strangle short dicembre 2017

[FabryF]

ciao Fabrizio
in caso di salita del sottostante...
immagino che con rollare la call intendi ricomprare la call venduta e rivendere uno strike più alto
la put invece non la tocchi?
grazie per la condivisione

P.S. che software è quello delle immagini?

Ciao Potter,
Si, con rollare la call intendo esattamente quello. Correzione che ha lo scopo di riportare il delta vicino allo zero e allontanare il break even.
Con le Put avrei fatto esattamente la stessa operazione fatta con le call, se ad essere sotto attacco fosse stato il lato put (delta che cresceva troppo) ma nel caso specifico non ce ne stato bisogno.

Il software delle immagini è l\'eccezionale Iceberg di PlayOptions.

[Potter]

Ciao Potter,
Si, con rollare la call intendo esattamente quello. Correzione che ha lo scopo di riportare il delta vicino allo zero e allontanare il break even.
Con le Put avrei fatto esattamente la stessa operazione fatta con le call, se ad essere sotto attacco fosse stato il lato put (delta che cresceva troppo) ma nel caso specifico non ce ne stato bisogno.

Il software delle immagini è l\'eccezionale Iceberg di PlayOptions.

scusa la poca chiarezza...non vorrei farti perdere tempo
intendevo...se il sottostante sale sposterei sia call che put più in alto
che ne pensi?

[FabryF]

scusa la poca chiarezza...non vorrei farti perdere tempo
intendevo...se il sottostante sale sposterei sia call che put più in alto
che ne pensi?

Ma figurati, ho frainteso io.
Devo dire che non ci ho mai provato ma su due piedi non sono molto dell\'idea.
Se nel caso in esame avessi spostato anche le put, volendo comunque essere delta neutrali, avrei sì più premio, ma mi sarei potuto allontanare meno dal lato call, proprio il lato sotto attacco dal sottostante che sta salendo.
Comunque....proverò alla prima occasione per vedere cosa da.
Ciao.

[Potter]

Ma figurati, ho frainteso io.
Devo dire che non ci ho mai provato ma su due piedi non sono molto dell\'idea.
Se nel caso in esame avessi spostato anche le put, volendo comunque essere delta neutrali, avrei sì più premio, ma mi sarei potuto allontanare meno dal lato call, proprio il lato sotto attacco dal sottostante che sta salendo.
Comunque....proverò alla prima occasione per vedere cosa da.
Ciao.

ok
ti seguo

[poket9]

Ciao Tiziano.....se ora ti metti ad azzeccare anche il giorno esatto del ribasso.....dovrai vendere anche amuleti!!!
complimenti per la previsione della settimana scorsa e che oggi si è verificata!!!

[marcoS]

Ciao Tiziano.....se ora ti metti ad azzeccare anche il giorno esatto del ribasso.....dovrai vendere anche amuleti!!!
complimenti per la previsione della settimana scorsa e che oggi si è verificata!!!

Mi associo a poket9

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano.....se ora ti metti ad azzeccare anche il giorno esatto del ribasso.....dovrai vendere anche amuleti!!!
complimenti per la previsione della settimana scorsa e che oggi si è verificata!!!

Grazie ... comunque è il minimo sindacale se le opzioni vengono lette nella loro interezza.

[poket9]

qualcosa non mi dice che riscenderemo anche oggi?
Tiziano ci dai una mano ad interpretare la figura dello smile?


il derivato americano segna -0.21% e noi saliamo dello 0.7%
ma che droga usano in italia??

[poket9]

Ciao Tiziano,
approfitto anche per chiederti una analisi volatilità di giugno
grazie!!

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
approfitto anche per chiederti una analisi volatilità di giugno
grazie!!
[ATTACH=CONFIG]21567[/ATTACH]

Ciao poket,
il venerdì non è un buon giorno per fare analisi poichè i Trader scambiano poco...comunque quello che si può leggere è che c\'è un aumento di volatilità Maggio rispetto a Giugno. Poca cosa ma questo potrebbe già significare che chi volesse mettersi con posizioni short è meglio che aspetti delle conferme dopo Maggio.
Il mercato ora non prezza discese anche se si nota più rischio a Maggio rispetto a Giugno.

[poket9]

sto notando comunque che le opzioni scadenti da giugno in poi (ex dividendo) quotano molto di più rispetto allo storno che l\'indice avrà il 19 maggio a causa dei dividendi.....ma chi ha shortato scadenze lunghe subirà qualcosa?
ecco perchè mi aspetto anche il ribasso proprio per rapportare meglio i valori delle opzioni lunghe!!
cosa ne pensi?