Prova di "Rollata" per "novellini"

[Cagalli Tiziano]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

Sei forte Tony...te l\'ho detto la prima volta che ti ho conosciuto, serio, scrupoloso e allegro!

Bene ragazzi, questa è stata una prova ma se volete possiamo continuare con una seconda strategia ...magari su qualche cosa che scade tra 14 giorni. Tipo Bund, Bobl, Shatz. Sempre e solo rigorosamente a scopo didattico.

Magari il bravo potrebbe lanciare nuovamente la strategia con la premessa del perchè e i segnali del percome!

[carlologli]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

magari, Tiziano, perchè sullo schatz ci sto lavorando da un po di giorni e mi sembra che a scadenza dicembre non ci sono più prezzi che si possano tradare.

in particolare sulle call di dicembre, negli strike 108,108.1,108.2,108.3,108.4 c\'è una fuga di contratti (6097 ) solo oggi, non compensati dal riversamento su gennaio ma mi sembra che buona parte siano finiti su febbraio, e questo mi dà da pensare per l\'andamento del mercato da febbraio in poi

[Cagalli Tiziano]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

magari, Tiziano, perchè sullo schatz ci sto lavorando da un po di giorni e mi sembra che a scadenza dicembre non ci sono più prezzi che si possano tradare.

in particolare sulle call di dicembre, negli strike 108,108.1,108.2,108.3,108.4 c\'è una fuga di contratti (6097 ) solo oggi, non compensati dal riversamento su gennaio ma mi sembra che buona parte siano finiti su febbraio, e questo mi dà da pensare per l\'andamento del mercato da febbraio in poi

Carlo è normale che non siano stati riaperti contratti.
Io, nella mia operatività e nella parte relativa agli obbligazionari, ieri ho incrementato contratti in vendita sulla Call 108.2 ad un prezzo medio di 0.185 che, per 14 giorni , significa un valore giornaliero di 0.0132

Se mi fossi spostato sulla scadenza successiva avrei invece ottenuto 0.265 che diviso 45 giorni significa un valore giornaliero di 0.0058

Se fai la proporzione di questi due valori che ora sono attualizzati ad un giorno, vedi che la differenza percentuale è del 56%...cioè NON conveniente.
Questo è il motivo per cui io non ho preso posizione e penso che valga anche per gli altri. Appena i prezzi aumenteranno prenderò posizione.

[carlologli]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

grazie Tiziano, guarderò meglio se posso riaprire una operazione

[v]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

Sei forte Tony...te l\'ho detto la prima volta che ti ho conosciuto, serio, scrupoloso e allegro!

Bene ragazzi, questa è stata una prova ma se volete possiamo continuare con una seconda strategia ...magari su qualche cosa che scade tra 14 giorni. Tipo Bund, Bobl, Shatz. Sempre e solo rigorosamente a scopo didattico.

Magari il bravo potrebbe lanciare nuovamente la strategia con la premessa del perchè e i segnali del percome!

Moolto volentieri!
Sarebbe bello se si continuasse a fare! Credo possa essere molto utile e istruttivo!
...adesso guardo meglio, perché a dire il vero non c\'è nulla che mi piaccia tanto...

[v]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

Ok!
Caricata, si chiama: "Condor BUND C312.58 P141.26"

Premetto che il BUND non lo conosco e quindi le mie sono analisi per modo di dire!

Comunque, questa condor credo andrà quasi sicuramente rollata. Guardando gli OI gli strike 123.5 e 122.5 se cedono possono arrivare a 125.5 o 120.5. Non conosco bene il sottostante, ma mi pare che ci sia già da un po il tira e molla in quelle posizioni, e se una cede, secondo me potrebbe esserci un bello strappo. Oltretutto, guardando gli indicatori di fiuto, le B.B. e il C.di K. si sono incrociati!

[carlologli]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

Caro Tiziano porta pazienza, nella tua risposta #32 prova di rollata per novellini, mi dici che non sono stati riaperti contratti, ma incrementando le vendite come tu dici, io ho visto che l\'OI sulle call da strike 108.0 a 108.4 è calato mediamente di 1000/1200 contratti ognuno.

