ditemi se questa strategia vi piace

[Cagliostro]

@okjon

Nel caso di opzioni su azioni USA e\' molto semplice, ogni opzione controlla 100 azioni non ha importanza il prezzo dell\'azione, da noi (Europa) tanto per cambiare sono cervellotici ed ogni opzione controlla un certo numero di sottostanti, per ATLANTIA ogni opzione controlla 500 azioni.

-5 put ATLANTIA controllano 2500 azioni

Leggi questa tabella

http://www.iwbank.it/documenti/moduli/moduli_vari/IntervalloMargineOpzioni.pdf

[livioptions]

Ciao okjon, diciamo che un contratto di opzione "controlla" un lotto, cioè un determinato numero di azioni, nel caso di Atlantia 1 opzione controlla 500 azioni, per Fiat 1 opzione = 1000 opzioni, ad esempio Terna 1 opzione = 5000 azioni, se vai sul sito di BorsaItaliana entrando nella pagina dei derivati al menù stock options trovi la dimensione dei vari lotti.

Per fare il paragone con le mibo, il lotto delle mibo è 0.5 del sottostante che è il nostro indice.

L\'operazione è in paper trading, ma vedrai che anche se và male in qualche modo se ne esce senza le ossa rotte! (magari nel lungo periodo)

[okjon]

ditemi se vi piace

Ciao okjon, diciamo che un contratto di opzione "controlla" un lotto, cioè un determinato numero di azioni, nel caso di Atlantia 1 opzione controlla 500 azioni, per Fiat 1 opzione = 1000 opzioni, ad esempio Terna 1 opzione = 5000 azioni, se vai sul sito di BorsaItaliana entrando nella pagina dei derivati al menù stock options trovi la dimensione dei vari lotti.

Per fare il paragone con le mibo, il lotto delle mibo è 0.5 del sottostante che è il nostro indice.

L\'operazione è in paper trading, ma vedrai che anche se và male in qualche modo se ne esce senza le ossa rotte! (magari nel lungo periodo)

cari livioptions e cagliostro , in pratica invece di scrivere che l\'opz. vale x che poi tramite tabelle dovrò moltiplicare
per y ottenendo z potrebbero scrivere direttamente z . vabbè . io mi ero immaginato il n° 100 pensando dipendesse dal n° 5 opz. ok . piuttosto per il prezzo delle mibo mi pare invece che vada moltiplicato non per 0,5
ma per 2,5 . ma si tratta di tick per ricostruire i punti di differenza degli strike . mi scoccia un pò che non posso
vendere n°1 mibo e edgiarla con qualcosa ( etf ? ) . no, sono tante mibo e tanti fib oppure strani calcoli che non
so fare e tanto per cambiare vado a perdere . solo con fiuto beta ho vinto bene per qualche mese ma è stato perchè
in momenti di movimento ho tolto i tappi e sono entrato sparato nel trend con ricche mibo . ma allora era trading .
vorrei vincere col trading in effetti . toccata e fuga . capisco tutto , sono bravissimo e ..perdo ..pareggio .. andrò a vedere il testo indicato da cagliostro e seguirò questa interessante operazione . bravi e grazie . okjon.

[livioptions]

.... piuttosto per il prezzo delle mibo mi pare invece che vada moltiplicato non per 0,5 ma per 2,5

Certo okjon il valore di un punto è di 2,5 euro ma se vuoi controllare 1 future devi attivare 2 opzioni per questo ho scritto che il lotto è 0.5

[Apocalips]

per Fiat 1 opzione = 1000 opzioni

Correggo Livio:
per Fiat 1 opzione = 1 lotto di 500 azioni

Ciao

[livioptions]

giusto.

Comunque qui c\'è una tabella completa anche della percentuale del margine richiesto.

http://www.iwbank.it/documenti/moduli/moduli_vari/IntervalloMargineOpzioni.pdf

[Apocalips]

giusto.

