Piccola precisione sul vanna

[Furious]

E\' corretto questo ragionamento/calcolo?
Data un vanna di 1,38 nella figura allegata, se la VI diminuisce di 1% il delta diminuisce di 1,38x36= 49,68% circa?

Ovvero a parità di tutte le altre greche, se ora la VI diminuisse dell\'1% mi ritroverei un delta di 123,4-49,68=73,72?

[Cagalli Tiziano]

E\' corretto questo ragionamento/calcolo?
Data un vanna di 1,38 nella figura allegata, se la VI diminuisce di 1% il delta diminuisce di 1,38x36= 49,68% circa?

Ovvero a parità di tutte le altre greche, se ora la VI diminuisse dell\'1% mi ritroverei un delta di 123,4-49,68=73,72?

No, non è così. Leggi sul manuale a questo link

[Furious]

No, non è così. Leggi sul manuale a questo link

...non vedo specificato il "come" vengono effettuati i calcoli, comunque utilizzando what if vedo che viene aggiunto al delta (cioè con vanna positivo se aumenta la vola il delta diventa più positivo), il che mi porta a pensare che il mio ragionamento era corretto, quando invece non lo è.
Mi sono perso !

[Cagalli Tiziano]

...non vedo specificato il "come" vengono effettuati i calcoli, comunque utilizzando what if vedo che viene aggiunto al delta (cioè con vanna positivo se aumenta la vola il delta diventa più positivo), il che mi porta a pensare che il mio ragionamento era corretto, quando invece non lo è.
Mi sono perso !

Magari non ho capito io! Comunque vedo che ti piace fare i calcoli e che usi il what-if per cui li hai la conferma o meno di quello che pensi. Senza che mi ci metta io a confonderti 😂
Comunque se la VI diminuisce dell 1% il Delta non si dimezza ...

[Furious]

Magari non ho capito io! Comunque vedo che ti piace fare i calcoli e che usi il what-if per cui li hai la conferma o meno di quello che pensi. Senza che mi ci metta io a confonderti 😂
Comunque se la VI diminuisce dell 1% il Delta non si dimezza ...

Mi sembra che ci stiamo capendo, se mi dici che "se la VI diminuisce dell 1% il Delta non si dimezza", vuol dire che "se la VI diminuisce dell 1% il Delta DIMINUISCE SI\', ma non così tanto che si dimezza!"

Quindi...appurato che se la VI diminuisce allora anche il delta diminuisce, la domanda è: di quanto?

[papacharlie]

Mi sembra che ci stiamo capendo, se mi dici che "se la VI diminuisce dell 1% il Delta non si dimezza", vuol dire che "se la VI diminuisce dell 1% il Delta DIMINUISCE SI\', ma non così tanto che si dimezza!"

Quindi...appurato che se la VI diminuisce allora anche il delta diminuisce, la domanda è: di quanto?

Furious Provo a risponderti io: se ho ben capito, se la vola diminuisce di 1 punto, il Delta si modifica tanto quanto Il Vanna. Ho scritto si modifica , non ho scritto diminuisce . Questo perchè in un caso il Delta può diminuire, ma in un altro aumentare .
E in un altro caso , se la VI diminuisce il Delta non si muove; ma allora il vanna è vicino allo zero.

[Cagalli Tiziano]

Furious Provo a risponderti io: se ho ben capito, se la vola diminuisce di 1 punto, il Delta si modifica tanto quanto Il Vanna. Ho scritto si modifica , non ho scritto diminuisce . Questo perchè in un caso il Delta può diminuire, ma in un altro aumentare .
E in un altro caso , se la VI diminuisce il Delta non si muove; ma allora il vanna è vicino allo zero.

[Furious]

Furious Provo a risponderti io: se ho ben capito, se la vola diminuisce di 1 punto, il Delta si modifica tanto quanto Il Vanna. Ho scritto si modifica , non ho scritto diminuisce . Questo perchè in un caso il Delta può diminuire, ma in un altro aumentare .
E in un altro caso , se la VI diminuisce il Delta non si muove; ma allora il vanna è vicino allo zero.

Ok, allora nel caso in questione abbiamo:
Delta = 2,76
Delta 1%=123,40
Vanna = 1,38

Come cambia il delta se la VI aumenta di 1 punto?
Come cambia il delta se la VI diminuisce di 1 punto?

[Cagalli Tiziano]

Ok, allora nel caso in questione abbiamo:
Delta = 2,76
Delta 1%=123,40
Vanna = 1,38

Come cambia il delta se la VI aumenta di 1 punto?
Come cambia il delta se la VI diminuisce di 1 punto?

Hai il what if, perchè chiedi di fare un\'operazione del genere che verrebbe comunuqe sbagliata (ed ecco perchè non metto un numero) dato che mano a mano che la volatilità si sposta di 0.1% fino ad arrivare all\'1% varia il Vanna che non sarà pià 1,38 come non sarà più 2,76 il Delta.
Le greche non hanno un valore fisso,sono delle derivate per cui variando una, variano tutte le altre.
Se fossero tutte scollegate si potrebbe fare l\'operazione 2.76 + 1.38 o viversa ma variano e quindi entrambi i valori sono diversi.
Il numero esatto lo trovi nel what if che ha le sue formule ... non solo una semplice addizione o sottrazione.

Fatti una immagine dei valori di partenza e vedrai che i valori finali sono circa quelli che ti aseptteresti ...ma circa.
Questo vale per tutte le greche non solo per il Vanna.