ho ripreso l\'argomento in passato già discusso sul forum: in allegato, per chi vuole leggere, c\'è una spiegazione di questa tecnica, più un\'altro allegato di esempio, dove ho cercato di descrivere l\'anomalia.
La tecnica originaria, dice di dividere la volatilità storica a 1 anno per 4 e quindi, si porta la vola a 30 giorni e il risultato, espresso in variazione %, è necessario sommarlo e poi sottrarlo, al last del sottostante, come citato, sempre in allegato.
Chiedo: se la scadenza delle opzioni è inferiore ai citati 30 giorni, ad esempio, mancano 10 giorni dalla scadenza, vale sempre lo stesso metodo della divisione della vola storica di un anno, diviso 4 o è necessario adottare\modificare questo numero?
Poi: se lo strike delle opzioni call e put ATM, comprate o vendute, utilizzate per vedere dove cascano i punti di pareggio, si discostano dal last del sottostante, questa ipotetica anomalia, può scombussolare l\'esito dell\'applicazione della tecnica, facendola vanificare, o non ha nessuna rilevanza?
La tecnica originaria, dice di dividere la volatilità storica a 1 anno per 4 e quindi, si porta la vola a 30 giorni e il risultato, espresso in variazione %, è necessario sommarlo e poi sottrarlo, al last del sottostante, come citato, sempre in allegato.
Chiedo: se la scadenza delle opzioni è inferiore ai citati 30 giorni, ad esempio, mancano 10 giorni dalla scadenza, vale sempre lo stesso metodo della divisione della vola storica di un anno, diviso 4 o è necessario adottare\modificare questo numero?
Poi: se lo strike delle opzioni call e put ATM, comprate o vendute, utilizzate per vedere dove cascano i punti di pareggio, si discostano dal last del sottostante, questa ipotetica anomalia, può scombussolare l\'esito dell\'applicazione della tecnica, facendola vanificare, o non ha nessuna rilevanza?
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