Strategia suicida? Speriamo di no!

[Bender]

Scoltar "El vecio" no vero ?

Magari non sembra ma lo ascolto lo ascolto, e da diversi anni.

Però mi sono messo in testa questa strategia e voglio vedere come va a finire....... nonostante la "quasi" evidenza che non è proprio una genialata !

Comunque, anche se per ora le cose non vanno benissimo, non è detta l\'ultima parola.

Ciao

[Bender]

Aggiornamento del 25 ottobre

E così siamo ritornati di nuovo a 3.850.
Chiusa la PUT e rivenduta ATM ritrasformando la figura di nuovo in uno Straddle.
La strategia è di nuovo in perdita e mi fa grande tristezza vedere la curva AT NOW, che dopo tre mesi è ancora saldamente sotto la linea dello zero !
L\'unica nota positiva....... si fa per dire, è che il P&L massimo teorico è ancora bello pimpante, e che i BEP sono a 7,5% di distanza.

Cerco di trovare qualche appiglio psicologico, ovviamente.
Oramai mi sono intestardito e voglio arrivare a scadenza..... o giù di lì, certo che faccio sempre più fatica ogni giorno che passa.

Comunque, è stata una mia decisione e non mi lagno.
Ho perso il conto di quante mosse ho già fatto, dovrei rileggere tutti i post, ma credo che mi annulli quello che sto scrivendo, e non ho voglia di ricominciare da capo, comunque saranno almeno otto.....forse.

Credevo meglio sinceramente, ma comunque la figura ancora regge. Avevo paura che crollasse sotto la linea dello zero ma è ancora sopra, ed è già qualcosa.
Prossimi livelli di intervento : al rialzo 4.000 e al ribasso 3.700 dove ritrasformerò la figura in uno Strangle.

Alla prossima

Screenshot allegato

[Bender]

Aggiornamento del 3 novembre

E così sono arrivato a nove......... no dico, NOVE mosse

A 3.700 punti di S&P ho dovuto ricomprare la PUT e rivenderla a 3.550 per trasformare di nuovo la figura in uno Strangle.

La figura adesso ha un massimo guadagno teorico di circa 15K, decisamente più basso degli Strangle precedenti, ma comunque almeno è in positivo........ una miseria ma almeno non è in rosso (per ora).

Dopo tre mesi non c\'è che dire, un risultato deprimente

Pazienza, come stò sperimentando ultimamente.......... nella vita c\'è di molto peggio.

Prossimo intervento al raggiungimento degli strike venduti.

3.550 al ribasso e 3.850 al rialzo dove, per la decima volta mi ritroverò con uno Straddle.

Screenshot allegato

[marcvero@tiscali.it]

Se posso dire la mia

Io non ho grandi esperienze, ma noto che il True Range medio settimanale del future sp500 è di oltre 200 punti.
Una strategia di lunga durata (diversi mesi) che prevede un aggiustamento ogni 150 punti su uno strumento che si muove di 200 punti alla settimana porterà inevitabilmente a un gran numero di aggiustamenti.

Infatti se metto a caso delle linee orizzontali distanziate 150 punti sul grafico a barre daily Sp 500 mi accorgo che mediamente ci vogliono solo 5/6 giorni per passare da una linea all\'altra (e a volte molto meno). Si vede anche come nella maggior parte dei casi il sottostante poi ritraccia e torna indietro. La strategia potrebbe essere tarata per consentire maggiore spostamento al sottostante prima di fare aggiustamenti anche individuando gli strike giusti magari con DPD o altri sistemi.

[Bender]

Aggiornamento del 8 novembre

Ciao marcvero

Certo che puoi dire la tua, e hai detto anche una cosa giusta.

Avevo scelto una scadenza così lunga proprio per poter stare più largo e intervenire meno di quanto avrei dovuto fare con una scadenza mensile.
Disgraziatamente i 150 punti che avevo scelto come livello di intervento, pare non siano stati una buona scelta. Forse 200 punti avrebbero dato risultati migliori....... ma oramai è andata.

Anzi, a questo proposito, aggiorno la strategia con l\'ultima mossa appena fatta. Se non ci fossero state le elezioni di midterm in America, avrei certamente aspettato il livello di 3.850 come scritto nel post precedente.

Ma non potendo più seguire da vicino l\'andamento di borsa, e con la quasi certezza che da stanotte la vola si alzerà, qualunque cosa succeda, ho anticipato la mossa.

Ho quindi ricomprato la PUT 3.550 e ho rivenduto la 3.850 ritrasformando per la decima volta la figura in uno Straddle.

I prossimi livelli di intervento però stavolta, li ho messi ad una distanza di 100 punti. Ho già visto che mantenendo la distanza di 150 punti rischio di abbassare troppo le prossime figure, dopotutto oramai è come se avessi aperto oggi la strategia con una scadenza mensile.

