Call Diagonal Ratio Backspread

[Apocalips]

.....ho fatto una simulazione, ipotizzando una salita del 2,5% circa con un decremento della volatilità del 2% in circa 7 giorni.
Chiaramente è il peggio che ci possa capitare....

ti piacerebbe ?

in un passato neanche troppo lontano tra fine giugno e inizi luglio ha fatto oltre un -7% in una settimana, e di questi segmenti ce ne sono tantissimi nel passato.

ScreenShot_20161007164923.png

Apo

[tancredi]

Tipo questa?

perchè dovresti intervenire?

[mimmo_g]

proprio adesso che sta ritornando sull\'atm vuoi intervenire...

Tipo questa?

[tancredi]

In questo momento la situazione è così:
Delta -025
Vega 187
Theta -0,06

At now- 5,5 €.

Delta Neg. Questo è il momento di intervenire?
Se si, dove mettiamo le mani?

Grazie

proprio adesso che sta ritornando sull\'atm vuoi intervenire...

[mimmo_g]

si ma allora non postare simulazioni se non sono verificate..:w00t:

bisogna intervenire nel mezzo del cammin di nostra vita...quando il delta comincia a diventare negativo. io intervengo più o meno a metà strada tra lo strike venduto e l\'upside break even
poi ognuno si regola come vuole....anche in base a considerazioni di tipo politico-economico
imminenza elezioni, referendum etc

In questo momento la situazione è così:
Delta -025
Vega 187
Theta -0,06

At now- 5,5 €.

Delta Neg. Questo è il momento di intervenire?
Se si, dove mettiamo le mani?

Grazie

[nanodino]

si ma allora non postare simulazioni se non sono verificate..:w00t:

bisogna intervenire nel mezzo del cammin di nostra vita...quando il delta comincia a diventare negativo. io intervengo più o meno a metà strada tra lo strike venduto e l\'upside break even
poi ognuno si regola come vuole....anche in base a considerazioni di tipo politico-economico
imminenza elezioni, referendum etc

be si hai ragione, simulavo il peggio del peggio ma non è realistico.....

[nanodino]

se ho ben capito l\'analisi del vega della nostra strategia ci dice che a 40 giorni abbiamo ancora un vega a 160€ rispetto ad una partendza a €194 circa, ottimo! ora provo l\'analisi di quanto si perde al variare di una certa % di volatilità

[tancredi]

ho fatto una simulazione, ipotizzando una salita del 2,5% circa con un decremento della volatilità del 2% in circa 7 giorni.
Chiaramente è il peggio che ci possa capitare.
più realisticamente si può ipotizzare una salita del 3% in 10 giorni con un decremento di vola del 2%
in questo caso la venduta perde €460 mentre le tre comprate si apprezzano di 270€ per una perdita di 190 € circa.
La mia domanda però riguardava il momento in cui, secondo te, è ora di intervenire, intanto cerco di fare l\'analisi 3d, poi te la posto.

si ma allora non postare simulazioni se non sono verificate..:w00t:

bisogna intervenire nel mezzo del cammin di nostra vita...quando il delta comincia a diventare negativo. io intervengo più o meno a metà strada tra lo strike venduto e l\'upside break even
poi ognuno si regola come vuole....anche in base a considerazioni di tipo politico-economico
imminenza elezioni, referendum etc

[nanodino]

io non ho iceberg..magari
scusa la mia ignoranza, ma se perdi 233 € sulla venduta, significa che perdi altri 470 € sulle comprate con 100 punti di rialzo?

forse ho capito, i dividendi?

ho fatto una simulazione, ipotizzando una salita del 2,5% circa con un decremento della volatilità del 2% in circa 7 giorni.
Chiaramente è il peggio che ci possa capitare.
più realisticamente si può ipotizzare una salita del 3% in 10 giorni con un decremento di vola del 2%
in questo caso la venduta perde €460 mentre le tre comprate si apprezzano di 270€ per una perdita di 190 € circa.
La mia domanda però riguardava il momento in cui, secondo te, è ora di intervenire, intanto cerco di fare l\'analisi 3d, poi te la posto.

[tancredi]

pensate la mia ignoranza...ho scoperto che la mia strategia rientra tra le : delta-gamma-vega hedging strategy...
maronna che paroloni

[tancredi]

mahh

[tancredi]

te la pongo io una domanda,
avendo vega a 194€ basta un -2% di vola che noi andiamo a perdere circa 700€ come da whatif sotto.
Essendo per noi, la situazione più negativa dobbiamo intervenire prima, in che modo?

io non ho iceberg..magari
scusa la mia ignoranza, ma se perdi 233 € sulla venduta, significa che perdi altri 470 € sulle comprate con 100 punti di rialzo?

forse ho capito, i dividendi?

[nanodino]

te la pongo io una domanda,
avendo vega a 194€ basta un -2% di vola che noi andiamo a perdere circa 700€ come da whatif sotto.
Essendo per noi, la situazione più negativa dobbiamo intervenire prima, in che modo?

[tancredi]

Se non ti dispiace continuare mi faresti un favore.
L\'ho messa in paper anch\'io e volevo seguirla passo passo in modo da verificare se ho capito bene
quello che è stato detto in precedenza.

Grazie tante.

Mimmo

tu chiedi pure, io ti risponderò anche se non sono spesso nel forum. importante attendere e gestire bene dicembre fino a scadenza e nel frattempo venderai gennaio febbraio e così via...oppure direttamente marzo
bisognerà pure sfruttarlo sto theta...

[mimmo_g]

oppps, intendevo la mia in real.
scusa quella in paper resta così, nessuna modifica. non la sto seguendo in ogni caso, ti posso solo dire cosa farei io

Se non ti dispiace continuare mi faresti un favore.
L\'ho messa in paper anch\'io e volevo seguirla passo passo in modo da verificare se ho capito bene
quello che è stato detto in precedenza.

Grazie tante.

Mimmo