Options BackTest Engine

[zenith]

Option saurotest engine

Un sistema basato sulle medie mobili funziona con una probabilità del 50% per costruzione: sino a che il prezzo sale e la media è sotto, sino a che il prezzo scende e la media è sopra.
Però deve rimanere sopra e sotto più del periodo con cui la media è calcolata altrimenti entri alto ed esci basso e viceversa. IL test che stai effettuando sta dando dei risultati positivi congrui con le forti escursioni di qusto periodo.

Meglio legare la decisione anche ad un indicatore di volatilità o di momentum ad esempio medie mobili e ROC,
oppure il MACD che, misurando la distanza tra le medie che lo compongono (tramite l\'istogramma), ti da la possibilità di settare un filtro

Molte grazie , effettivamente stavo cercando un segnale "robusto" su cui lavorare......adesso pero\' il grosso lo ha gia\' fatto qualcun\' altro !!!!:laughing:

[Cagalli Tiziano]

Grazie per il suggerimento ! ..Ma mi sembra il trading system BANCOMAT ....:laughing::blink:......Dov\'è il trucco ??:wassat:

Un sistema basato sulle medie mobili funziona con una probabilità del 50% per costruzione: sino a che il prezzo sale e la media è sotto, sino a che il prezzo scende e la media è sopra.
Però deve rimanere sopra e sotto più del periodo con cui la media è calcolata altrimenti entri alto ed esci basso e viceversa. IL test che stai effettuando sta dando dei risultati positivi congrui con le forti escursioni di qusto periodo.

Meglio legare la decisione anche ad un indicatore di volatilità o di momentum ad esempio medie mobili e ROC,
oppure il MACD che, misurando la distanza tra le medie che lo compongono (tramite l\'istogramma), ti da la possibilità di settare un filtro

[zenith]

Dinosauro grato

A me funziona..
Rientra sul backtest e mentre sei loggato, premi il tasto control e quello F5 e poi riprova.

Grazie per il suggerimento ! ..Ma mi sembra il trading system BANCOMAT ....:laughing::blink:......Dov\'è il trucco ??:wassat:

[Cagalli Tiziano]

Prova e se hai problemi sono qua!

Detto ....fatto !!
Ciao Denis , non volevo farti mancare il lavoro e cosi\' mi sono detto : perche\' non fare un bel backtest ??
Naturalmente nessuna intelligenza su questo pianeta puo\' riportarmi di colpo al 2016 e da bravo dinosauro annaspo cercando di risolvere problemi al di fuori della mia portata .
[/QUOTE]

A me funziona..
Rientra sul backtest e mentre sei loggato, premi il tasto control e quello F5 e poi riprova.

[zenith]

Dinosauro time frame 30 "

Prova e se hai problemi sono qua![/QUOTE]

Detto ....fatto !!
Ciao Denis , non volevo farti mancare il lavoro e cosi\' mi sono detto : perche\' non fare un bel backtest ??
Naturalmente nessuna intelligenza su questo pianeta puo\' riportarmi di colpo al 2016 e da bravo dinosauro annaspo cercando di risolvere problemi al di fuori della mia portata .
Riassumendo : vorrei testare un semplice sistema di trading che preveda l\'acquisto di una CALL ATM sul segnale BUY a 30" per poi chiuderla sul successivo segnale SELL che prevede anche il contestuale acquisto di una PUT ATM , stando cosi\' le cose , poi al prossimo segnale LONG dovrebbe avvenire la riapertura di una nuova posizione LONG e la chiusura , magari in guadagno , della PUT .
Le ho provate tutte , passando dalla spunta del FLAT per abilitare il traing system al LONG CALL /LONG PUT che viene graficato come uno STRADDLE mentre invece alla voce FLAT rimane solo una bella linea orrizzontale . Gli ho chiesto di FORZARE gli ingressi ....ma lui niente !! In pratica , al massimo mi compra la PUT che poi non ho capito se chiude sul segnale o sul TAKE PROFIT .....BOH :blink:
ciao !!

[Denis Moretto]

Salve a tutti quanti e grazie ancora a PLAYOPTIONS per averci messo a disposizione uno strumento cosi\' interessante !!
Putroppo per voi il solito retrogrado , io , incallito frequentatore di remote ere geologiche si sta cimentando con le prime difficolta\' nell\'uso e apprendimento di questa meraviglia !!!
Postando questi screen vorrei mostrare come non sono riuscito a fare eseguire un semplice BULL CALL SPREAD sul DAX
Nelle mie intenzioni su segnale daily dovrei procedere all\'acquisto di un contratto CALL e successivamente chiudere lo SPREAD con la vendita di un\'altra CALL su segnale contrario .
In pratica se , come scritto nella pagina BASKET alla voce NOTA , lascio fare al TRADING SYSTEM spuntando la voce FLAT e passo alla sezione SCRIPT per testare questa semplice strategia mi esce un banner di ERRORE :dizzy:
Se invece dichiaro , nella pagina BASKET , di volere fare due LEG una LONG ed una SHORT si puo\' procedere ....
ma purtroppo mi fa , su segnale LONG , una CALL VENDUTA !! :blink:......per poi comprare la LEG che sarebbe SHORT :w00t:
Sono certo di essere io il problema ed ora mi appello alla proverbiale pazienza di Denis per venirne a capo !!

Ciao Giorgio,
buon anno!

