche la nuova funzione CROSSUNDER, che come vedo è stata inserita a partire dall\'ultima versione beta 0.8.10.56, si potrebbe riscrivere l\'indicatore in questo modo:

INPUTS: @periods(4), @avgPeriods(52), @pointOrPercent(PERCENT)


SET punti = HHV(@periods) - LLV(@periods)
SET percento = punti * 100 / CLOSE


SET PLOT1 = IF(@pointOrPercent = POINTS, punti, percento)
SET PLOT2 = SimpleMovingAverage(PLOT1, @avgPeriods)
SET StatusChanged = CROSSOVER(PLOT1, PLOT2) OR CROSSUNDER(PLOT1, PLOT2)
SET PLOT3 = 1 + LASTIF(StatusChanged)


SET PLOTCOLOR2 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)
SET PLOTCOLOR3 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)

[Smash]

Altrimenti, utilizzando le versioni di beeTrader precedenti dove la funzione CROSSUNDER non è presente:

INPUTS: @periods(4), @avgPeriods(52), @pointOrPercent(PERCENT)


SET punti = HHV(@periods) - LLV(@periods)
SET percento = punti * 100 / CLOSE


SET PLOT1 = IF(@pointOrPercent = POINTS, punti, percento)
SET PLOT2 = SimpleMovingAverage(PLOT1, @avgPeriods)
SET StatusChanged = CROSSOVER(PLOT1, PLOT2) OR CROSSOVER(PLOT2, PLOT1)
SET PLOT3 = 1 + LASTIF(StatusChanged)


SET PLOTCOLOR2 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)
SET PLOTCOLOR3 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)

[Smash]

In questo modo l\'indicatore assegna il valore 1 alla prima barra dopo il Crossover / Crossunder, e assegna anche lo stesso colore rosso / verde come nella colonna denominata "Avg Range".

Per assegnare un nome all\'intestazione della colonna bisogna procedere come nell\'esempio sotto:




Ecco invece il risultato finale in una watchlist:



Nell\'ultima figura le intestazioni delle colonne nel mio caso iniziano con la stringa "xxx" in quanto nel mio esempio ho salvato il file dell\'indicatore con il nome "xxx": questo potrebbe risultare più comodo qualora si volessero accorciare i titoli di intestazione delle colonne.

[Smash]

intendo dire: quante sono mediamente le barre in cui bee-escursione rimane verde (quindi sotto media secondo la definizione del dominus) o rosso (viceversa). Cioè, sapere che beeescursione è girato sotto la media da 2 barre è utile se sappiamo che poi mediamente ci sta x barre (dev std a parte) ...credo umilmente...

Grazie Smash...ci mancava gente del fare come Te! Chapeau!

Prego, figurati!


Ecco invece il codice di un indicatore che valuta anche i tempi medi di permanenza sopra o sotto la media:

INPUTS: @periods(4), @avgPeriods(52), @pointOrPercent(PERCENT)


SET punti = HHV(@periods) - LLV(@periods)
SET percento = punti * 100 / CLOSE


SET PLOT1 = IF(@pointOrPercent = POINTS, punti, percento)
SET PLOT2 = SimpleMovingAverage(PLOT1, @avgPeriods)
SET StatusChanged = CROSSOVER(PLOT1, PLOT2) OR CROSSOVER(PLOT2, PLOT1)
SET PLOT3 = 1 + LASTIF(StatusChanged)


SET PLOTCOLOR2 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)
SET PLOTCOLOR3 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)


SET CondGreen = (PLOT2 > PLOT1) AND (BARNUMBER > @avgPeriods)
SET CondRed = (PLOT1 > PLOT2) AND (BARNUMBER > @avgPeriods)
SET NumbBarsGreen = COUNTIF(CondGreen)
SET NumbCrossToGreen = COUNTIF(CROSSOVER(PLOT2, PLOT1))
SET NumbBarsRed = COUNTIF(CondRed)
SET NumbCrossToRed = COUNTIF(CROSSOVER(PLOT1, PLOT2))


