Medie Mobili e Market Delta

[shark61]

Volevo conoscere l\'opinione del sito sulla validita\' del Market Delta.
Io mi fido poco delle medie,ma trovo veramente interessante conoscere in quel momento chi detiene il controllo del mercato se i compratori o i venditori.
E\' da circa un anno che uso questo metodo con risultati molto soddisfacenti.
Pongo un grafico in Tradestation del Market Delta sullo Schatz.

[Cagalli Tiziano]

Re: Medie Mobili e Market Delta

Ti dico la mia.
Tutte le informazioni che si riescono ad ottenere ed elaborare hanno certamente validità. Questo indicatore ritengo possa essere di grande aiuto. Infatti, nella Suite, ho aggiunto la possibilità di vederlo anche nei Bid Ask delle opzioni con alcune varianti dettate dalle mie esigenze.
Se si entra nella Suite e si va nel dettaglio delle Opzioni,tra le varie voci si trova anche il tik count e tutte le informazioni dello spread. Quindi un Market Data su tutta la catena delle opzioni.

In aggiunta ai valori del sottostante, calcoliamo anche quante volte il MM cambia i prezzi delle opzioni tra denaro e lettera. Senza che avvengano scambi. In questo modo possiamo supporre che se cambia molte più volte il valore del denaro significa che la sua lettera non ha per lui un grande interesse. Quindi se misurata sulla Call, significa che la sua intenzione e più di comperare che di vendere...per cui trend di breve in salita. E via così.

certo che rappresentarlo come indicatore rende una visione più chiara ed è una delle tante cose che ancora ci rimangono da fare nella Suite.

[lucaG]

Re: Medie Mobili e Market Delta

Ti dico la mia.
Tutte le informazioni che si riescono ad ottenere ed elaborare hanno certamente validità. Questo indicatore ritengo possa essere di grande aiuto. Infatti, nella Suite, ho aggiunto la possibilità di vederlo anche nei Bid Ask delle opzioni con alcune varianti dettate dalle mie esigenze.
Se si entra nella Suite e si va nel dettaglio delle Opzioni,tra le varie voci si trova anche il tik count e tutte le informazioni dello spread. Quindi un Market Data su tutta la catena delle opzioni.

In aggiunta ai valori del sottostante, calcoliamo anche quante volte il MM cambia i prezzi delle opzioni tra denaro e lettera. Senza che avvengano scambi. In questo modo possiamo supporre che se cambia molte più volte il valore del denaro significa che la sua lettera non ha per lui un grande interesse. Quindi se misurata sulla Call, significa che la sua intenzione e più di comperare che di vendere...per cui trend di breve in salita. E via così.

certo che rappresentarlo come indicatore rende una visione più chiara ed è una delle tante cose che ancora ci rimangono da fare nella Suite.

Ciao Tiziano,
ho cercato di approfondire il discorso del market delta, ma non credo di averne percepito a fondo le potenzialità... (un po\' come il discorso della buttefly (ultimo post del topic relativo)... :whistle.
Riesci a darmi qualche indicazione per approfondire, oppure ritieni che sia importante forse ad uno stadio, almeno per me, di maggiore preparazione ?
ciao
grazie
Luca

[Cagalli Tiziano]

Re: Medie Mobili e Market Delta

Questo argomento è un pò difficile da trattare su di un forum, se ne può discutere a patto di conoscerlo. Sennò si rischia di dare o prendere per scontate delle cose che magari sono inesatte.
Magari 61krahs ci darà qualche informazione e così chi non lo conosce può iniziare ad apprenderlo.

[shark61]

Re: Medie Mobili e Market Delta

Volentieri.
Quando si inizia una strategia si deve guardare il sottostante. Una strategia e\' quella delle Medie Mobili,per comprare o vendere un opzione.
A prescindere dai falsi segnali che tale indicatore puo\' dare,mi sono accorto che meglio e\' se sappiamo in quel momento chi ha il controllo del mercato:i compratori o i venditori ?
Penso che l\'approccio sia piu\' scientifico.
Il Market Delta e\' un indicatore ,molte piattaforme ne sono fornite,che fornisce a seconda del timeframe scelto chi ha il controllo del mercato: venditori o compratori.
Spieghiamo come funziona.
Ammettiamo di avere scelto un time frame di 15 min.
Il MarketDelta CI DIRA IN QUESTI 15 MIN QUANTE VOLTE E\' STATO COLPITO ad un determinato prezzo L\'ASK O IL BID,NON SOLO MA MI DIRA ESATTAMENTE LA QUANTITA\' DI CONTRATTI PASSATI E IN BID E IN ASK a quel prezzo.
iL DELTA E\' LA DIFFERENZA TRA I CONTRATTI PASSATI SUL BID E QUELLI SULL\'ASK.
SE IL DELTA E\' NEGATIVO VORRA DIRE CHE SONO I VENDITORI CHE HANNO IL CONTROLLO IL CONTRARIO SE E\' POSITIVO.
Naturalmente piu\' e\' grande il delta in senso negativo o positivo e\' piu e\' affidabile l\'indicatore.
Numero verde o rosso in fondo alla colonna
Lo trovo particolarmente efficace nel trading di opzioni dei tassi di interesse
In questo momento sullo Scatz ultima colonna c\'e\' una lieve prevalenza dei compratori.

