Meeting Firenze

[Cagalli Tiziano]

Re: Meeting Firenze

Il bello è che le regole sono le stesse!!

Solo che dirlo in mezzo a 50 persone ci sarebbero state 49 repliche ... ed il tempo ci avrebbe lasciato con l\'argomento monco.

Per cui prendendo come esempio proprio la strategia che abbiamo fatto, basta sostituire con delle Call le Put SENZA cambiare il valore dello strike.
Tutto il resto rimane uguale.

Mettetela in prova su Fiuto e valutate le due strategie e vedrete che quella fatta con le ITM guadagnerà PRIMA di quell\'altra.
A parità di tempo l\'ITM arrivai più vicino al payoff a scadenza e ti da il vantaggio di poterla chiudere prima.

[antoniokk]

Re: Meeting Firenze

Quindi verrebbe un payoff cosi?
Ma il valore alla voce costo è corretto?

[Cagalli Tiziano]

Re: Meeting Firenze

Bravo Antoniokk sei il primo ad averlo notato!


Eccoci al punto!

Il costo è esatto ed è il motivo per cui difficilmente si possono fare su sottostanti che hanno un grande valore.
A noi in questo momento serve solo per "validare" il teorema che una posizione ITM sia più tranquilla, più veloce nella resa. Infatti spendo tanto per guadagnare poco ma ho molte più possibilità di guadagnare!

Quindi si imparano le posizioni otm ma poi si impareranno a fare quelle itm, logicamente su sottostanti che lo permettono.

[giuseppe]

Re: Meeting Firenze

ciao a tutti
e grazie a tutti per le risposte e gli spunti interessanti calp
sto simulando un condor con opzioni vendute itm e coperture otm per diminuire il costo delle coperture, prendendo spunto da un vecchio post dell\'ottimo pidi agree
ho una domanda
volendo rollare raddoppiando le quantità ... per mantenere il payoff a scadenza orizzontale ... bisogna raddoppiare anche le opzioni sul lato opposto ?

[Cagalli Tiziano]

Re: Meeting Firenze

No!

[dichiara.maurizio]

Re: Meeting Firenze

Ti pareva!!!
basta saltare un incontro ( con programma "uguale " a quello di un anno e mezzo fà) ed ecco che affiorano nuove strategie!!!
Lo sapevo Paganini non si ripete!!!!!

[Cagalli Tiziano]

Re: Meeting Firenze

Ti pareva!!!
basta saltare un incontro ( con programma "uguale " a quello di un anno e mezzo fà) ed ecco che affiorano nuove strategie!!!
Lo sapevo Paganini non si ripete!!!!!

:P

[lucaG]

Re: Meeting Firenze

ciao a tutti
e grazie a tutti per le risposte e gli spunti interessanti calp
sto simulando un condor con opzioni vendute itm e coperture otm per diminuire il costo delle coperture, prendendo spunto da un vecchio post dell\'ottimo pidi agree
ho una domanda
volendo rollare raddoppiando le quantità ... per mantenere il payoff a scadenza orizzontale ... bisogna raddoppiare anche le opzioni sul lato opposto ?

Ciao,
stavo guardando questa simulazione.
Parli di rollare, quindi presumo che tu abbia riacquistato la venduta, con loss, venduta la comprata, con gain < loss, e ricomprate e vendute con quantità doppia.
Nella simulazione, però non vedo un consolidato negativo, che dopo la rollata dovrei avere.
E\' una simulazione solo con raddoppio delle quantità ?
ciao
grazie

[luchettobello]

Re: Meeting Firenze

Quindi verrebbe un payoff cosi?
Ma il valore alla voce costo è corretto?

scusa Tiziano,
e quindi nel caso postato da AntonioKK, se il sottostante salisse, bisognerebbe rollare chiudendo la put 24500 (in gain), aprendone 2 short a 25000?
grazie

[Cagalli Tiziano]

Re: Meeting Firenze

Esatto. Le ITM le consideri al contrario e se sale sposti le PUT se scende sposti le CALL

[giuseppe]

Re: Meeting Firenze

No!

ciao tiziano
... vedi come si è avvicinato il bep con il payoff a scadenza cosi\' storto ?

[giuseppe]

Re: Meeting Firenze

ciao a tutti
e grazie a tutti per le risposte e gli spunti interessanti calp
sto simulando un condor con opzioni vendute itm e coperture otm per diminuire il costo delle coperture, prendendo spunto da un vecchio post dell\'ottimo pidi agree
ho una domanda
volendo rollare raddoppiando le quantità ... per mantenere il payoff a scadenza orizzontale ... bisogna raddoppiare anche le opzioni sul lato opposto ?

Ciao,
stavo guardando questa simulazione.
Parli di rollare, quindi presumo che tu abbia riacquistato la venduta, con loss, venduta la comprata, con gain < loss, e ricomprate e vendute con quantità doppia.
Nella simulazione, però non vedo un consolidato negativo, che dopo la rollata dovrei avere.
E\' una simulazione solo con raddoppio delle quantità ?
ciao
grazie

ciao luca
... era solo un esempio con il raddoppio delle quantità
ho postato la simulazione completa in condivisione nelle strategie operative con il nome giuseppe itm-otm c070 p073 ... ma non sapendo come inserire gli aggiornamenti nella struttura ad albero li ho reinviati tutti ... mi scuso con tutti ...

[Cagalli Tiziano]

Re: Meeting Firenze

No!

ciao tiziano
... vedi come si è avvicinato il bep con il payoff a scadenza cosi\' storto ?

Non riesco a ricostruire le operazioni, comunque qualche errore è sicuro perchè la linea centrale del PayOff deve rimanere orrizzontale.

[antoniokk]

Re: Meeting Firenze

Quindi verrebbe un payoff cosi?
Ma il valore alla voce costo è corretto?

scusa Tiziano,
e quindi nel caso postato da AntonioKK, se il sottostante salisse, bisognerebbe rollare chiudendo la put 24500 (in gain), aprendone 2 short a 25000?
grazie

Mi sembrava tutto chiaro,
ma facendo una rollatura di questo genere il payoff non è sbilanciato tutto a sinistra?

[giuseppe]

Re: Meeting Firenze

No!

ciao tiziano
... vedi come si è avvicinato il bep con il payoff a scadenza cosi\' storto ?

Non riesco a ricostruire le operazioni, comunque qualche errore è sicuro perchè la linea centrale del PayOff deve rimanere orrizzontale.

le operazioni sono le seguenti
-1c22000 itm
-1p23500 itm
+1c24000 otm
+1p21500 otm
a questo punto il payoff è centrato e orizzontale
se voglio raddoppiare la c22000 e mantenere orizzontali le due ali delle protezioni sono costretto a raddoppiare anche la c24000
ma se voglio raddrizzare anche la linea centrale del payoff sono costretto a raddoppiare tutto