SET CondCalcAvgGreen = (NumbBarsGreen = REF(NumbBarsGreen, 1))
SET CondCalcAvgRed = (NumbBarsRed = REF(NumbBarsRed, 1))
SET AvgBarsGreen = CHANGEIF(CondCalcAvgGreen, NumbBarsGreen / NumbCrossToGreen)
SET AvgBarsRed = CHANGEIF(CondCalcAvgRed, NumbBarsRed / NumbCrossToRed)


SET PLOT4 = AvgBarsGreen
SET PLOT5 = AvgBarsRed
SET PLOTCOLOR4 = COLOR_LIGHT_GREEN
SET PLOTCOLOR5 = COLOR_LIGHT_RED

Il codice potrebbe anche essere ulteriormente rifinito: tuttavia non mi sembra il caso di farlo, visto e considerato che i valori medi che si vanno a calcolare sono comunque dei valori destinati a cambiare nel tempo!

[alex69]

Certamente!
Del resto, come tu dici, mi ero di fatto impegnato pubblicamente ...
e ogni promessa è debito!


Dunque, volendo utilizzare anche la nuova funzione CROSSUNDER, che come vedo è stata inserita a partire dall\'ultima versione beta 0.8.10.56, si potrebbe riscrivere l\'indicatore in questo modo:

Smash, lo confermo, sei proprio grande!!!
Non so come ringraziarti per la gentilezza.
Spero di poter ricambiare il favore quanto prima.

[Fab]

Prego, figurati!


Ecco invece il codice di un indicatore che valuta anche i tempi medi di permanenza sopra o sotto la media:

INPUTS: @periods(4), @avgPeriods(52), @pointOrPercent(PERCENT)


SET punti = HHV(@periods) - LLV(@periods)
SET percento = punti * 100 / CLOSE


SET PLOT1 = IF(@pointOrPercent = POINTS, punti, percento)
SET PLOT2 = SimpleMovingAverage(PLOT1, @avgPeriods)
SET StatusChanged = CROSSOVER(PLOT1, PLOT2) OR CROSSOVER(PLOT2, PLOT1)
SET PLOT3 = 1 + LASTIF(StatusChanged)


SET PLOTCOLOR2 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)
SET PLOTCOLOR3 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)


SET CondGreen = (PLOT2 > PLOT1) AND (BARNUMBER > @avgPeriods)
SET CondRed = (PLOT1 > PLOT2) AND (BARNUMBER > @avgPeriods)
SET NumbBarsGreen = COUNTIF(CondGreen)
SET NumbCrossToGreen = COUNTIF(CROSSOVER(PLOT2, PLOT1))
SET NumbBarsRed = COUNTIF(CondRed)
SET NumbCrossToRed = COUNTIF(CROSSOVER(PLOT1, PLOT2))


SET CondCalcAvgGreen = (NumbBarsGreen = REF(NumbBarsGreen, 1))
SET CondCalcAvgRed = (NumbBarsRed = REF(NumbBarsRed, 1))
SET AvgBarsGreen = CHANGEIF(CondCalcAvgGreen, NumbBarsGreen / NumbCrossToGreen)
SET AvgBarsRed = CHANGEIF(CondCalcAvgRed, NumbBarsRed / NumbCrossToRed)


SET PLOT4 = AvgBarsGreen
SET PLOT5 = AvgBarsRed
SET PLOTCOLOR4 = COLOR_LIGHT_GREEN
SET PLOTCOLOR5 = COLOR_LIGHT_RED

Il codice potrebbe anche essere ulteriormente rifinito: tuttavia non mi sembra il caso di farlo, visto e considerato che i valori medi che si vanno a calcolare sono comunque dei valori destinati a cambiare nel tempo!

GRAZIE smash, non so proprio come ringraziarti!!! Siamo già 2 a 0!

Mi sembra perfetto. GRAZIE

[Smash]

Grazie a voi ragazzi!

Comunque mettiamo in chiaro una cosa:
che io prima di tutto mi diverto!

