Vediamo come va a finire TERZA settimana

[Cagalli Tiziano]

Oggi sarò impegnato anche nel webinary delle 11 sulle opzioni per cui posto solo l\'inizio e poi oggi posterò il risultato finale... ricordo che le opzioni hanno il settlement alle ore 13,02

Le curve (skew) di volatilità debbono essere come in figura per partire.

[Cagalli Tiziano]

Come potete vedere è stata chiusa in guadagno.
Nonostante la chiudiamo nel punto "peggiore del PayOff", il guadagno è sostanzioso ed è dovuto al solo VEGA.
Vedete dalle immagini iniziali e finali che la differenza di volatilità sulle vendute è stata pari a 4 punti, che per 4 opzioni, tolto il premio delle comprate, ha lasciato 155 €.
In due ore.

[Cagalli Tiziano]

Bene signori,con questa mini serie di strategie volevo far vedere che le opzioni vanno cavalcate su tutte le scadenze.
Le LEAPS a 2/3 anni servono per alcuni tipi di strategie
le weekly nelle ultime 2/3 ore di negoziazione si usano per altre figure.

In comune hanno il risultato che, sia su quelle ad ora che su quelle ad anni, può essere positivo se le cose vengono fatte secondo le regole.

Come avete visto la volatilità la fa da padrone e con Iceberg abbiamo aperto un nuovo punto di forza su cui lavorare.

[nanodino]

vediamo la terza settimana.....

nonostante l\'apertura sbagliata con theta superiore al vega la strategia delle "tette"si è messa in gain e la chiudiamo qui:

[Cagalli Tiziano]

nonostante l\'apertura sbagliata con theta superiore al vega la strategia delle "tette"si è messa in gain e la chiudiamo qui:

Ma bravo!!!!

[Cagalli Tiziano]

la mettiamo assieme alla mia eh!

[nanodino]

sono uscito troppo presto, tutta esperienza, meglio pochi ma buoni che niente, venerdì prossimo aspetto il theta e entro meglio, massimo le 10,30 altrimenti passo.....bella strategia....i complimenti ormai si sprecano
.

ciao
Fabrizio

[Giam]

Buongiorno a tutti,
ho apprezzato molto come ha gestito Tiziano la strategia in scadenza sul DAX, e pensavo si poter controllare l’ingresso costruendo un Planning. Secondo voi potrebbe funzionare? Per l’uscita qualcuno ha qualche idea?

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti,
ho apprezzato molto come ha gestito Tiziano la strategia in scadenza sul DAX, e pensavo si poter controllare l’ingresso costruendo un Planning. Secondo voi potrebbe funzionare? Per l’uscita qualcuno ha qualche idea?

Buongiorno a te!

Allora per il Plan di entrata devi solo togliere l\'ultima condizione che non potrà mai essere vera perchè non ci sono valori di At Now se la strategia non è ancora messa a mercato.
La cosa importante è la condizione di vola e tanto basta.
Per l\'uscita invece puoi attivare il Trailing stop come da immagine il quale provvederà alla chiusura se sei in guadagno di:

Target

e se di quel valore ne stai perdento una percentuale:

Risk

In questo modo non ti precludi una salita del guadagno.

[Giam]

Grazie mille,
Isberg è un software fantastico!

[Denis Moretto]

Grazie mille,
Isberg è un software fantastico!

grazie!

[papacharlie]

Ciao Tiziano e Buona serata a tutti

Oggi , per questa strategia, si è verificata una condizione veramente interessante , quella che si potrebbe definire una situazione limite che probabilmente accade una volta su 10 .....

Vi racconto un po\' .

Alle 9:20 circa , dopo che la volatilità sulle opzioni comperate si era alzata e gli spreads si erano chiusi , sono entrato a mercato . bello ATM
Tutto come previsto quindi Eh Eh ...
Ero tutto contento ...e tra me e me pensavo " Adesso basta che aspetto le 12.00 o anche dopo visto che le opzioni sul Dax scadono alle 13:00 e mi metto i soldini in saccoccia...Che goduria...stavolta l\'è fatta . Sei mia !! "
Dopo neanche mezzora dalla messa a mercato ero già in gain di 120 € ! Mi son detto , " Diavolo di un Tiziano ,anche stavolta una meraviglia delle tue !! Sto modo Zen di fare trading mi piace proprio ! "
Assaporavo già il gusto della vittoria ma zakkete quello che non accade quasi mai è accaduto .
Il mercato ha preso uno spavento ah ah , ha iniziato a muoversi al ribasso e la vola sulle vendute , come è logico che sia , invece di abbassarsi si è alzata a razzo di 3 punti da 17 a quasi 20 % facendomi passare alla velocità del pensiero da + 120 a -150 €urini....alle 12 poi sono riuscito a chiudere a -100€ perché oramai la strategia era andata a delta zero con il sottostante proprio sul capezzolo della tetta di sinistra e ho pensato che sarebbe stato assurdo rischiare oltre....

