Iron condor su due Conti C

[dichiara.maurizio]

Re: Iron condor su due Conti C

Scusate per lo sbaglio di terminologia!!! E\' giusto dare il giusto nome alle cose altrimenti si rischia di fare confusioni !!! (già vi ho anticipato che errori ne faccio ancora tanti spero nel prosieguo di farli tendere a zero)!!
Comunque questo tread è stato fatto per cercare di ricavarne una piccola strategia da un\'idea anche perchè come si diceva il Sagro Graal nessuno l\'ha ancora trovato!! (tranne qualche arbitraggio)

Ritornando al bozzolo della strategia ho pensato alle Iron Butterfly per il decadimento di theta .
Le difficoltà che si presenteranno:

• Se il mercato segue un trend definito o in salita o in discesa si arriverà ad accumulare un lose formato da tutte le farfalle fatte e in più verso scadenza non se ne potranno fare più perchè il theta sarà esiguo da avere farfalle direttamente con Pay Off negativo!! di qui la necessità di apportare delle modifiche in corso d\'opera.
• Se il mercato rimbalza segnando più volte gli stessi strike fino a quando bisogna incrementare le Butterfly o se è meglio farne solo una per strike?
• Etc Etc

Quindi da questo la necessità di simulare !!!! Per cercar di solcar il mar che separa tra il dir e fare!!
(ps: qualche idea sulle correzioni ce l\'ho !! :P vedremo in corso d\'opera se funzioneranno!)

[giuseppe]

Re: Iron condor su due Conti C

non ci anticipi le idee sulle correzioni ?

[dichiara.maurizio]

Re: Iron condor su due Conti C

Voglio ancora farci qualche calcolo senò rischio di fare la solita figuraccia :P

[pidi10]

Re: Iron condor su due Conti C

Maurizio

nei miei molteplici tentativi e prove un certo giorno pensai che si potesse creare una strategia mandando a mercato certe mosse sempre le stesse a certe evenienze (come passaggio degli strike). Mi accorsi subito che le combinazioni sono infinite e quindi trovare quelle giuste non è proprio semplice.
Trovai però 2 costanti che forse ti possono essere utili.
1) La mandata a mercato ripetitiva deve avere un numero di ripetizioni massimo fissato all\'inizio.
2) al raggiungimento di tale numero occorre aver studiato delle mosse di aggiustamento finali per mandare a scadenza senza altri interventi.

Mi sembrò che con queste due regole la ricerca del Sacro Graal fosse più semplice.

Feci anche un foglietto excel che calcolava tutte le mosse ripetitive e ti dava la situazione da inserire su Fiuto per studiare le correzioni finali.

[Felix]

Re: Iron condor su due Conti C

Scusate, mi sono spiegato male e per esprimere il concetto di non concentrarsi troppo sulla memorizzazione delle strategie, rischio di far fare confusione ai nuovi arrivati. :S
Ha ragione Pidi. In ogni ambiente esiste una terminologia, un linguaggio comune che è giusto apprendere ed utilizzare per risparmiare tempo ed evitare equivoci.
Il mondo del trading non fa eccezione, quindi se tutto il mondo chiama Butterfly una determinata strategia, non vedo utile dare dei soprannomi ad un termine universalmente riconosciuto.
Mi scuso per aver creato confusione, vado a ripassarmi il Fontanills.

[giuseppe]

Re: Iron condor su due Conti C

Maurizio

nei miei molteplici tentativi e prove un certo giorno pensai che si potesse creare una strategia mandando a mercato certe mosse sempre le stesse a certe evenienze (come passaggio degli strike). Mi accorsi subito che le combinazioni sono infinite e quindi trovare quelle giuste non è proprio semplice.
Trovai però 2 costanti che forse ti possono essere utili.
1) La mandata a mercato ripetitiva deve avere un numero di ripetizioni massimo fissato all\'inizio.
2) al raggiungimento di tale numero occorre aver studiato delle mosse di aggiustamento finali per mandare a scadenza senza altri interventi.

Mi sembrò che con queste due regole la ricerca del Sacro Graal fosse più semplice.

Feci anche un foglietto excel che calcolava tutte le mosse ripetitive e ti dava la situazione da inserire su Fiuto per studiare le correzioni finali.

per la tua esperienza è fattibile con le butterfly ?

[pidi10]

Re: Iron condor su due Conti C

In teoria è fattibile con tutto. Basta poi andare a vedere su Fiuto cosa viene fuori.
Ad esempio se tu provi una strategia in cui ad ogni mossa devi rimangiarti delle mosse fatte prima, è chiaro che non conviene farla.
Le butterfly le puoi costruire con sole put, con sole call, Iron, anche i condor che puoi anche farli OTM o ITM. Magari in uno dei modi è possibile.
Di materia ce n\'é da provare!
Puoi anche impostare delle mosse casuali.
Ad esempio io ho capito che nella struttura dei prezzi dei mm, che serve per mantenere sempre l\'equilibrio (dei loro portafogli), ci sono dei punti di debolezza. Se io studio quale sia una mossa che coglie tale debolezza e la ripeto con la metodologia descritta, non so so cosa viene fuori, ma se poi appare un payoff accettabile, posso approfondire per vedere di aggiustare il tiro stabilendo il numero delle ripetizioni e le mosse correttive per mandare la strategia a scadenza.
Non so se sono stato chiaro.

[dichiara.maurizio]

Re: Iron condor su due Conti C

Ho fatto alcune riflessioni sulla strategia :
1. In questo momento di mercato il sottostante è posizionato quasi al centro della strategia e simulando altri Iron Butterfly sui medesimi strike degli altri già fatti peggiorerebbero ulteriormente il pay off per il prosieguo della stessa.
2. Come regole della strategia ho pensato di far aprire le ali alle farfalle così da far alzare il pay off e cioè quando il prezzo delle comprate diviene uguale alla massima perdita dell’ Iron Butterfly in oggetto si và flat della stessa e di continuare nella messa a mercato di altre Iron Butterfly se il sottostante raggiunge altri strike ancora non raggiunti fino a circa una settimana dalla scadenza delle stesse .
Aumenterà un pò di gamma a strike ma così penso che seguiremo anche il trend!
Che ne pensate?