[Fab]

options trader in un ... lustro

Bene,

forte anche delle recenti indicazioni di Tiziano, provo umilmente a procedere ad alta voce così potrete indicarmi dove sbaglio. INDICO IN GRASSETTO I QUESITI PER GLI ESPERTI.

ho provato ad analizzare su TIMEFRAME (quindi) WEEKLY la watchlist in allegato e vedo che lo stoxx si trova nelle condizioni per impostare una strategia LATERALE su scadenza breve (febbraio) nell\'intorno del mese (per questo DEVO usare timeframe WEEKLY).


Gli strike potrebbero essere (LAST A 3140):
CALL: +3300 / -3200
PUT: +2950 / -3050


la strategia di mercato mi indica un max gain tra 3100 e 3175: bene!


I dpd sono coerenti sebbene leggermente più forti lato call : la salita sarà quindi rallentata dai 3200, bene.


La volatilità storica è piuttosto alta mentre la volatilità implicita è:

1. put 27 > call 25 ma molto vicine su gennaio
2. negli ultimi giorni è molto salita la volatilità call: ergo POSSIBILE RIALZO (c\'è una contraddizione con i DPD che mi indicano una forte resistenza dai 3200? Come la spiego?)

Il VSTOOX appare molto incerto su gennaio ma poi in possibile discesa da febbraio/marzo: CONFERMA POSSIBILE RIALZO.


I prezzi appaiono in linea con il mercato: niente grandi affari o forse addirittura un po\' sottopesati come diceva Tiziano (manca il dato degli ultimi giorni su diamo i numeri: forse la storica è scesa più dell\'implicita però)


Guardo il grafico WEEKLY e qui sorgono alcuni dubbi:

1. il close (o una SMA a 4 periodi) è sotto l\'INTERCETTA (l\'ho messa a 7 periodi come la LR del bobao, nel PDF era indicata a 10 GIORNI, che fare?) e quindi il trend sembra SHORT ma...
2. ho dato un\'occhiata anche al bobao che indica invece una possibile ripartenza LONG
   
   A chi credere? Ho sbagliato a incrociare i 2 indicatori?

Se guardo però il grafico DAILY sembrerebbe che sia in possibile partenza un trend LONG che potrebbe anche rivelarsi interessante. A questo aggiungo che intimamente penso che a ridosso del discorso di Draghi ci potrebbe essere un bello strappo al rialzo.
Ha senso allora provare a mettersi a mkt con un po\' di delta o è meglio aspettare il post Draghi come detto in precedenti post?

Una possibile strategia potrebbe allora essere quella di:
1. iniziare ad impostare un condor OTM: su febbraio o marzo? essendo OTM dovrei farlo su febbraio ma se poi rimango a delta positivo sarebbe meglio marzo...
2. partire subito con un bull spread + la call 3300 (comprare costa poco)
3. aspettare e vedere se parte un forte trend rialzista o se a 3200 torna indietro come parrebbe oggi

Ha senso partire con una strategia anche se non si è ancora convinti del trend (laterale o rialzista)? Se invece aspettassi la conferma sul weekly, non rischio di perdere tutti i trend sotto il mese e più?

Inoltre, quando Tiziano scrive: "montare gli strike sull\'indicatore daily" a cosa si riferisce? Significa inoltre che la strategia va montata in giorni (quanti?) e non in ore (8/10max)?

Infine, se invece pensassimo ad una strategia a 2/3 settimane max, immagino dovremmo usare:
1. watchlist daily, trasformando quindi il bee escursione da weekly (4/52) a daily (28/365)
2. grafico daily e hourly
corretto?

Ringrazio come sempre chi avrà voglia di commentare e di illuminarmi. bye bye

[alex69]

Bene,

forte anche delle recenti indicazioni di Tiziano, provo umilmente a procedere ad alta voce così potrete indicarmi dove sbaglio. INDICO IN GRASSETTO I QUESITI PER GLI ESPERTI......