Non pensavo proprio, dopo tre mesi esatti, di trovarmi come se partissi adesso........ immaginavo che già dopo un paio di mesetti il Theta mi avrebbe permesso di guadagnare abbastanza da pensare anche di chiudere anticipatamente.

Invece...... non è stato così. Adesso, giusto per completare il quadro, ci manca solo che domattina....... molto presto ovviamente, nella fase REM, mi ritrovi con gli allarmi scattati e l\'impossibilità di fare qualcosa.

Una cosa già vista, e poter intervenire solo a giochi fatti

Ok, basta lagne, allego screenshot, saluti

[Bender]

Aggiornamento del 9 novembre

Come scritto ieri mi sono tenuto più stretto con gli interventi, e ho fatto la mossa dopo 100 punti di movimento del sottostante.

Quindi, ricomprata la PUT 3.750 e rivenduta a 3.650. La figura è cambiata per l\'undicesima volta ed è tornata ad essere uno Strangle.

Prossimi livelli di intervento 3.650 al ribasso e 3.850 al rialzo.

Mi astengo da qualsiasi commento........

Screenshot allegato

[Bender]

Aggiornamento del 10 novembre

Improvvisa esplosione dei prezzi alle 14:30
Costretto a muovere di nuovo la figura. Ricomprata la PUT 3.650 e rivenduta ATM a 3.850.

La figura è tornata uno Straddle per la dodicesima volta.........

Modestissimo guadagno precedente vaporizzato. Perdita attuale consistente. Previsione per la scadenza..........no comment

Prossimo intervento per ritrasformare la figura in Strangle a 3.950. Chiudo la CALL e la rivendo a 4.050 oppure a 3.750. Ricompro la PUT e la rivendo a 3.650. Questa seconda ipotesi la vedo difficile da credere visto il quasi + 4,5% di oggi..... così per gradire!

Metto screenshot separati perché oramai le operazioni sono troppe e non ci stanno su un\'unica schermata

[Bender]

Aggiornamento del 10 novembre bis!

ACCIDENTI !

Due mosse in un pomeriggio........... che dura lezione.

Non commento e mi limito ad aggiornare la situazione. Raggiunti anche i 3.950 punti di S&P, + 5,45% in un giorno.

Ricomprata la CALL 3.950 e rivenduta a 4.050, la figura è ritornata ad essere per la tredicesima volta uno Strangle.

Stavolta però l\'altezza è davvero bassa (sembra un ossimoro!) ed il massimo guadagno teorico si è ridotto a 10K.

I punti di intervento sono a 100 punti di distanza, se salirà ricomprerò la PUT 3.850 per rivenderla a 4.050.

Se dovesse scendere, ricomprerò la CALL per rivenderla a 3.850. Comunque vada ritrasformerò la figura in uno Straddle.

Che devo dire......... mancano ancora 36 giorni alla scadenza, ma credo sia fin troppo evidente che non ci arriverò di sicuro e dovrò gettare la spugna a breve.

Dal nove agosto è passata una vita senza alcun risultato. Porcaccia miseria!

[longotimeo]

Se la facevi al contrario , quindi uno straddle invece di uno strangle , adesso saresti in guadagno...
La prossima volta prova a fare uno straddle e vedi cosa succede.

[papacharlie]

sarebbe in guadagno se la strategia fosse stata comperata al posto di essere venduta e se mano a mano che si spostava il mercato il delta veniva riportato a zero consolidando i guadagni.....allora la perdita s sarebbe trasformata in guadagno.... e anche l\'esplosione di volatilità sarebbe stata a favore......theta permettendo, ma la scadenza era lontana e quindi incideva meno. I guadagni sarebbero arrivati dal delta e dal Vega, meno il theta
In ogni caso c\'è stato un momento che, a causa del ribasso di vola era in guadagno.....avrebbe dovuto passare alla cassa visto che .....

Comunque, scoltar el vecio no vero ? Ci sarà un motivo perché qui da Tiziano si vendono opzioni e le comperate servono prevalentemente come coperture no ?

[Bender]

Risposta ai due commenti

@ longotimeo

Ciao.

Straddle al posto di Strangle?
Scusa ma non capisco. Se guardi all’inizio del mio necrologio (leggi post), vedrai che la strategia è partita il 9 agosto proprio da uno Straddle.

Poi, ogni 150 punti, l’ho trasformato in Strangle, e poi di nuovo in Straddle e così via.

Le ultime due mosse le ho fatte a 100 punti di distanza solo perchè oramai di premio ho visto che ne incassavo poco e rischiavo di ritrovarmi la figura sotto lo zero.

Quindi, senza alcuna polemica mi raccomando (quando si scrive e non ci si vede in faccia si rischia sempre di essere fraintesi), scusa ma non ho proprio capito.

