Call Diagonal Ratio Backspread

[Naino]

buono il timing vstoxx a 18% è un buon punto di partenza, ripeto io avrei venduto la 3050 o 3075. è la paura che ti ha fatto vendere la 3150

comunque bisogna fare molto paper trading

Visto che il mercato si è girato al ribasso sicuramente sarebbe stato meglio vendere più ATM(col senno del poi) ma quando ho fatto l\'operazione (ti allego il grafico della volatilità) lo stoxx viaggiava in positivo....poi la vola della Call 3150 è calata di mezzo punto mentre quella della 3050 di un punto.....

[tancredi]

ocio naino che la vola implicita è a 15 circa, ma ciò non toglie che può arrivare a 11....e ogni punto son 300 eurini.....
oggi non dovrebbe salire, l\'america è negativa, alcoa fa -10% ma i prossimi giorni.....

scusate l\'ignoranza, mi spiegate perchè io ho un vega di 1200-1300 € e ad ogni punto di volatilità in meno perdo si è no 200€?

[tancredi]

Come puoi vedere dalla foto allegata oggi ho venduto un po più OTM 3150 anche per non rollare (nel caso) entrambe le vendute.... il Vega è oltre i 300 e il Delta leggermente positivo... attendiamo che si alzi la vola...

buono il timing vstoxx a 18% è un buon punto di partenza, ripeto io avrei venduto la 3050 o 3075. è la paura che ti ha fatto vendere la 3150

comunque bisogna fare molto paper trading

[Naino]

ocio naino che la vola implicita è a 15 circa, ma ciò non toglie che può arrivare a 11....e ogni punto son 300 eurini.....
oggi non dovrebbe salire, l\'america è negativa, alcoa fa -10% ma i prossimi giorni.....

Certamente...le strategie in opzone come ben sai non sono free risk.

[nanodino]

ocio naino che la vola implicita è a 15 circa, ma ciò non toglie che può arrivare a 11....e ogni punto son 300 eurini.....
oggi non dovrebbe salire, l\'america è negativa, alcoa fa -10% ma i prossimi giorni.....

[Naino]

ottimo Naino! oppure ci stava anche 3100 dicembre. io vendo alle volte anche perfettamente atm per incassare più valore temporale da spendere per le comprate che mi alzano il vega complessivo

scusa ho scritto ciò pensando avessi venduto la 3150, magari hai venduto la 3075 invece..

Come puoi vedere dalla foto allegata oggi ho venduto un po più OTM 3150 anche per non rollare (nel caso) entrambe le vendute.... il Vega è oltre i 300 e il Delta leggermente positivo... attendiamo che si alzi la vola...

[tancredi]

Concordo...ho raddoppiato la strategia 20 minuti fa...bravo

ottimo Naino! oppure ci stava anche 3100 dicembre. io vendo alle volte anche perfettamente atm per incassare più valore temporale da spendere per le comprate che mi alzano il vega complessivo

scusa ho scritto ciò pensando avessi venduto la 3150, magari hai venduto la 3075 invece..

[Naino]

anch\'io aspetterei ancora una 30ina di punti almeno
aggiungerei un\'altra figura su dicembre magari non 1 e 3 ma 1 e 4/5
sempre delta leggermente positivo

Concordo...ho raddoppiato la strategia 20 minuti fa...bravo

[tancredi]

scusa livio ma non è meglio aspettare a rollare?
ora l\'indice è a 3034 con la venduta a 114 quindi abbiamo 80 punti di vega e theta che lavorano per noi

anch\'io aspetterei ancora una 30ina di punti almeno
aggiungerei un\'altra figura su dicembre magari non 1 e 3 ma 1 e 4/5
sempre delta leggermente positivo

[nanodino]

Una correzione possibile la vedo nel rollover in diagonale, purtroppo ad oggi le scadenza dopo dicembre sono solo trimestrali, comunque la struttura torna ad essere delta positiva, e NON perderà in caso di discese anche brusche, che, anzi saranno corroboranti.

scusa livio ma non è meglio aspettare a rollare?
ora l\'indice è a 3034 con la venduta a 114 quindi abbiamo 80 punti di vega e theta che lavorano per noi

[nanodino]

Scusate, forse sbaglio, ma la strategia non è vega positiva?

si, al diminuire dell\'1% di vola si perdono ad oggi circa €190

[livioptions]

Una correzione possibile la vedo nel rollover in diagonale, purtroppo ad oggi le scadenza dopo dicembre sono solo trimestrali, comunque la struttura torna ad essere delta positiva, e NON perderà in caso di discese anche brusche, che, anzi saranno corroboranti.

[livioptions]

Forse non ho capito nulla del modo di operare di Tancredi, ma non credo proprio che la farebbe arrivare in buca, come ha detto sopra interverrebbe sul delta comprando altre call (probabilmente) in modo da alzare la figura, oppure rollerebbe allontanando il bep (io faccio così).

Tra l\'altro, essendo un calendar, l\'avvicinarsi degli strike venduti a quelli comprati avrebbe senza dubbio il pregio di diminuire la curva della "pancia" diventndo più gestibile

[livioptions]

te la pongo io una domanda,
avendo vega a 194€ basta un -2% di vola che noi andiamo a perdere circa 700€ come da whatif sotto.
Essendo per noi, la situazione più negativa dobbiamo intervenire prima, in che modo?

Scusate, forse sbaglio, ma la strategia non è vega positiva?

[livioptions]

Bello

Mi piace che dalla parte delle put sei vertical...per il premio grasso delle OTM puts che non ti va di pagare se le compri più lunghe forse...in che modalità lo tradi? Contrarian o Trend following?

Scusa la mia poca presenza
Per le put mi piace di più il vertical ratio che non un diagonal; metre per le call preferisco il diagonal ratio; in ogni caso io sono sempre follower