Ottimo lavoro Fab, mi hai anticipato.
Solo dammi un po\' di tempo per rileggere il tutto, installare la nuova release di BT, e vedere se riesco a dirti la mia (anche se ancora non penso di rientrare nella categoria degli esperti ).

Intanto butto lì una prima osservazione, ma potrebbe essere sbagliata.
Tenere conto contemporaneamente di un così elevato numero di indicatori e altri elementi si rischia di perdere la bussola, anche perché spesso possono essere discordanti. Stabiliamo quelli principali (quelli visti a Rovigo?).

Nel frattempo aspettiamo le osservazioni dei veri esperti.

[Fab]

Ottimo lavoro Fab, mi hai anticipato.
Solo dammi un po\' di tempo per rileggere il tutto, installare la nuova release di BT, e vedere se riesco a dirti la mia (anche se ancora non penso di rientrare nella categoria degli esperti ).

Intanto butto lì una prima osservazione, ma potrebbe essere sbagliata.
Tenere conto contemporaneamente di un così elevato numero di indicatori e altri elementi si rischia di perdere la bussola, anche perché spesso possono essere discordanti. Stabiliamo quelli principali (quelli visti a Rovigo?).

Nel frattempo aspettiamo le osservazioni dei veri esperti.

Ciao Alex69, take it easy, non c\'è fretta ma confido anche nei tuoi suggerimenti

Circa gli indicatori, non guardare il casino che faccio io perchè è il frutto (spero momentaneo) di una migrazione da quelli che ho usato i primi mesi e quelli statistici di PO che sto ancora cercando di capire come usare. La questione regressione e intercetta è intrigante ma ancora mi si incrociano gli occhi .
Non so dove ho sentito dire che i template dei principianti si riconoscono subito ma, come vedi, è proprio vero

[Cagalli Tiziano]

Bene,

forte anche delle recenti indicazioni di Tiziano, provo umilmente a procedere ad alta voce così potrete indicarmi dove sbaglio. INDICO IN GRASSETTO I QUESITI PER GLI ESPERTI.

Troppo lungo sia per chi legge sia per chi deve rispondere...
per favore prossimamente proponi un quesito per volta riportando pagina e riga dove è scritto nel PDF

1. negli ultimi giorni è molto salita la volatilità call: ergo POSSIBILE RIALZO (c\'è una contraddizione con i DPD che mi indicano una forte resistenza dai 3200? Come la spiego?)

dipende se è salita di più di quella delle PUT ...ma non hai messo i valori

il close (o una SMA a 4 periodi) è sotto l\'INTERCETTA (l\'ho messa a 7 periodi come la LR del bobao, nel PDF era indicata a 10 GIORNI, che fare?)

se la regola è 10 perchè mettere 7?

1. ho dato un\'occhiata anche al bobao che indica invece una possibile ripartenza LONG
   
   A chi credere? Ho sbagliato a incrociare i 2 indicatori?

Sì errore da matita BLU! Gli indicatori vanno usati in coppia con altri ma mai mettendo indicatori che misurano la stessa cosa.

Se guardo però il grafico DAILY sembrerebbe che sia in possibile partenza un trend LONG che potrebbe anche rivelarsi interessante. A questo aggiungo che intimamente penso che a ridosso del discorso di Draghi ci potrebbe essere un bello strappo al rialzo.
Ha senso allora provare a mettersi a mkt con un po\' di delta o è meglio aspettare il post Draghi come detto in precedenti post?

Draghi non è contemplato nell\'indicatore però io aspetto post Draghi...
Il senso è che in genere non si aspetta l\'esito di azioni esterne a meno che non sia in atto una svolta come quella del 22 o ci sia una guerra come in Ucraina, o l\'elezione del presidente (eventi eccezionali)

Ha senso partire con una strategia anche se non si è ancora convinti del trend (laterale o rialzista)? Se invece aspettassi la conferma sul weekly, non rischio di perdere tutti i trend sotto il mese e più?