Ma non ti preoccupare……. non ho alcuna intenzione di riprovarci.

@papacharlie

È la seconda volta che chiami Tiziano….. el vecio.

Sono sicuro che vi conosciate e sarete in confidenza ma, da quello che ho visto su youtube, a me non sembrava così …… vecio.

O forse usa un Avatar per i suoi filmati?

Comunque vi ringrazio dei consigli, di sicuro la cantonata l’ho presa e mi cercherò qualcosa di diverso….. magari prima in demo, e soprattutto mai più così lunga.

EPPURE......... più ci penso e più non mi sembrava così sballata l\'idea. Dopotutto, fare una strategia venduta che seguisse l\'andamento del sottostante muovendo una leg per volta....... insomma, Tiziano c\'ha fatto un intero video con la strategia del "Signor Condor ITM".

È vero che non è la stessa cosa ma l\'dea l\'ho presa da lì...... modificandola secondo regole che credevo valide ma che evidentemente.

Certo, la sua era ITM la mia no.

La sua prevedeva lo spostamento degli strike senza cambiare forma alla figura, la mia no.

La sua arrivava a scadenza e passava alla cassa, la mia no.

Mi sa che mi sono risposto da solo.........


Saluti

[Cagalli Tiziano]

@ longotimeo

Ciao.

Straddle al posto di Strangle?
Scusa ma non capisco. Se guardi all’inizio del mio necrologio (leggi post), vedrai che la strategia è partita il 9 agosto proprio da uno Straddle.

Poi, ogni 150 punti, l’ho trasformato in Strangle, e poi di nuovo in Straddle e così via.

Le ultime due mosse le ho fatte a 100 punti di distanza solo perchè oramai di premio ho visto che ne incassavo poco e rischiavo di ritrovarmi la figura sotto lo zero.

Quindi, senza alcuna polemica mi raccomando (quando si scrive e non ci si vede in faccia si rischia sempre di essere fraintesi), scusa ma non ho proprio capito.

Ma non ti preoccupare……. non ho alcuna intenzione di riprovarci.

@papacharlie

È la seconda volta che chiami Tiziano….. el vecio.

Sono sicuro che vi conosciate e sarete in confidenza ma, da quello che ho visto su youtube, a me non sembrava così …… vecio.

O forse usa un Avatar per i suoi filmati?

Comunque vi ringrazio dei consigli, di sicuro la cantonata l’ho presa e mi cercherò qualcosa di diverso….. magari prima in demo, e soprattutto mai più così lunga.

EPPURE......... più ci penso e più non mi sembrava così sballata l\'idea. Dopotutto, fare una strategia venduta che seguisse l\'andamento del sottostante muovendo una leg per volta....... insomma, Tiziano c\'ha fatto un intero video con la strategia del "Signor Condor ITM".

È vero che non è la stessa cosa ma l\'dea l\'ho presa da lì...... modificandola secondo regole che credevo valide ma che evidentemente.

Certo, la sua era ITM la mia no.

La sua prevedeva lo spostamento degli strike senza cambiare forma alla figura, la mia no.

La sua arrivava a scadenza e passava alla cassa, la mia no.

Mi sa che mi sono risposto da solo.........


Saluti

Dai, mica tutte le ciambelle riescono con il buco! Alla fine non è andata proprio malissimo. Forse comperare subito le coperture e non spostarle più avrebbe aiutato.
Comunque mi piace come ti poni, sei molto simpatico!
Papacharlie è una gran bella persona, ci conosciamo da anni: il suo vecio lo puoi tradurre come “navigato”.
A parte il fatto che in effetti non sono più un ragazzino, sono un giovane vecchio.
Termina bene questa strategia che ora hai il theta che è molto alto e la prossima la implementi con l’esperienza che hai accumulato su questa.
buon tarding!

[Bender]

@ tiziano

Improvvisamente, dopo aver letto il tuo post, mi sento stranamente meglio, meno depresso.

A volte poche parole dette bene fanno meglio di tanti antidepressivi.

Grazie Tiziano.........

[cescof]

ma con vega così alto e un theta del genere, basterebbe un piccolo calo di vola e la strategia va in buon gain o sbaglio?

[Bender]

ma con vega così alto e un theta del genere, basterebbe un piccolo calo di vola e la strategia va in buon gain o sbaglio?

È quello che mi auguro anch\'io caro cescof, è quello che mi auguro.

Certo che dal 24 febbraio non è che siano state molte le occasioni per un calo della vola............ guarda tu che giornatina è stata giovedì 10..... ad esempio.

L\'unica cosa di cui sono sicuro è che il 16 dicembre il vega sarà zero. Spero che non sia azzerata anche la strategia.

Saluti