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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
Grazie Tiziano, effettivamente è un po\' troppo rischioso, è interessante capire cosa fare in queste situazioni dove si deve sistemare un sistema che va in sofferenza per aperture non proprio azzeccate o mercato contrario.
Considerando una cadenza mensile che al 70% dovrebbe far guadagnare circa 200 € , si po\' pensare alla chiusura della call venduta e delle 2 put tenendo, se non sale, una perdita massima di 78€.
Attendo vostri gentilissimi ed utili pensieri.
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Ciao Fabio,
questa è la soluzione più conservativa, d\'altra parte è come chiudere tutto tenendoti un bigliettino della lotteria che ormai non conviene più vendere.
Con il setting che ti ho proposto si potrebbe aprire con scadenza agosto (saremmo leggermente in ritardo)
+ P 11600
- P 11700
-C 13000
+C 13100
però per incassare 200 € ci vogliono 2 contratti
ciao
AlbertoComment
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E si riparte con la strategia per la settimana numero 28:
Ma secondo voi quando il lunedì mattina il sottostante quota ad esempio un prezzo X.
Risulta meglio aprire questa butterfly spostata per esempio 200 pt sopra o sotto il prezzo X ? Oppure sarà esattamente la stessa ?
In teoria il rischio/rendimento dovrebbe essere molto diverso o no ?Comment
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premio minimo?
Quando dici filtro sul premio, hai per caso delle regole che lo stabiliscono?
Tipo con scadenze a 30 gg. minimo 300€
con scadenze a 60 gg. minimo 500€ ..?
Proprio adesso mi sto salvando dei set di regole per far sì che le strategie che metto a mercato siano profittevoli e proprio sul premio sto trovando delle difficoltà per capire se è il caso di switchare su scadenze più lunghe (per avere più premio) o meno.Comment
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Grazie Tiziano!
Posso chiederti un\'altra informazione?
Guardando la mia butterfly, nel caso in cui il sottostante vada molto verso l\'esterno del grafico, secondo il tuo parere esperto, come sarebbe meglio modificare?
Io pensavo di ricreare un\'altra butterfly centrata, ma temo che si rischi di non essere in gain.....Comment
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In realtà avrei un\'altra domanda sempre sulle opzioni weekly.
Poniamo il caso che oggi alle 17,00 se vendo una call e vendo una put ATM il premio che si sommerà sarà di circa 110€ che poi va moltiplicato per 5 (Es. del Dax)
Esiste un modo per sapere quanto potrà valere circa domani alla stessa ora il premio ATM ?Comment
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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Grazie, sei gentilissimo!
Invece è normale che un\'opzione call acquistata con strike 12,800 a 6.0 di prezzo, nonostate la sparata del dax di oggi (siamo a 12,650 circa) valga ancora 0 ?
Ultima cosa: per le opzioni weekly, il venerdì pomeriggio mi immagino che i prezzi ATM crollino rispetto ad una ATM di adesso, per esempio.
Sto facendo alcuni screenshot da telefono ogni sera alle 19 circa e rispetto a ieri, un\'opzione ATM ha perso quasi il 50% del prezzo, può essere ?
Ciao e grazie ancoraComment
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@ the man in the plains
@ Furios
Quello di cui parlate è una delle greche. In specifico è il THeta che misura appunto ill decadimento temporale che l\'opzione ha in 1 giorno.
Chiaramente non è proprio lineare, nel senso che il decadimento di 1 giorno su 200 giorni inciderà meno di quello di 1 giorno su 2.
Però con il calcolatore delle opzioni che trovate su fiuto beta si può calcolare.
L\'ultimo giorno di negoziazione in realtà sono ore e quindi il decadimento è ancora più veloce. Alle 9 quota e alle 13.02 scade, per cui la velocità è fortissima...ma il premio che si incassa o che rimane è sempre quello di qualche ora...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Allego strategia settimana 29: Fiuto dice che ho probabilità al 98%
Che ne pensate?Comment
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E\' sempre il rapporto 1 a 5 che non è eccezionale. Si può migliorare vendendo un bull spread e formare così un condor che alza il gain e diminuisce il loss...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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