strangle short dicembre 2017

[AleZan]

Bella discussione che sarebbe opportuno continuare sino a portare a guadagno una strategia però, giusto per chiarire,
a MIlano ho detto e ripetuto diverse volte che lo strangle scoperto non si deve fare!

Questo premesso ho poi spiegato come deve essere costruita la parte venduta per sfruttare il Vega (superfice, durata, delta, peso delle serie) visto che le figure che sfruttavano tempo o delta le avevo spiegate al mattino.

Ho quindi ipotizzato la copertura della figura in un paio di modi dicendo che di modi ce ne sono a migliaia e che ogni trader sceglierà il suo in base ai soldi che ritiene di mettere a mercato.

Ci mancherebbe solo che proprio da me venisse fuori il "consiglio" di strangle o. come si chiamavano quando ho iniziato io 25 anni fa, "stellage".

Figure che hanno mietuto più vittime della carestia!

scusate un info e un consiglio... a causa di un errato inserimento di vendita ordine alla fine mi son trovato proprio con una figura STRANGLE fatta con 2 sh call e 2 sh put:w00t: ora vorrei trasformala in uno spread ribassista senza chiudere in anticipo le vendute.. è possibile?
Con what if ho provato piu soluzioni ma non ci riesco....

[Apocalips]

puoi fare così

ScreenShot_20170306173927.png

Apo

[AleZan]

puoi fare così

[ATTACH=CONFIG]21367[/ATTACH]

Apo

grazie anche io pensavo di rimediare creando una sorta di condor o similare ma non ci riesco ti posto immagine comprando 2 put e 2 call

[Cagalli Tiziano]

grazie anche io pensavo di rimediare creando una sorta di condor o similare ma non ci riesco ti posto immagine comprando 2 put e 2 call

Se comperi le Call allo stesso strike a cui hai venduto le Put credi un sottostante sintetico Long per cui crei una Put che poi copri (tua figura azzurra)

Quello che devi fare è spostare le Call comperate da 16,5 a 17 (ad esempio), vedi tu ma non sullo stesso strike della serie opposta.

[Cagalli Tiziano]

grazie anche io pensavo di rimediare creando una sorta di condor o similare ma non ci riesco ti posto immagine comprando 2 put e 2 call

Oppure, se non ami il Condor... crei il sintetico short e fai lo spread rialzista andando a comperare le Call ITM. Vedi strike nell\'immagine

[AleZan]

Oppure, se non ami il Condor... crei il sintetico short e fai lo spread rialzista andando a comperare le Call ITM. Vedi strike nell\'immagine

Grazie consiglio che domani proverò sicuramente in simulazione per trovare la soluzione migliore..
PS il condor NON lo amo perchè tu mi hai spiegato di persona che è meglio perderlo che trovarlo:laughing::laughing: però non sapendo bene come uscire da un ingarbuglio che non so nemmeno come l\'ho fatto... ci si attacca a tutto....
grazie ancora

[FabryF]

Come evolve lo Short Stranegle sul DAX

Per chi fosse interessato a come evolve lo short strangle sul DAX (che ho in paper) sarebbe per me ora il momento di intervenire e riportare il Delta 1% in prossimità di zero (prima della modifica eravamo a -45€).
Ecco la modifica che farei, se l\'avessi in reale.

Se andiamo a vedere la situazione prima della modifica, il nostro AT now è di 99€, e analizzando le singole greche vediamo che il guadagno ci è dato praticamente solo dal Theta. La volatilità è praticamente la stessa di quando lo abbiamo aperto 23 giorni fa.
Se l\'avessi in reale avrei solo un pò di timore di repentini aumenti di volatilità dato che l\'abbiamo aperto comunque in un periodo di volatilità tutto sommato piuttosto bassa.
Vediamo come evolve.

[poket9]

Ciao,
ti rispondo dicendo che ne sto facendo una sul ftsemib con scadenza dicembre 2017 in reale!!!!..... e punto molto sul vega proprio perchè la volatilità implicità è bassa. Per ora considero questa l\'unica variabile fondamentale da seguire che ovviamente detterà il delta della strategia!!
Quindi più è distante la scadenza più il vega devi seguire mentre le altre grechè sono propedeutiche.....

