Gamma scalping real time

[Cagalli Tiziano]

Certo che è possibile: è proprio il punto di forza di questa strategia

Salve,

È possibile sapere quanto capitale richiede per operare in tranquillità una strategia di questo tipo ?

Ringrazio in anticipo per la risposta

Certo che è possibile, è proprio il punto di forza di questa strategia.
Il massimo impiego di denaro dipende dal sottostante sul quele operi
Se hai un asset che quota 1 euro e ha opzioni con lotto 100 il massimo capitale è 1*100 = 100 euro
Se il tuo asset è invece un future che richiede un maegine di 1000 euro ed il lotto è 1, il massimo capitale è 1000*1= 1000

preferisco usare titoli e non future perchè si può diversificare di più e avere una volatilità storica maggiore. Poi ho clienti che fanno questa strategia su commodities e hanno comunque buoni risultati.

[riccardo1981]

In base al volatility finder vedo che un titolo interessante potrebbe essere Intel

[ATTACH=CONFIG]24558[/ATTACH]

ma nell\'analisi volatilità vedo che quella implicita è superiore alla storica

[ATTACH=CONFIG]24557[/ATTACH]

c\'è qualcosa che non mi torna, qualche aiuto? grazie

Ciao.. se posso.. il volatility finder e il volatiliy index esprimo due valori che non sono comparabili

https://help.beetrader.eu/volatility-finder/

Ciao
R.

[Cagalli Tiziano]

In base al volatility finder vedo che un titolo interessante potrebbe essere Intel

[ATTACH=CONFIG]24558[/ATTACH]

ma nell\'analisi volatilità vedo che quella implicita è superiore alla storica

[ATTACH=CONFIG]24557[/ATTACH]

c\'è qualcosa che non mi torna, qualche aiuto? grazie

Il vola Finder ha una volatilità rolling. Se per esempio guardiamo la vola rolling a 30 giorni potrebbe verificarsi che abbiamo 1 giorno della scadenza del mese e 29 del mese successivo. Mentre l\'indice di vola è puntuale. Oggi è solo oggi.

Quindi se vuoi fare gamma scalping di serve la vola rolling se vuoi fare calenda ti serve l\'indice di vola

[antoniokk]

Certo che è possibile, è proprio il punto di forza di questa strategia.
Il massimo impiego di denaro dipende dal sottostante sul quele operi
Se hai un asset che quota 1 euro e ha opzioni con lotto 100 il massimo capitale è 1*100 = 100 euro
Se il tuo asset è invece un future che richiede un maegine di 1000 euro ed il lotto è 1, il massimo capitale è 1000*1= 1000

preferisco usare titoli e non future perchè si può diversificare di più e avere una volatilità storica maggiore. Poi ho clienti che fanno questa strategia su commodities e hanno comunque buoni risultati.

Buongiorno Tiziano,
puoi darci anche un\'idea complessiva, dei costi ideali, che un broker dovrebbe avere, per mantenere la strategia 30 ggiorni, sia per la parte commissionale, sia per la parte short overnight?

Esempio estremo:
sè il giorno 1 vendo i titoli e il giorno dopo li riacquisto e faccio questo per 30 gg, sempre in questa seguenza: vendita ----> short titoli overnight ----> riacquisto i titoli il giorno dopo,
dopo 30 gg quali costi commissionali dovrei aspettarmi?,
e quali costi per la parte short overnight dovrei aspettarmi?
grazie mille

[Denis Moretto]

Buongiorno Tiziano,
puoi darci anche un\'idea complessiva, dei costi ideali, che un broker dovrebbe avere, per mantenere la strategia 30 ggiorni, sia per la parte commissionale, sia per la parte short overnight?

Esempio estremo:
sè il giorno 1 vendo i titoli e il giorno dopo li riacquisto e faccio questo per 30 gg, sempre in questa seguenza: vendita ----> short titoli overnight ----> riacquisto i titoli il giorno dopo,
dopo 30 gg quali costi commissionali dovrei aspettarmi?,
e quali costi per la parte short overnight dovrei aspettarmi?
grazie mille

ciao Antonio,
ti rispondo in quanto questa domanda me l’avevi già posta via email e penso tu non abbia visto la mia riposta che ti riporto qui (tu mi avevi fatto esempio con le azioni coca cola):

Ciao Antonio,
come commissioni considera mediamente 1,5 USD.
Per il costo overnight invece sei mediamente al 5% su base annua.
Grazie
ciao
Denis

[antoniokk]

ciao Antonio,
ti rispondo in quanto questa domanda me l’avevi già posta via email e penso tu non abbia visto la mia riposta che ti riporto qui (tu mi avevi fatto esempio con le azioni coca cola):

Ciao Antonio,
come commissioni considera mediamente 1,5 USD.
Per il costo overnight invece sei mediamente al 5% su base annua.
Grazie
ciao
Denis

Ah ok grazie Denis, mi ero riservato di fare i conteggi, approfitto di farli adesso.