Questo vuol dire che su quegli strike (non solo quelli, ma in generale) quando si vende ,l\'OI cala e quando si compra cresce?
Hai sempre detto che l\'OI va visto come contratti venduti, però pensavo che se vendi o compri l\'OI su quei contrati essendoci interesse cresce.
La diminuzione o l\'aumento dell\'OI sui contratti, credevo che derivasse dagli spostamenti da uno strike all\'altro o da un mese all\'altro

Inoltre dici, ho incrementato i contratti in vendita (pur essendo ITM dico io), anche questo vuol dire che hhai visto sui tuoi indicatori che i prezzi da ora alla scadenza scenderanno sotto 108.20? Per caso te lo dice il Dax index visto chce è correlato allo Schatz?
se puoi chiarirmi ti ringrazio

[pidi10]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

Carlo

qualche risposta provo a dartela io.
Questo vuol dire che su quegli strike (non solo quelli, ma in generale) quando si vende ,l\'OI cala e quando si compra cresce?
Gli OI rappresentano il numero di contratti aperti ad uno strike. Ad un contratto interviene un compratore ed un venditore, quindi quando si vende c\'é uno che vende e uno che compra e quando si compra c\'é uno che compra e uno che vende. Cioè non ha senso distinguere tra vendita ed acquisto quando si parla di OI. Il mercato delle opzioni è mediato dai mm quindi se io voglio vendere vendo (quasi sempre) al mm, quindi il mm avrà un certo numero di contratti venduti. Per contro quando qualcun altro vuole comprare si rivolge sempre al mm, che quindi avrà un certo numero di contratti comprati. Alla fine della giornata il mm avrà ad esempio 1000 contratti venduti e 1000 contratti comprati per un certo strike. Quindi ci saranno 2000 contratti ognuno con un compratore ed un venditore e quello sarà l\'OI della giornata. Se il giorno dopo 500 compratori decideranno di vendere il loro contratto al termine della giornata ci saranno 1000 contratti venduti al mm e 500 comprati dal mm, cioè 1500 contratti ognuno con un compratore ed un venditore.

La diminuzione o l\'aumento dell\'OI sui contratti, credevo che derivasse dagli spostamenti da uno strike all\'altro o da un mese all\'altro
La variazione degli OI dipende dalle aspettative di mercato, cioè non solo dallo spostamento del prezzo del sottostante, ma anche dalle notizie dei giornali, dalle dichiarazioni degli addetti, dalle risultanze degli indicatori, ecc. Le aspettative contengono una forte componente psicologica spesso irrazionale (tutti vendono allora mi cautelo comprando Put). Quando ci sono aspettative ribassiste i mm aumentano la vola (il prezzo) delle put, così chi le compra non fa altro che dotare il mm (o comunque i venditori) dei capitali necessari per difendere quello strike. Quando l\'OI è alto significa che i venditori sono ben dotati di capitali per difendere lo strike e quindi è molto probabile che lo possano difendere. Per questo gli OI vanno visti solo come contratti venduti.

[carlologli]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

grazie Pietro, le tue spiegazioni sono sempre chiare

[Cagalli Tiziano]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

Perfetto e grazie Pidi..io concludo per la parte del trend dove mi chiedi se vedo discesa da qualche indicatore?

No. il motivo è solo tecnico, nel senso che vendo per incassare il premio dove prendo più soldi. Se scende bene, se sale mi copro.

Gli indicatori calcolano una salita..ma con una mancanza di forza che trovi nello Slope.

Ricordi quando dico che se lanci in aria una mela questa scenderà?

Quando: quando smette di salire.
E smette di salire mano a mano che cala la forza con cui sale fino a diventare zero.
Qual\'è il nostro zero?

Il nostro zero è l\'incrocio dello Slope con L\'interceptor

[carlologli]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

Grazie mille, anzi dipiù, oggi ho fatto la raccolta di informazioni preziosissime

[v]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

Trascurando la strategia simulata, il Delta delle PUT era andato a oltre 195! ...molto bene! :woohoo:
Ho provato la rollata classica, ma ovviamente non serviva quasi più a nulla e il Delta sarebbe stato ancora fuori. Ho quindi provato a spostare di un\'ulteriore strike e ho incrementato di un contratto la classica rollata doppia, così c\'è ancora un pochino di "trippa" e la probabilità di profitto è 85% anche se il massimo rischio è aumentato notevolmente.
Meglio! così si capisce cosa succede in tutte le situazioni!

[antoniokk]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

La carico in FIUTO. Il nome è "Credit da rollare C4.64 P3.56"

Mi stavo rileggendo questo interessante post dall\'inizio.
Ma ad oggi la strategia che era stata messa in condivisione non c\'e\' più, perchè ormai scaduta e quindi cancellata.
(aggiungo: leggendo le risposte della discussione, la strategia è stata modificata in condivisione più di una volta)

Qualcuno può allegare l\'immagine della strategia iniziale, oppure i valori di entrata, a beneficio di chi come me vuole seguire il post dall\'inizio?

[v]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

Possiamo fare di meglio...
Rifacciamolo!!

Lunedì provo a vederne una nuova, e la carico su fiuto!

[antoniokk]

Re: Prova di "Rollata" per "novellini"

Ottimo!!! :cheer:
grazie.

Sè poi nell\'esempio che avrai intenzione di mettere, oltre al concetto di rollata, si riuscirà a vedere anche il concetto di hedging/copertura, sarebbe il massimo che un aspirante novellino possa chiedere