Se ho ben capito la modalità operativa della strategia che vuoi costruire devi impostare il tutto così:
- nella pagina principale dove costruisci la tua strategia nel campo "segno" imposta la voce FLAT.
- nella pagina script devi utilizzare "forza operazione LONG" se vuoi che al verificarsi della condizione scritta nello script compri l\'opzione oppure "forza operazione SHORT" se vuoi che l\'opzione te la venda.

Prova e se hai problemi sono qua!

[zenith]

Option backtest engine alla prova dei.....dinosauri !!

Salve a tutti quanti e grazie ancora a PLAYOPTIONS per averci messo a disposizione uno strumento cosi\' interessante !!
Putroppo per voi il solito retrogrado , io , incallito frequentatore di remote ere geologiche si sta cimentando con le prime difficolta\' nell\'uso e apprendimento di questa meraviglia !!!
Postando questi screen vorrei mostrare come non sono riuscito a fare eseguire un semplice BULL CALL SPREAD sul DAX
Nelle mie intenzioni su segnale daily dovrei procedere all\'acquisto di un contratto CALL e successivamente chiudere lo SPREAD con la vendita di un\'altra CALL su segnale contrario .
In pratica se , come scritto nella pagina BASKET alla voce NOTA , lascio fare al TRADING SYSTEM spuntando la voce FLAT e passo alla sezione SCRIPT per testare questa semplice strategia mi esce un banner di ERRORE :dizzy:
Se invece dichiaro , nella pagina BASKET , di volere fare due LEG una LONG ed una SHORT si puo\' procedere ....
ma purtroppo mi fa , su segnale LONG , una CALL VENDUTA !! :blink:......per poi comprare la LEG che sarebbe SHORT :w00t:
Sono certo di essere io il problema ed ora mi appello alla proverbiale pazienza di Denis per venirne a capo !!

[Denis Moretto]

Andrea,
ho modificato quanto riferito ai simboli del opt backtest
grazie

[familytaz]

I dati storici li forniamo noi dai nostri archivi per cui non hanno scostamenti da ciò che è accaduto realmente in tempo reale.
Quindi % = 0:laughing:

Diciamo allora che usando:


* Fonte dati storici Playoptions per backTest

.................................................. .................................................. .. = Medesimo risultato di backtest

* Fonte dati storici ((Broker collegati a beeTrader Iw/Web./IB/Barch./Yah.))

Giusto ?

:devil: :whistling:

[Cagalli Tiziano]

Ciao Denis

in riferimento al post:

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4890-Domande-banali-e-non-al-fine-di-utilizzare-al-meglio-beeTrader&p=83530&posted=1#post83530

i dati storici messi ha disposizione da Playoptions, ed al risultato ottenuto nel backtest:

1) Possono dare degli scostamenti in % rispetto ai dati storici dei broker con cui si collega beeTrader ?

2) Se sì in che % (esempio: +/- 1%) ?

Nota: Il tutto per avere il + possibile un risultato dei trade messi a mercato, il più possibile similare al backtest.

Grazie !!

I dati storici li forniamo noi dai nostri archivi per cui non hanno scostamenti da ciò che è accaduto realmente in tempo reale.
Quindi % = 0:laughing:

[familytaz]

Ciao Denis

in riferimento al post:

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4890-Domande-banali-e-non-al-fine-di-utilizzare-al-meglio-beeTrader&p=83530&posted=1#post83530

i dati storici messi ha disposizione da Playoptions, ed al risultato ottenuto nel backtest:

1) Possono dare degli scostamenti in % rispetto ai dati storici dei broker con cui si collega beeTrader ?

2) Se sì in che % (esempio: +/- 1%) ?

Nota: Il tutto per avere il + possibile un risultato dei trade messi a mercato, il più possibile similare al backtest.

Grazie !!

[familytaz]

Ciao ragazzi

sarebbe da modificare:
- il nome di Ca Technologies.
- specificare class B su Thenty First Century Fox (ticker: Fox), esiste anche class A (ticker: Foxa).

[familytaz]

Ciao ragazzi

- Semiconductor Holdrs (Etf)

- Per chain opzioni, si potrebbero eliminare:
Utstarcom
Vringo (?)

[familytaz]

- Altro titolo possibile da eliminare QLT, (nota: su Fiuto Pro non compare grafico, su IB grafico ok).

- Suggerimento:
Sulla schermata principale , si potrebbe inserire una nota con data e nome di nuovi titoli inseriti.

;-)

Credo che sia da eliminare "Research in motion" in quanto "assorbito" da "Blackberry" presente nella lista (verificate).

[familytaz]

Ciao ragazzi

vista la catena delle opzioni e prezzatura , penso che questi titoli presenti su "BackTestEngine" possano essere eliminati:
Acelrx Pharma..
Antares Pharma
Curis
Golden Star
Hansen Med
Molycorp
Pengrowth

Questi non hanno opzioni:
Gazpron (Ogzpy)
Onxy Pharmace... (Onxx)

Per lasciare spazio ad altri sottostanti, tipo Etf, azioni europee / americane con opzioni prezzate.

Fate voi.

- Altro titolo possibile da eliminare QLT, (nota: su Fiuto Pro non compare grafico, su IB grafico ok).

- Suggerimento:
Sulla schermata principale , si potrebbe inserire una nota con data e nome di nuovi titoli inseriti.

;-)