durante la seduta intraday sul BUND, oggi mi è capitato di assistere per ben 3 volte (e ho sorvegliato solo un solo strike, tra tanti) a un evidente allargamento degli spread ask\bid. Posto i dati:
call strike 121 bund, scadenza 11\009
ore 9,43 - sottostante a 121,53
BID = 0,60
ASK = 0,90 (30 punti di differenza per 10 = 300 euro)
ore 15,43 - sottostante a 121,72
BID = 0,8
ASK = 1,2 (40 punti di differenza)
ore 17,23 - sottostante a 121,84
BID = 0,9
ASK = 1,20 (30 punti di differenza)
Domanda: in considerazione, che solitamente lo spread ask\bid sul bund (mercato liquido) è mediamente di 2\3\4 punti, su opzioni vicine al last del sottostante, come si spiega una vistosa anomalia come quella da mè riscontrata?
Tengo a precisare comunque, che dopo qualche manciata di minuti, questi "allargamenti negli spread", poi sono ritornati verso la normalità, per poi ancora allargarsi di nuovo, come si legge.
Con riferimento all\'operatività a rischio zero o rischio massimo = un gain (butterfly o condor assemblata in fasi diverse), tanto dibattuta, come la mettiamo poi, se ci troviamo improvvisamente di fronte a queste avverse situazioni?..... Vogliamo ad esempio comprare una call OTM e questa ci viene a costare un\'occhio della testa, facendo sballare completamente e in negativo, l\'esito dell\'intera strategia??? (a livello teorico, almeno questo è quello che presumo possa succedere)
call strike 121 bund, scadenza 11\009
ore 9,43 - sottostante a 121,53
BID = 0,60
ASK = 0,90 (30 punti di differenza per 10 = 300 euro)
ore 15,43 - sottostante a 121,72
BID = 0,8
ASK = 1,2 (40 punti di differenza)
ore 17,23 - sottostante a 121,84
BID = 0,9
ASK = 1,20 (30 punti di differenza)
Domanda: in considerazione, che solitamente lo spread ask\bid sul bund (mercato liquido) è mediamente di 2\3\4 punti, su opzioni vicine al last del sottostante, come si spiega una vistosa anomalia come quella da mè riscontrata?
Tengo a precisare comunque, che dopo qualche manciata di minuti, questi "allargamenti negli spread", poi sono ritornati verso la normalità, per poi ancora allargarsi di nuovo, come si legge.
Con riferimento all\'operatività a rischio zero o rischio massimo = un gain (butterfly o condor assemblata in fasi diverse), tanto dibattuta, come la mettiamo poi, se ci troviamo improvvisamente di fronte a queste avverse situazioni?..... Vogliamo ad esempio comprare una call OTM e questa ci viene a costare un\'occhio della testa, facendo sballare completamente e in negativo, l\'esito dell\'intera strategia??? (a livello teorico, almeno questo è quello che presumo possa succedere)
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