Strategie short

[cortesia]

Ciao,
Allego la versione Long che si sarebbe dovuta aprire (avendo chiusa l\'altra) al segnale long il 03/04/2018

[Achille_OP]

Strategie short

Ciao Achille,
non hai sbagliato, il problema è che a mercati chiusi gli spread bid ask, già molto ampi per opzioni ITM, si allargano ulteriormente e fiuto mette quei valori, io ho messo a mano l\'ultimo prezzo battuto (anch\'esso discutibile)
Per una migliore valutazione è più corretto aspettare almeno i mercati aperti.
In ogni caso fra una piccola perdita o un piccolo guadagno, se non psicologicamente, non c\'è una gran differenza per il portafoglio e, dal mio punto di vista, è meglio una piccola perdita che un grande rischio.
Per questo io sono poco propenso agli aggiustamenti e spesso preferisco uno stop loss sulla singola strategia e ragiono piuttosto su una difesa basata su un portafoglio di strategie preferibilmente bilanciato o almeno differenziato.
Alberto

grazie ancora.
La mia domanda era per chiarimi le idee e per capire se stavo sbagliando nella lettura dei dati di Fiuto.
Ciao.

[cortesia]

Aggiornamento

Ciao,
allego la situazione attuale del calenadar venduto al segnale long del 03/04/2018
A una settimana dalla scadenza, per evitare di finire nella buca, oggi era tempo di passare alla cassa con un gain di 170 EUR in meno di due settimane.
ciao
Alberto

[cortesia]

Strategia short

Ciao,
oggi c\'è un segnale short sul Russel 2000.
sono entrato con la solita strategia diagonal short, questa volta in reale.
Alberto

[cortesia]

Questo il segnale

[cortesia]

Aggiornamento DAX

Il diagonal long DAX oggi alla scadenza delle comprate (prendendosi il rischio di finire in bucacon il rischio di finire in bucasarebbe finito con un gain di circa 350 EUR.

[cortesia]

Strategie short con il paracadute

Ciao,
oggi il BoBaO ha evidenziato un segnale short sul DAX.
Per assecondarlo ho aperto due strategie che hanno un paracadute nel caso il trend non sia quello sperato.

Confrontandole si vede che la Butterfly ha un peggior rapporto rischio rendimento ma i break even più vicini e quindi una maggior probabilità di profitto, un teta migliore e un vega positivo che asseconda il delta negativo.
La Butterfly però ha il doppio delle legs quindi paga più commissioni e spread, soprattutto nell\'eventualità di doverla chiudere prima della scadenza.

Sono graditi vostri commenti.
Ciao
Alberto

[The man in the plains]

Argomento interessante!

Tenendo conto che i movimenti short prevedono sicuramente un\'aumento di volatilità, la logica di fondo dovrebbe essere che:
o parte il movimento e quindi si esce dalla \'buca\' dove il pay-off è negativo, oppure mi sono sbagliato, ma comunque in questo caso addirittura si potrebbe chiudere in profitto.
Dico bene?

Continuate così e teneteci aggiornati.

[cortesia]

Ciao,
entrambe le strategie, secondo me, devono essere chiuse quando il segnale short del BoBaO si chiude (in questo caso il 5 giugno), ma non oltre una settimana dalla scadenza.
Infatti il diagonal, aperto in reale, l\'ho chiuso venerdì scorso 8 giugno (un po\' in ritardo), con un piccolo utile di 23 euro, quando l\'at now si trovava sul bordo della buca (lato short).

Seguendo queste regole le perdite sono limitate rispetto ai possibili guadagni che si possono se c\'è un forte movimento short o ai guadagni nel caso di un forte long.


Alberto

[elfric]

Scusate la mia ignoranza, ma il bobao non prevede che il segnale long o short, generato dall\'attraversamento della mediana della barra esterna, debba essere confermato da analogo attraversamento della barra interna?

[Cagalli Tiziano]

Scusate la mia ignoranza, ma il bobao non prevede che il segnale long o short, generato dall\'attraversamento della mediana della barra esterna, debba essere confermato da analogo attraversamento della barra interna?

non deve essere confermato da nulla, scatta come scrive "cortesia"