[lucaG]

Re: Medie Mobili e Market Delta

Volentieri.
Quando si inizia una strategia si deve guardare il sottostante. Una strategia e\' quella delle Medie Mobili,per comprare o vendere un opzione.
A prescindere dai falsi segnali che tale indicatore puo\' dare,mi sono accorto che meglio e\' se sappiamo in quel momento chi ha il controllo del mercato:i compratori o i venditori ?
Penso che l\'approccio sia piu\' scientifico.
Il Market Delta e\' un indicatore ,molte piattaforme ne sono fornite,che fornisce a seconda del timeframe scelto chi ha il controllo del mercato: venditori o compratori.
Spieghiamo come funziona.
Ammettiamo di avere scelto un time frame di 15 min.
Il MarketDelta CI DIRA IN QUESTI 15 MIN QUANTE VOLTE E\' STATO COLPITO ad un determinato prezzo L\'ASK O IL BID,NON SOLO MA MI DIRA ESATTAMENTE LA QUANTITA\' DI CONTRATTI PASSATI E IN BID E IN ASK a quel prezzo.
iL DELTA E\' LA DIFFERENZA TRA I CONTRATTI PASSATI SUL BID E QUELLI SULL\'ASK.
SE IL DELTA E\' NEGATIVO VORRA DIRE CHE SONO I VENDITORI CHE HANNO IL CONTROLLO IL CONTRARIO SE E\' POSITIVO.
Naturalmente piu\' e\' grande il delta in senso negativo o positivo e\' piu e\' affidabile l\'indicatore.
Numero verde o rosso in fondo alla colonna
Lo trovo particolarmente efficace nel trading di opzioni dei tassi di interesse
In questo momento sullo Scatz ultima colonna c\'e\' una lieve prevalenza dei compratori.

Grazie, molto interessante quanto scrivi.
ciao
grazie
Luca

[joe67]

Re: Medie Mobili e Market Delta

Volentieri.
Quando si inizia una strategia si deve guardare il sottostante. Una strategia e\' quella delle Medie Mobili,per comprare o vendere un opzione.
A prescindere dai falsi segnali che tale indicatore puo\' dare,mi sono accorto che meglio e\' se sappiamo in quel momento chi ha il controllo del mercato:i compratori o i venditori ?
Penso che l\'approccio sia piu\' scientifico.
Il Market Delta e\' un indicatore ,molte piattaforme ne sono fornite,che fornisce a seconda del timeframe scelto chi ha il controllo del mercato: venditori o compratori.
Spieghiamo come funziona.
Ammettiamo di avere scelto un time frame di 15 min.
Il MarketDelta CI DIRA IN QUESTI 15 MIN QUANTE VOLTE E\' STATO COLPITO ad un determinato prezzo L\'ASK O IL BID,NON SOLO MA MI DIRA ESATTAMENTE LA QUANTITA\' DI CONTRATTI PASSATI E IN BID E IN ASK a quel prezzo.
iL DELTA E\' LA DIFFERENZA TRA I CONTRATTI PASSATI SUL BID E QUELLI SULL\'ASK.
SE IL DELTA E\' NEGATIVO VORRA DIRE CHE SONO I VENDITORI CHE HANNO IL CONTROLLO IL CONTRARIO SE E\' POSITIVO.
Naturalmente piu\' e\' grande il delta in senso negativo o positivo e\' piu e\' affidabile l\'indicatore.
Numero verde o rosso in fondo alla colonna
Lo trovo particolarmente efficace nel trading di opzioni dei tassi di interesse
In questo momento sullo Scatz ultima colonna c\'e\' una lieve prevalenza dei compratori.

ottima lezione 61krash

gentilmente, potresti anche spiegare con semplicità, come si leggono tutti quei numeri colorati (0 x 2 - 4 x 12 - ecc...) incolonnati nella schermata nera e tetra che hai maestralmente postato?
.... Se in verticale, se in orizzontale, da sinistra verso destra, in concomitanta con il valore del sottostante, ecc...

Mi viene un\'intuizione: secondo mè questo è l\'indicatore utilizzato da Tiziano, nella strategia butterfly a rischio massimo = gain, in ogni caso, su tutte le strategie di questo tipo..... Se ho ben interpretato la sua lettura, dando retta alle sue indicazioni, si può decidere quale strategia iniziale (spread di call o spread di put) eseguire per prima, prevedendo il movimento a breve del sottostante.
Tiziano è così o sono fuori strada?

[Cagalli Tiziano]

Re: Medie Mobili e Market Delta


Questo è un indicatore di brevissimo e 61krahs lo propone come alternativa alle medie mobili. Molto probabilmente usandolo, dopo averlo imparato, potrebbe dare degli ottimi risultati.

