La ricerca dell'inghippo

[Claudio61]

Grazie!!

[me]

Chiedo un poco di pazienza, proprio non riesco a capire: si dice rapporto inferiore a 0,8 uguale vola in aumento, ma se il rapporto scende vuol dire che il numeratore diminuisce quindi vuol dire che la vola a 30gg e\' bassa ed e\' in corso di diminuizione, percio\' perche \' si considera vola in aumento?
Spero che qualcuno mi aiuti a capire dove non riesco.
Grazie

[Cagliostro]

ma se il rapporto scende vuol dire che il numeratore diminuisce quindi vuol dire che la vola a 30gg e\' bassa ed e\' in corso di diminuizione, percio\' perche \' si considera vola in aumento?
Spero che qualcuno mi aiuti a capire dove non riesco.
Grazie

ma si prevede che nei prossimi 60 giorni la volatilita\' sara\' in aumento, il rapporto e\' tra
vola a 30 giorni / vola a 60 giorni

non guardare solo il numeratore c\'e anche il signor denominatore

[me]

ma si prevede che nei prossimi 60 giorni la volatilita\' sara\' in aumento, il rapporto e\' tra
vola a 30 giorni / vola a 60 giorni

non guardare solo il numeratore c\'e anche il signor denominatore

Grazie Cagliostro, il mio ragionamento e\' il seguente:
vola a 30 uguale media della vola degli ultimi 30 giorni, vola a 60 uguale media della vola degli ultimi 60 giorni.
Se la vola a 30 scende e sta scendendo rispetto alla vola a 60 significa che siamo in una fase di ribasso.
Ora da come ti sei espresso semprerebbe che la vola 30 o 60 sia una previsione futura a periodi differenti.
Porta pazinza, non capisco.

[Cagliostro]

Attenzione a non confondere la volatilita\' VIX VXV (che esprimono volatilita\' implicite) con l\'analisi tecnica che guarda al passato,

vola a 30 uguale media della vola degli ultimi 30 giorni, vola a 60 uguale media della vola degli ultimi 60 giorni

le volatilita\' in oggetto sono una componente di prezzo delle opzioni (volatilita\' implicita) aggiunta dai Market Makers e rappresentano una previsione futura del mercato per i prossimi 30 e 60 giorni, in parole povere cosa pensano i Market Makers in base alle loro informazioni, se il Market Maker ritiene che si assume rischi maggiori verso una direzione del mercato si fara\' pagare profumatamente le opzioni verso quella direzione (maggiore volatilita\' implicita aggiunta al prezzo) per coprirsi meglio dai rischi assunti, quindi parliamo di stime future.

Riassumendo rapporto non compreso tra 0.8 e 1.2 il Market Maker prevede un cambiamento del trend, prevede ma non e\' detto che si avveri, pero\' loro hanno dei mega uffici studi...
(Insegnamenti di Tiziano)

Ciao
Franco

[me]

Attenzione a non confondere la volatilita\' VIX VXV (che esprimono volatilita\' implicite) con l\'analisi tecnica che guarda al passato, le volatilita\' in oggetto sono una componente di prezzo delle opzioni (volatilita\' implicita) aggiunta dai Market Makers e rappresentano una previsione futura del mercato per i prossimi 30 e 60 giorni, in parole povere cosa pensano i Market Makers in base alle loro informazioni, se il Market Maker ritiene che si assume rischi maggiori verso una direzione del mercato si fara\' pagare profumatamente le opzioni verso quella direzione (maggiore volatilita\' implicita aggiunta al prezzo) per coprirsi meglio dai rischi assunti, quindi parliamo di stime future.

Riassumendo rapporto non compreso tra 0.8 e 1.2 il Market Maker prevede un cambiamento del trend, prevede ma non e\' detto che si avveri, pero\' loro hanno dei mega uffici studi...
(Insegnamenti di Tiziano)

Ciao
Franco

grazie Franco, scusa il ritardo ho potuto leggerlo solo ora , adesso mi e\' tutto piu\' chiaro
ciao

[Furious]

Volatilità impossibile su Eurostoxx50 oggi

Scusate se scrivo qui, ma ho visto che non posso aprire nuove discussioni (come funziona, devo avere un tot. di messaggi - anzianità per farlo?), tra gli altri thread questo mi sembrava il più a tema.

Vengo subito al dunque:
stamattina controllo il mio condor itm su Eurostoxx50 che è ancora centrato e .... sopresa delle sorprese mi ritrovo co prezzi assurdi e contraria su Fiuto beta (credo sia un errore, ma per questo chiedo):
la CALL ITM 3275 quota 36
la PUT ITM 3475 quota 396

Entrambe 2 giorni fa le avevo vendute a 127 circa...

E poi la long PUT OTM 2975 acquistata a 5.7 ora vale 66...

E\' normale tutto questo?
La volatilità sembra aumentata solo sulle put, è così???

[Denis Moretto]

Scusate se scrivo qui, ma ho visto che non posso aprire nuove discussioni (come funziona, devo avere un tot. di messaggi - anzianità per farlo?), tra gli altri thread questo mi sembrava il più a tema.

ho verificato e risulti regolarmente attivo. Quindi ti prego di riprovare e scrivermi a denis.moretto@playoptions.it se continui a non riuscire ad aprire nuove discussioni.

Vengo subito al dunque:
stamattina controllo il mio condor itm su Eurostoxx50 che è ancora centrato e .... sopresa delle sorprese mi ritrovo co prezzi assurdi e contraria su Fiuto beta (credo sia un errore, ma per questo chiedo):
la CALL ITM 3275 quota 36
la PUT ITM 3475 quota 396

Entrambe 2 giorni fa le avevo vendute a 127 circa...

E poi la long PUT OTM 2975 acquistata a 5.7 ora vale 66...

E\' normale tutto questo?
La volatilità sembra aumentata solo sulle put, è così???

Io ho verificato ora su fiuto beta e tutto sembra regolare, la put 2975 quota 5 la call 3275 quota 125 la put 3475 quota 130.
Ti prego di controllare la data dell\'ultimo aggiornamento in rosso riportata in alto a destra sopra la lista delle opzioni e vedere se è aggiornata.