Sempre in riferimento al titolo coca cola, la cui quotazione nel momento in cui scrivo vale 57 USD (ipotizzando che il valore medio del mese sia 57 USD).

Consideriamo il caso peggiore, che servono sempre 100 azioni (credo che non sarà mai cosi ma ipotizziamo) per un controvalore di 5700 USD overnight.
Quindi per 30 gg di borsa overnight, al 5% su base annua, il costo ammonta a 23.75 USD (5700*5/100/12).
Mentre il costo commissionale, per 20 gg di borsa aperta, (considerando che tutti i giorni bisogna fare 2 operazioni, una in acquisto e una in vendita) ammonta a 60 USD (1.5*2*20).
Totale del mese = 83.75 USD (60 + 23.75)

E corretto Denis?

[mimmo_g]

Richiesta di chiarimento

Buongiorno, anche io ho comprato il corso.
Sicuramente molto efficace il metodo.
Avrei bisogno di un chiarimento, fino a quanti titoli in contemporanea e\' possibile fare scalping senza avere problemi con gli ingressi? Dicoquesto perché ieri ne avevo 5 che giravano in contemporanea e su uno mi continuava a dare il segnale di ingresso su un livello che non aveva assolutamente raggiunto( Alcoa) Ho ipotizzato che la piattaforma si sia impallata. Ho chiuso tutto e fatta ripartire, poi non ho avuto più problemi. Grazie
Inolre, se possibile, per i corsisti, si potrebbe fare un video, con qualche dritta sulla selezione dei sottostanti, a parte ovviamente quello che fa già il Volatily finder. Dato che l\'unico neo è che il titolo scelto non si muova abbastanza quanto ipotizzato.
Mi scuso per il lungo post.
Grazie tante

[Denis Moretto]

Buongiorno, anche io ho comprato il corso.
Sicuramente molto efficace il metodo.
Avrei bisogno di un chiarimento, fino a quanti titoli in contemporanea e\' possibile fare scalping senza avere problemi con gli ingressi? Dicoquesto perché ieri ne avevo 5 che giravano in contemporanea e su uno mi continuava a dare il segnale di ingresso su un livello che non aveva assolutamente raggiunto( Alcoa) Ho ipotizzato che la piattaforma si sia impallata. Ho chiuso tutto e fatta ripartire, poi non ho avuto più problemi. Grazie
Inolre, se possibile, per i corsisti, si potrebbe fare un video, con qualche dritta sulla selezione dei sottostanti, a parte ovviamente quello che fa già il Volatily finder. Dato che l\'unico neo è che il titolo scelto non si muova abbastanza quanto ipotizzato.
Mi scuso per il lungo post.
Grazie tante

Ciao Mimmo,
mio caso che ti indichi di un avviso ad un prezzo mai raggiunto non è mai successo….riesci a mandarmi i file di log di Beetrader (menu tools—> log e ci invii via e-mail tutti quelli che riportano il giorno di quando di se verificato il problema).
Per l’altra domanda non ci sono tricks particolari l’importante è che la scadenza a 15/30 gg siamo nella zona ceaps con un livello superiore a 1,2 come rapporto …1.4 sarebbe perfetto.
ovviamente i titoli non devono avere grandi spread bis/ask.

grazie
:-)

[Cagalli Tiziano]

Ah ok grazie Denis, mi ero riservato di fare i conteggi, approfitto di farli adesso.

Sempre in riferimento al titolo coca cola, la cui quotazione nel momento in cui scrivo vale 57 USD (ipotizzando che il valore medio del mese sia 57 USD).

Consideriamo il caso peggiore, che servono sempre 100 azioni (credo che non sarà mai cosi ma ipotizziamo) per un controvalore di 5700 USD overnight.
Quindi per 30 gg di borsa overnight, al 5% su base annua, il costo ammonta a 23.75 USD (5700*5/100/12).
Mentre il costo commissionale, per 20 gg di borsa aperta, (considerando che tutti i giorni bisogna fare 2 operazioni, una in acquisto e una in vendita) ammonta a 60 USD (1.5*2*20).
Totale del mese = 83.75 USD (60 + 23.75)

E corretto Denis?