Non ha senso aspettare di essere convinti quando e se si è certi che i propri sistemi hanno dei risultati statisticamente validi. E\' per questo che si fa paper trading, per prendere confiance!

Inoltre, quando Tiziano scrive: "montare gli strike sull\'indicatore daily" a cosa si riferisce? Significa inoltre che la strategia va montata in giorni (quanti?) e non in ore (8/10max)?

Daily e non so quanti, è il mercato che te lo dirà.

Infine

speriamo !

se invece pensassimo ad una strategia a 2/3 settimane max, immagino dovremmo usare:
1. watchlist daily, trasformando quindi il bee escursione da weekly (4/52) a daily (28/365)
2. grafico daily e hourly
corretto?

YES!

[Fab]

Troppo lungo sia per chi legge sia per chi deve rispondere...

allora doppie grazie per la risposta. Ci proverò in futuro, per ora devo capire bene, scusatemi.

per favore prossimamente proponi un quesito per volta riportando pagina e riga dove è scritto nel PDF

E\' tutto relativo al primo punto: "studio tecnico statistico per l\'individuazione del Trend Primario e del Trend Secondario; Misuriamo l\'intercetta a 10 periodi della retta di regressione e così abbiamo un TREND atteso:
Close> intercetta = LONG
Close < intercetta = SHORT"

per le mie capacità, è troppo sintetico

dipende se è salita di più di quella delle PUT ...ma non hai messo i valori

PUT flat sui 27 Call da 20 a 25 (avevo provato a essere sintetico). Ti ricordo i DPD invece più forti sulle call che sulle put. Devo dedurne qualcosa di particolare?

se la regola è 10 perchè mettere 7?

La regola è descritta su grafico daily: avrei dovuto mettere 2 essendo sul weekly?
Ci puoi spiegare da dove deriva il 10?
Io ho messo 7 per avere lo stesso periodo della LR del bobao e quindi ho messo la sua intercetta



Infine, apprezzo moltissimo la tua disponibilità e spero tu non ti innervosisca con noi testoni: cresceremo, vedrai

Merci beacoup

[Cagalli Tiziano]

Ci puoi spiegare da dove deriva il 10?
Io ho messo 7 per avere lo stesso periodo della LR del bobao e quindi ho messo la sua intercetta

Il 10 lo citi tu e arriva dal PDF .

[Fab]

Il 10 lo citi tu e arriva dal PDF .

Grazie Tiziano per la pazienza

Leggendo la tua risposta mi rendo conto di non essermi spiegato bene. Ci riprovo:

Nei miei grafici avevo aggiunto all\'intercetta suggerita dal PDF anche una LR ed in particolare quella del bobao. Essendo in pratica lo stesso strumento statistico (l\'intercetta è...l\'intercetta di una linea di regressione) non credevo di fare un errore da matita blu (mi ha riportato ai tempi del liceo) ma volevo soltanto aggiungere un ulteriore aiuto alla mia comprensione del trend.
Per farlo ho riportato l\'intercetta al periodo della sua regressione, cioè quella del bobao (7). Avrei potuto anche fare il contrario pensandoci ora, cioè mettere 10 in tutte e due e lo farò.

Quello però che mi incuriosisce è stato il tuo richiamo (lo definirei paterno se non ti offendi vista la mia età):

se la regola è 10 perchè mettere 7?

per questo ti chiedevo: puoi spiegarci questa REGOLA da cui nasce il 10 (invece del 7 o del 13 o...)?


Mi dilungo un attimo per spiegarti il motivo della mia insistenza ma puoi fermarti alla domanda sopra.
La faccenda della intercetta mi interessa particolarmente perchè stavo studiando come utilizzare la regressione lineare invece delle medie come tu mi hai convinto a fare a settembre ed avevo letto sul Vs Fiutoregression tutorial una regola basata su entrambi i dati (LR e Intercetta) e sto cercando di comprendere la differenza dei 2 metodi. Lì il periodo era 14 su timeframe 5 minuti e immagino centri la "REGOLA"


GRAZIE DAVVERO TANTO