Re: smile di volatilità
Per questo punto, potrebbe esserti d\'aiuto ricordare che la componente VOLATILITA\' IMPLICITA non è a noi sconosciuta ( come riportato dal tuo allegato) ma la trovi nel VIX, ad esempio per sapere che volatilita\' viene prezzeta sull\' S&P 500 ( ma sul mercato in generale ) leggi valore VIX 22, quello significa 22% di volatilita
grazie Tony, ma sono andato a vedere cosa dice la formula del VIX: è calcolata sulle opzioni put e call ATM e OTM dello S&P 500 con scadenza compresa tra gli 8 e 30 giorni e pesate tra loro, con una media mobile semplice...... Un bel minestrone di opzioni e scadenze. Quindi diciamo che certamente ti offre una valida indicazione sul trend in atto, ma se vuoi vedere con precisione, la vola implicita, strike per strike, presumo non sia il massimo guardare il VIX o mi sbaglio?
Poi ho una domanda...nella tabella di joe67...se fai i conti ad es sull\'ATM sommi 0,07 valore intrinseco a 1,44 valore tempo =1,51 premio opzione....E la volatilita\' dov\'è rimasta?
ho preso quel dato dalla chain di Fiuto, sul prezzo "last".... Per quanto riguarda la volatilità che mi chiedi, scusa, ma francamente non capisco la domanda. Preciso che i conteggi in excell, postati nell\'allegato iniziale di questo post, li ho fatti, seguendo le regole tratte dal libro di Fontanillis, pag 92-93-94, dove per la determinazione del valore intrinseco e del valore temporale, conoscendo il premio di un\'opzione, non viene tenuto conto della discussa volatilità implicita
Ti è mai accaduto che hai venduto o comprato mosso dall\'ansia del movimento del sottostante e dopo 10 minuti o 2 ore il sottostante lo hai ritrovato sempre li, ma il prezzo dell\'opzione era variato e ti sei detto "se aspettavo un po\' di più ottenevo condizioni migliori"?
ottima spiegazione Pietro!... Si mi è accaduto più di una volta cap
ps: ho scritto in grassetto, solo per distinguere le domande dalle risposte.
Spero di aver risposto a tutto e a tutti
buona domenica agree
Per questo punto, potrebbe esserti d\'aiuto ricordare che la componente VOLATILITA\' IMPLICITA non è a noi sconosciuta ( come riportato dal tuo allegato) ma la trovi nel VIX, ad esempio per sapere che volatilita\' viene prezzeta sull\' S&P 500 ( ma sul mercato in generale ) leggi valore VIX 22, quello significa 22% di volatilita
grazie Tony, ma sono andato a vedere cosa dice la formula del VIX: è calcolata sulle opzioni put e call ATM e OTM dello S&P 500 con scadenza compresa tra gli 8 e 30 giorni e pesate tra loro, con una media mobile semplice...... Un bel minestrone di opzioni e scadenze. Quindi diciamo che certamente ti offre una valida indicazione sul trend in atto, ma se vuoi vedere con precisione, la vola implicita, strike per strike, presumo non sia il massimo guardare il VIX o mi sbaglio?
Poi ho una domanda...nella tabella di joe67...se fai i conti ad es sull\'ATM sommi 0,07 valore intrinseco a 1,44 valore tempo =1,51 premio opzione....E la volatilita\' dov\'è rimasta?
ho preso quel dato dalla chain di Fiuto, sul prezzo "last".... Per quanto riguarda la volatilità che mi chiedi, scusa, ma francamente non capisco la domanda. Preciso che i conteggi in excell, postati nell\'allegato iniziale di questo post, li ho fatti, seguendo le regole tratte dal libro di Fontanillis, pag 92-93-94, dove per la determinazione del valore intrinseco e del valore temporale, conoscendo il premio di un\'opzione, non viene tenuto conto della discussa volatilità implicita
Ti è mai accaduto che hai venduto o comprato mosso dall\'ansia del movimento del sottostante e dopo 10 minuti o 2 ore il sottostante lo hai ritrovato sempre li, ma il prezzo dell\'opzione era variato e ti sei detto "se aspettavo un po\' di più ottenevo condizioni migliori"?
ottima spiegazione Pietro!... Si mi è accaduto più di una volta cap
ps: ho scritto in grassetto, solo per distinguere le domande dalle risposte.
Spero di aver risposto a tutto e a tutti
buona domenica agree
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