Comunque qui c\'è una tabella completa anche della percentuale del margine richiesto.
http://www.iwbank.it/documenti/modul...ineOpzioni.pdf

.....e per fare proprio i pignoli ecco la situazione nel dettaglio per il Comparto Derivati Azionari dal 11/8/ 2011:

Panorama riepilogativo

[okjon]

ditemi se vi piace

Certo okjon il valore di un punto è di 2,5 euro ma se vuoi controllare 1 future devi attivare 2 opzioni per questo ho scritto che il lotto è 0.5

ti ho letto in ritardo . si, è come dici tu però per il prezzo delle mibo contano i tick e per il prezzo delle opz . azioni
conta il lotto . se l\'edgin azionario è risolutivo più del trading e delle rollature allora lo imparerò . buona notte ,
domani parto alle 05,30 . okjon .

[okjon]

ditemi se vi piace

Iniziamo la nostra strategia come descritta nei mess precedenti.
Ovviamente chiedo a Tiziano di autorizzare il proseguio e se d\'accordo di vigilare su eventuali errori ed anzi di suggerire le mosse ove necessario.

Se ricordate, avevamo obbiettato che anzichè comperare il sottostante per poi vendere una covered call, sarebbe stato più proficuo vendere una put, per cui, scelto il sottostante, in questo caso ho scelto ATLANTIA, vendiamo la put ATM cioè 10.5 settembre e mettiamo lo stop loss con la put strike 10.0.
Secondo il criterio di frazionare il rischio, se abbiamo circa 10.000 € da spendere, utilizzeremo circa 1/10° del capitale per vendere 5 put 10.5 protette da 5 put 10.0; facendo una media dei prezzi denaro/lettera delle 2 opzioni, vediamo che incasseremo 5*500*0,306=765€ e pagheremo 5*500*0,130=325€ incassiamo netto 440€ meno le commissioni
I margini ad oggi sono calcolati in 1.035 €
Il rischio assoluto è di 5*500*0.5=1.250 € meno il premio incassato

Bene, non ci resta che attendere, intanto metterò la strategia su Fiuto Beta sotto la denominazione "ditemi se vi piace".

abbi pazienza livioptions ma come devo fare per trovare " ditemi se vi piace " su fiuto beta ? l\'ignobile okjon .

[Robin]

una volta che ti trovi in opzioni, devi cliccare su ricevi strategia

[okjon]

ditemi se vi piace

una volta che ti trovi in opzioni, devi cliccare su ricevi strategia

gentilissimo , l\'ho trovato . ok ,ok . okjon .

[livioptions]

La strategia al secondo giorno è in guadagno. Fiuto dice di 48 euro, se faccaimo la media bid/ask sarebbe circa il doppio, 92€, mancano 6 giorni di borsa, stiamo a vedere.

[lifter]

La strategia al secondo giorno è in guadagno. Fiuto dice di 48 euro, se faccaimo la media bid/ask sarebbe circa il doppio, 92€, mancano 6 giorni di borsa, stiamo a vedere.

La strategia ha senso. Solo una domanda da principiante: che succede se a scadenza mi trovo con un settlement in "terra di nessuno" es. 10,30? Mi trovo esercitato (per cui devo avere ca. 5.000€ cash x lotto disponibili ) oppure ho la compensazione tra i 2 strike? Con la volatilità che c\'è penso che per molti possa fare la differenza, soprattutto se si opera su + contratti...

[livioptions]

Ovviamente a 10,30 verrò esercitato e dovrò avere i soldi per comprare 2500 azioni a 10,50, in caso contrario dovrò attuare il piano B, nel caso che tu fai (quota 10,30) potrei anche decidere di incassare la perdita di 0,2 € ad azione cioè 500 € - 440 € incassati = 60 € oppure potrei decidere di rollare direttamente sul mese successivo o per dare seguito alla nostra strategia come descritta sopra, acquistarne per i 10.000 € che abbiamo a disposizione così da vendere la call.

[jad]

Ciao Livio,

volevo sapere se hai fatto modifche alla strategia.

Grazie