Non sono corrette le ipotesi:

se hai 100 titoli short non devi fare nessuna operazione e non 2 al giorno per 20 giorni.

[antoniokk]

Non sono corrette le ipotesi:

se hai 100 titoli short non devi fare nessuna operazione e non 2 al giorno per 20 giorni.

Grazie Tiziano, immaginavo che le ipotesi erano molto ardite.

Il mio voleva essere solo uno stress-test di un\'ipotetica strategia della durata di 1 mese e capire quale poteva essere il costo commissionale totale di quel mese nella peggiore delle ipotesi.

Riformulo la domanda: sè dove ho scritto 100 avessi scritto 50 titoli e avessi fatto 2 operazioni al giorno (50 comprati e 50 venduti) , il costo di quel mese, considerando che dovevo avere anche i titoli overnight, è corretto nei miei conteggi?

[tancredi]

ringrazio Tiziano che con questa discussione mi ha pungolato e sollecitato personalmente a implementare, in numero maggiore, strategie convesse che aiutano sicuramente il portafoglio ad essere più performante sia nelle fasi di rialzo che discesa dei mercati

[Cagalli Tiziano]

Tancredi e Joe67
non voglio discutere della strategia gamma scalping qui sul forum: o per mail o per telefono.
L’ho scritto chiaro all’inizio; non voglio che i soliti scrocconi abbiano vantaggi rispetto a chi paga!!

Aggiungo anche per Tancredi che se dico che la strategia di Gamma scalping non c’entra nulla con il Delta hedging, significa che è così.
L’algoritmo è di proprietà intellettuale di Playoptions e fare analogie senza conoscere la formula è ingiusto.

A joe dico che tu sei sempre quello dei ma è dei se e anche adesso ci vuoi mettere i tuoi dubbi su una cosa che nemmeno conosci!!!

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, immaginavo che le ipotesi erano molto ardite.

Il mio voleva essere solo uno stress-test di un\'ipotetica strategia della durata di 1 mese e capire quale poteva essere il costo commissionale totale di quel mese nella peggiore delle ipotesi.

Riformulo la domanda: sè dove ho scritto 100 avessi scritto 50 titoli e avessi fatto 2 operazioni al giorno (50 comprati e 50 venduti) , il costo di quel mese, considerando che dovevo avere anche i titoli overnight, è corretto nei miei conteggi?

Ti posso dire cosa è costato a me per una media di 4 anni: il 9% del guadagno.

[antoniokk]

Tancredi e Joe67
non voglio discutere della strategia gamma scalping qui sul forum: o per mail o per telefono.
L’ho scritto chiaro all’inizio; non voglio che i soliti scrocconi abbiano vantaggi rispetto a chi paga!!

Aggiungo anche per Tancredi che se dico che la strategia di Gamma scalping non c’entra nulla con il Delta hedging, significa che è così.
L’algoritmo è di proprietà intellettuale di Playoptions e fare analogie senza conoscere la formula è ingiusto.

A joe dico che tu sei sempre quello dei ma è dei se e anche adesso ci vuoi mettere i tuoi dubbi su una cosa che nemmeno conosci!!!

Tiziano,
ma non si riesce a trovare un modo per accontentare, sia chi non ha ancora acquistato il corso, sia chi il corso lo ha già acquistato?

[Cagalli Tiziano]

Tiziano,
ma non si riesce a trovare un modo per accontentare, sia chi non ha ancora acquistato il corso, sia chi il corso lo ha già acquistato?

Cioè? Cosa dovrei fare che non ho già fatto in questi anni?

Se hai un\'idea scrivila che se è fattibile la si fa.

Io ho fatto il corso, sto raccogliendo dubbi, varie ed eventuali e se sarà il caso ne farò uno di aggiornamento. Sto rispondendo alle mails e ho fatto un corso in presenza a Milano giusto una settimana fa. Quindi chi vuole chiarimenti me li sta chiedendo e io gli sto rispondendo.

Se chi lo vuole acquistare chiede come è la strategia e se gliela spiego tutta allora tanto vale che gli giro il corso completo...un pò come quello che vuole andare a vedere un film però ...lo vuole vedere tutto prima di decidere.

Sono curioso di leggere la tua proposta, e ti ringrazio!