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Ciao,
Il valore a cui ha chiuso il futures Eurostoxx giovedì non ha una fondamentale importanza dal momento che il riferimento delle opzioni non è il future ma l\'indice che come si può vedere dall\'immagine allegata anche questa mattina hanno valori differenti.
La quotazione dell\'indice è comprensiva dei dividendi non ancora staccati mentre il future scadendo il 16 giugno e non pagando dividendi quota il valore che dovrebbe avere l\'indice in data 16 giugno al netto dello stacco dei dividendi.
Se compravi una call 3400 giovedì della scorsa settimana con il settlement a 3456,46 non so se avresti guadagnato o no... dipende dal costo della call al momento dell\'acquisto. Se il costo di acquisto della call fosse stato inferiore alla differenza tra lo strike 3400 e il settlement 3456,46 e cioè inferiore a 56,46 avresti guadagnato (56,46 - costo acquisto call=guadagno), in caso contrario perso.File AllegatiComment
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Purtroppo il sito dell\'Eurex è stato modificato!
I link che avevo non sono più validi e non riesco più a trovere i settlement delle opzioni/futures (detto fra noi, il sito fa schifo!).
Qualcuno pietosamente saprebbe dirmi dove trovare i settlement (Dax, Eurostoxx, Bund)?
GrazieComment
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Ciao Gianfranco,Purtroppo il sito dell\'Eurex è stato modificato!
I link che avevo non sono più validi e non riesco più a trovere i settlement delle opzioni/futures (detto fra noi, il sito fa schifo!).
Qualcuno pietosamente saprebbe dirmi dove trovare i settlement (Dax, Eurostoxx, Bund)?
Grazie
ecco il nuovo link dove troverai i vari final settlement price.
ciaoComment
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per cortesia chiedo se ancora valido il link di Settlement
e metto copia sotto di oggi se corretto, Grazie
XEUR: PREZZO DI SALDO FINALE OTDX FEB21: 3515,73
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Buongiorno a tutti, sono Vincenzo, neofita nel mondo delle opzioni, sono in fase di studio e apprendimento per la strategia con scadenza settimanale short Strangle su future americani.
volevo sapere se qualcuno potesse spiegarmi, come se avessi 8 anni, il concetto di Settlement dal punto di vista prettamente OPERATIVo, cioè cosa operativamente il venerdi bisogna vedere e fare e i vari orari di settlemente dei futures valutari come eur usd .
dove verificare gli orari di settlement anche quando coincidono la scadenza settimanale dell opzione e la scadenza trimestrale del future, io di solito consulto il sito CME https://www.cmegroup.com/confluence/...ICSANDBOX/Euro
di seguito le informazioni che non riesco a comprendere
Normal Daily Settlements until Rollover Date
Lead Month
Back Months
Normal Final Settlement Procedure
Additional Details
EUR/USD (6E) futures are physically delivered upon expiration. For additional details on delivery,
Vi ringrazio anticipatamenteComment
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Denis ha detto che questa sera posterà un PDF che aveva già condiviso.
Se si dimentica ricordamelo tu per piacere.
Intanto ti dico cosa vuol dire assegnazione:
opzioni stile Americano in qualsiasi momento di vita della opzione la controparte esercita il diritto che ottiene comperando una Call oppure una Put, di conseguenza il venditore deve consegnare i titoli (se Put) o consegnarli se Call al prezzo strike. Questo è il significato di assegnazione, cioè è stato esercitato il diritto del compratore nei confronti del venditore. Ovviamente deve essere conveniente per il compratore il prezzo strike rispetto al prezzo di mercato del sottostante che esercita.
Comperi Call FIAT strike 10, fiat va a 20....eserciti il venditore a consegnarti Fiat al prezzo di 10. Compri Call 10 e fiat va a 9...è più conveniente comperarla a mercato che esercitarla.
opzioni stile Europeo stesso ragionamento solo che si fa l\'assegnazione solo a scadenza e non c\'è un trasferimento di titoli ma si fa una regolazione monetaria.
Comperi Call sul Eurostoxx a 3500 e a scdenza va a 3600, non eserciti nulla perchè i 100 punti ti vengono compensati in soldi. Ogni punto in questo caso vale 10 euro e quindi 10*100= 1000 euro..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Buonasera a tutti,
in allegato un pdf / guida che avevo creato qualche mese fa per un canale telegram per spiegare i concetti di assegnazione.
Gli altri dati che tu richiedi sono riferiti al fatto che le opzioni su EUR/USD sono sul future 6E cioè sullo spot/fixing.
Quindi hai più scadenze con più sottostanti.
Mi spiego:
ora il future fronte mese quotato (come sottostante delle opzioni) è giugno. Quindi tutte le opzioni che hanno data di scadenza uguale o minore alla data di scadenza del future di giugno hanno come sottostante il future di giugno.
Tutte le opzioni che hanno data di scadenza maggiore al future di giugno e minore e uguale al future di settembre hanno come sottostante il future di settembre....e così via.
Tutto quello che tu leggi nelle voci che hai indicato spiegano come viene calcolato il prezzo di regolamento (settlement) di chiusura giornaliera.
Se hai dubbi scrivi pure così li chiariamo assieme
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Dove sbaglio
Salve a tutti è un piacere "riincontrarvi". A proposito di settlement... nel mio caso settimanale sul Bund che dovrebbe essere 171,98.
Mi ritrovo assegnato di un bund dovuto ad una call 171.5 venduta ma dovrebbe essere compensata da una assegnazione di una put 172 venduta. Giusto?File AllegatiComment
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