Appena prima dell\'ulteriore movimento al ribasso e conseguente rialzo di vola, guardate un po\' la vola sulle vendute quanto è rimasta congelata....si è mosso tutto , ma loro no ..stoiche li ferme come se un entità misteriosa sapesse che c\'eravamo noi in agguato Mannaggia !!

Tiziano , secondo te, ci sarebbe stato un modo diverso per uscirne , oppure , visto il poco tempo , queste strategie sono da considerarsi statiche ?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano e Buona serata a tutti

ci sarebbe stato un modo diverso per uscirne , oppure , visto il poco tempo , queste strategie sono da considerarsi statiche ?

Ciao caro,
certo che ci sarebbe stato il modo, lo avevi proprio davanti e si chiamava 120 euro di profitto:

imposti il trailing stop oppure loo stop profit (che Iceberg calcola sul peggior prezzo, cioè a market) e il guadagno si sarebbe ridotto alla cifra che tu avevi impostato ma mai sarebbe andato in perdita.

Anche quando l\'at now era di 50 euro: se avessi impostato Target = 50 euro Risk = 80% l\'operazione si sarebbe chiusa sopra lo zero.

E non te lo dico per teoria perchè anche io ne avevo a mercato, come tutti i venerdì e si sono chiuse circa a zero.. ed ecco perchè al pomeriggio ho rimesso in moto la macchina della vola in un modo leggermente diverso.

Ricordarsi:
lo stop profit
e che se la vola storica è alta la strategia non dovrebbe essere chiusa ai lati, quindi un calendar a pari quantità.
(cosa che io non ho fatto con quelle del mattino!!)

[papacharlie]

Ciao caro,
certo che ci sarebbe stato il modo, lo avevi proprio davanti e si chiamava 120 euro di profitto:

imposti il trailing stop oppure loo stop profit (che Iceberg calcola sul peggior prezzo, cioè a market) e il guadagno si sarebbe ridotto alla cifra che tu avevi impostato ma mai sarebbe andato in perdita.

Anche quando l\'at now era di 50 euro: se avessi impostato Target = 50 euro Risk = 80% l\'operazione si sarebbe chiusa sopra lo zero.

E non te lo dico per teoria perchè anche io ne avevo a mercato, come tutti i venerdì e si sono chiuse circa a zero.. ed ecco perchè al pomeriggio ho rimesso in moto la macchina della vola in un modo leggermente diverso.

Ricordarsi:
lo stop profit
e che se la vola storica è alta la strategia non dovrebbe essere chiusa ai lati, quindi un calendar a pari quantità.
(cosa che io non ho fatto con quelle del mattino!!)

Grazie Tiziano

Eh si il profitto era li...., ma poco male . dalla prossima settimana imposto il trailing stop con il planning....anche se ho visto che gli spreads sulle comperate si allargano e si restringono costantemente anche in modo sensibile...mi sa che dovrò chiudere a mano....
Per quanto riguarda la vola storica cosa intendi per alta ? In relazione all\'implicita ?

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano

Eh si il profitto era li...., ma poco male . dalla prossima settimana imposto il trailing stop con il planning....anche se ho visto che gli spreads sulle comperate si allargano e si restringono costantemente anche in modo sensibile...mi sa che dovrò chiudere a mano....

Puoi usare una serie di And:

and spread < di 5 punti

Tra le proprietà c\'è "spread" e "spread%" ...non usare la voce spread% perchè cambia al variare della quotazione di bid o ask

Per quanto riguarda la vola storica cosa intendi per alta ? In relazione all\'implicita ?

Intendo il movimento volatile del sottostante:
c\'è l\'indicatore bee escursione siu time frame che misura lo scostamento in relazione al time frame che selezioni e ne calcola anche la media a giorni impostati.
Se lo scostamento è sopra o sotto questa media