box o collar imparato da Fabio Gaudioso

[bergamin]

ho fatto un backtest con il software Playoptions su 3000 barre storiche del Dax:

la equity maggiore è quella senza il future
il numero di trade perdenti è superiore a quelli vincenti e tra quelli vincenti 2 soli hanno contribuito in maniera preponderante ad alzare l\'equity.

Quindi: ancora manca la tecnica per poterlo usare, le regole...cosa fare e quando farlo

[max2106]

grazie Bergamin prendo buona nota del back test e del relativo consiglio che mi dai e ti ringrazio, il sentiero del neofita passa appunto da idee stimoli errori e tanto paper trading quando avrò alla mia faretra tutte le frecce dei software di playoption sono certo che smusserò e valuterò meglio le varie strategie. buona serata

[max2106]

buongiorno a tutti.....scusate una domanda niubba ma io sono niubbo....può il MM non quotare alle 9.25 una put? mi spiego meglio nella demo della t3 che ritengo rispecchi esattamente la t3 non demo avevo aperto se ricordate una long call 12.050 e una long put 12.050 sul dax ( questo venerdì ) la call quotava 59 e la put 75, ora il MM ha aggiornato la call a 33 segnalandomi come ovvio un loss ma non ha aggiornato la put che sarebbe in gain e non di poco visto che indice ora batte 11.947!!! nella realtà succede così? perchè se aggiorna solo dove gli conviene e non dove perde non ci siamo mica...il banco falsa tutto...vi chiedo cortesemente lumi.
Grazie mille

[max2106]

mi auto rispondo ma mi sembra un po strana come risposta...ho chiamato il numero verde webank e mi hanno detto che sulla demo può succedere che la chain non è aggiornata ma se clicco sul book è aggiornato ma il portafoglio virtuale segue la chian e non di aggiorna...e va be ma allora uno deve tornare a segnarsi i prezzi sul foglio di carta?? va be tanto devo aprire a giorni la t3 real mi auguro li funzioni tutto cioà chain,book e portafoglio virtuale devono quotare in push tt e aggiornato. scusate il disturbo ma cosi fare dei test diventa assurdo

[Alessandro77]

Ti allego i book. Attualmente entrambe le opzioni 12050 scadenza 10-3-17 presentano prezzi sia in bid/ask che vengono aggiornati in maniaera continuativa. Ciao.

[max2106]

chiudo virtualmente ora l\'operazione di venerdì short indice dax con long call 12.050 e long put 12.050, considerando che avevo subito in loss di €1.880 venerdì in chiusura delle settimanali scorse il gain virtuale è €4.483-1.880= € 2.603 su un capitale impegnato di € 6.014 pari ad un gain virtuale del 43% in 3 giorni....di sicuro ho avuto il solito sfacciato fondo schiena del principiante non vi è dubbio . torno a studiare che è meglio , fortunatamente l\'analisi tecnica vecchio stile mi ha aiutato nel vedere lo short dietro l\'angolo e così l\'indice ha fatto la differenza.

[Furious]

All\'inizio della discussione ho letto che le opzioni acquistate avevano un costo di 2,5€ cadauna circa. Posto che la strategia è molto "appetitosa", quello che mi domando è: un costo così basso su opzione atm si ha praticamente a pochi minuti dalla chiusura giusto?...
E quindi una strategia del genere avrà pochissime chance di successo perchè il sottostante in pochi minuti è probabile che rimanga perlopiù fermo...

O sbaglio qualcosa nel ragionamento?

[max2106]

carissimo Furious il costo basso come giustamente hai detto tu è proprio dovuto al fatto che era venerdì in apertura opzioni perciò alle 9.00 e alle 12.15 scadevano perciò solo 3 ore per andare in gain, perciò le possibilità non sono a nostro favore ma è altrettanto vero che serve che il mercato superi tale valore (2.7 di costo ) per andare in gain, poi il box è una cosa forse semplice da capire quando si ha ben chiaro il processo ma in realtà difficile come tutte le cose della vita, in quella occasione in realtà se non avesse pareggiato aumentando le posizioni su indice andando a pari con le opzioni (10 contro 10) avrebbe avuto un bel gain rapportato al capitale impegnato ma del senno di poi sono piene le tombe. Quello che a me piace molto di questa tecnica è la situazione iniziale e cioè che il sottostante si muove si può fare ( a determinate condizioni ) gain anche se si sbaglia la direzione del sottostante ed è matematica non "forse", detto questo poi come insegna il Maestro Tiziano ci sono mille piani "B" se il sottostante non si muove o andiamo in leggero loss ( dovuto ad un delta più basso seppur di poco rispetto al delta dell\'indice che è 1). poi se hai tempo di guardare i video che ho postato sopra una idea della logica che sottende alla strategia te la fai, poi tanto paper trading e poi se uno si sente un po padrone della stessa si può provare con stoxx che è meno performante di dax a livello di distanza basi ma si muove poco perciò pochi soldini messi in campo e ci si fa poco male nel caso ( ma questa è la mia personale opinione e io non sono nessuno intendiamoci). buona giornata