[giuseppe]

Re: Medie Mobili e Market Delta

su quali piattaforme si trova ?

[joe67]

Re: Medie Mobili e Market Delta

copia\incolla:

Questo indicatore ritengo possa essere di grande aiuto. Infatti, nella Suite, ho aggiunto la possibilità di vederlo anche nei Bid Ask delle opzioni con alcune varianti dettate dalle mie esigenze.
Se si entra nella Suite e si va nel dettaglio delle Opzioni,tra le varie voci si trova anche il tik count e tutte le informazioni dello spread. Quindi un Market Data su tutta la catena delle opzioni.

ecco la risposta alla tua domanda Giuseppe

domanda per il Maestro

sulla Suite\Playoptions è tecnicamente possibile impostare dei parametri di questo MARKET DELTA su un esteso paniere di titoli o mercati (ad esempio "grande variazione positiva" o "grande variazione negativa") e farsi avvisare in tempo reale, quando si verificano queste condizioni?
Per non essere frainteso (che io mi son specializzato proprio su questo :blush: :S), posto un\'esempio, comparandolo al programma Visualtrader, che tè conosci, perchè ho visto che hai fatto un\'ottimo video, utilizzando proprio questo prg).
Allora: su visualtrader, relativamente al mercato azionario o futures, ci si può far avvisare, quando determinati titoli\mercati, manifestano un forte incremento o decremento di volumi di scambio, un forte aumento o diminuzione di prezzo, un grande gap up o gap down, ecc... il tutto all\'interno di un paniere di mercati.
Si può fare lo stesso tramite la Suite e con l\'indicatore market delta o è necessario ricercare tutto ad occhio, singolarmente, mercato per mercato?

Grazie della pazienza
Notte

[pidi10]

Re: Medie Mobili e Market Delta

Joe

io penso che di cose se ne possono fare un milione "in teoria", ma poi le persone hanno due mani due occhi ed un cervello solo. Quindi ci dobbiamo rendere conto che intanto i mezzi già a disposizione sono più che sufficienti per operare.
Sono certo che Max con tutta la buona volontà ti potrà rispondere che in una delle prossime release la variazione sulla suite ci sarà, ma tu che fai nel frattempo aspetti? Allora guarda come usare al meglio quello che hai che già è ai massimi di quello che si può ottenere al mondo PER LE OPZIONI in un\'unico programma.

[Cagalli Tiziano]

Re: Medie Mobili e Market Delta

Grazie Pidi...hai centrato il punto.
Queste domande mi trovano impreparato perchè io ho trasmesso nella Suite le mie esigenze operative che sono quelle che mi permettono di guadagnare gli stipendi mio e dei miei ragazzi.
Poi, tutto si può fare e modi di guadagnare ce ne saranno milioni e magari tutti più semplici del mio. Ma io non li conosco e quindi ci troveremmo ad intraprendere una strada che andrà studiata e valutata ... e se ne vanno altri 20 anni!

Spesso espongo delle argomentazioni e illustro ciò che si può ricavare dalla Suite e la domanda che mi lascia senza parole è : ma la tal cosa c\'è?
E così la Suite è il programma a cui manca la tal cosa e non quello che ne ha 100 in più!

Spesso lo sento paragonare a Optionetics. Ma che ci azzecca? Optionetics è un programma NON in tempo reale, nemmeno paragonabile a Fiuto. Perchè Fiuto si aggiorna ogni 20 minuti e Optionetics tre volte al giorno. Sempre Optionetics ha la possibilità di fare il back test (con prezzi teorici, badate bene) mentre la Suite ti permette di aprire un numero di strategie in una sola volta e verificare con mercato reale e prezzi reali quello che accade. A che serve il Back test con le opzioni con valori teorici?

Poi è vero che Optionetics è un successo commerciale di proporzioni gigantesche...però, dato che lo usano in tantissimi, com\'è che con le opzioni ci guadagnano in pochi? Vuoi che sia che quel programma ti offre ciò che il trader chiede e che quello che il trader chiede non serve a guadagnare?

Un pensierino lo farei!

[shark61]

Re: Medie Mobili e Market Delta

Rispondo per tutti.
Le piattaforme sono molteplici ,solo che e\' standard e non puo\' essere modificato.
Con TRADESTATION invece l\'indicatore lo fai tu e lo vari come vuoi.
L lettura e\' molto semplice
Ogni colonna va lettta verticalmente e rappresenta il time frame che hai scelto.
Io in genere per le entrate uso il 15 min,perche\' il delta per essere un segnale forte deve essere molto sostanzioso in genere 100 se prevalgono i compratori ,-100 se prevalgono i venditori.
Se poi si vuole sapere il prezzo che e\' stato piu\' battuto e quindi quello che ha attratto di piu\' i trader,bisogna rifarsi al Market Profile,che da solo non basta se non accompagnato dal Volume Distribution.