Per chi fosse interessato a come evolve lo short strangle sul DAX (che ho in paper) sarebbe per me ora il momento di intervenire e riportare il Delta 1% in prossimità di zero (prima della modifica eravamo a -45€).
Ecco la modifica che farei, se l\'avessi in reale.

Se andiamo a vedere la situazione prima della modifica, il nostro AT now è di 99€, e analizzando le singole greche vediamo che il guadagno ci è dato praticamente solo dal Theta. La volatilità è praticamente la stessa di quando lo abbiamo aperto 23 giorni fa.
Se l\'avessi in reale avrei solo un pò di timore di repentini aumenti di volatilità dato che l\'abbiamo aperto comunque in un periodo di volatilità tutto sommato piuttosto bassa.
Vediamo come evolve.

[FabryF]

Ciao,
ti rispondo dicendo che ne sto facendo una sul ftsemib con scadenza dicembre 2017 in reale!!!!..... e punto molto sul vega proprio perchè la volatilità implicità è bassa. Per ora considero questa l\'unica variabile fondamentale da seguire che ovviamente detterà il delta della strategia!!
Quindi più è distante la scadenza più il vega devi seguire mentre le altre grechè sono propedeutiche.....

Ciao,
mah...quindi sei convinto che la volatilità scenderà ancora. Può essere, ma da qui a dicembre sono più propenso a credere che avremo almeno qualche bel picco.
Non l\'ho fatta in reale, non perché la disdegno, ma appunto perché secondo me non era il momento migliore e poi perché ho molte strategie già aperte.

Se ti fa piacere perché non posti la tuo Short Strangle sul FTESE e come lo gestisci, anche se la discussione è sul DAX, credo che possa essere interessante !

[poket9]

la mia srtategia è vega positivo, quindi deve risalire!!!

Ciao,
mah...quindi sei convinto che la volatilità scenderà ancora. Può essere, ma da qui a dicembre sono più propenso a credere che avremo almeno qualche bel picco.
Non l\'ho fatta in reale, non perché la disdegno, ma appunto perché secondo me non era il momento migliore e poi perché ho molte strategie già aperte.

Se ti fa piacere perché non posti la tuo Short Strangle sul FTESE e come lo gestisci, anche se la discussione è sul DAX, credo che possa essere interessante !

[poket9]

dai un occhio al dpd dax ..mi pare che sono solo put alzate con tutte le call coperte....e dove vuole andare più l\'indice?
lo stesso per il Ftsemib!!
Se me lo pubblichi ti ringrazio...passo 250

[FabryF]

la mia srtategia è vega positivo, quindi deve risalire!!!

Allora non è uno strangle.
Perché non la posti lo stesso, magari in una nuova discussione.
Io ti seguo !

[FabryF]

dai un occhio al dpd dax ..mi pare che sono solo put alzate con tutte le call coperte....e dove vuole andare più l\'indice?
lo stesso per il Ftsemib!!
Se me lo pubblichi ti ringrazio...passo 250

Eccolo. Può andare lontano, come tornare discretamente indietro.....
Che analisi la mia !

[poket9]

con il breakout di oggi il supporto è 19800....ma di solito il dpd si riequilibra. Unica cosa è la volatilità bassissima per tutti gli indici principali mondiali che fa ancora strappare al rialzo....io solitamente ho sempre l\'ombrello anche quando cìè il sole!!:w00t::w00t::w00t::w00t:

Eccolo. Può andare lontano, come tornare discretamente indietro.....
Che analisi la mia !

[FabryF]

Ecco come è andato lo Short Strangle sul DAX scadenza Dic 2017

Scrivo per chi fosse interessato a sapere come si comporta lo Short Strangle aperto il 16 marzo sul DAX con scadenza Dic 2017.
Personalmente, se lo avessi in reale oggi lo chiuderei.

Interessante vedere come comunque pur essendo ancora molto lontani dalla scadenza il guadagno di THETA in 71 giorni si è fatto sentire, guadagno quasi identico a quello avuto di VEGA (370 € circa per ognuna delle greche).
Nonostante la volatilità al momento di aprire questa strategia pareva "bassa", essa è scesa ulteriormente dandoci un guadagno significativo, oggi pari a quello di THETA.

Personalmente non sono patito degli strangle, ma devo dire che aprirli su scadenze lontane da molta tranquillità e comunque soddisfazioni in tempi non così lunghi come si potrebbe pensare, se solo la strategia viene aperta in un momento di alta volatilità.