Il coefficiente angolare m

[Camillo]

Camillo,
come si poteva immaginare le ho chiuse entrambein perdita, le ho gestite nella speranza di vederle nella situazione peggiore e mi pare che comunque nell\'ultima settimana si potesse perlomeno azzerare o quasi la perdita.
Adesso lavoro sodo per portarle in guadagno, avrei una mezza idea di comprare due otm delta 0,1 per racchiudere la strategia innuna tazza, costano poco, potrebero diventaremolto utili.
Attendo con curiosita\' " l\'evoluzione della specie" :-)

Fammi sapere, ciao

PS il tuo box cosa ha prodotto? mi pare scadesse a febbraio

No no, scadeva a marzo, comunque è poco più che in parità: una vince sui 180 euro e l\'altra ne parde 50.
Lunedì, che viene quotato anche maggio, comincio il diagonal calendar.
Ma per quanto riguarda le tue: non hai provato a rollare su marzo?

[me]

No no, scadeva a marzo, comunque è poco più che in parità: una vince sui 180 euro e l\'altra ne parde 50.
Lunedì, che viene quotato anche maggio, comincio il diagonal calendar.
Ma per quanto riguarda le tue: non hai provato a rollare su marzo?

Sinceramente non ho provato,
comunque non ne vedo l\'utilita\', oltre al fatto di risparmiare le commissioni dei mini.
Dovendo spostare scadenza meglio centrarla come si ritiene piu\' opportuno, credo.
Se devo ripartire meglio farlo nel modo piu\' vantaggioso, nel mio caso il criterio e\' quello di farle il piu\' alte possibile,in modo che se butta male si riesca a limitare i danni.
Sbaglio?

[Camillo]

Sinceramente non ho provato,
comunque non ne vedo l\'utilita\', oltre al fatto di risparmiare le commissioni dei mini.
Dovendo spostare scadenza meglio centrarla come si ritiene piu\' opportuno, credo.
Se devo ripartire meglio farlo nel modo piu\' vantaggioso, nel mio caso il criterio e\' quello di farle il piu\' alte possibile,in modo che se butta male si riesca a limitare i danni.
Sbaglio?

Sono d\'accordo, ma la mia ipotesi tendeva ad evitare un loss in febbraio. Se riguardi la tua sx, che ho rollato su marzo, converrai che non è poi così male.
Comunque, aspettiamo il prossimo ritracciamento per chiudere marzo (non dovrebbe essere molto lontano).

[Camillo]

Sono d\'accordo, ma la mia ipotesi tendeva ad evitare un loss in febbraio. Se riguardi la tua sx, che ho rollato su marzo, converrai che non è poi così male.
Comunque, aspettiamo il prossimo ritracciamento per chiudere marzo (non dovrebbe essere molto lontano).

Vedo ora che le strategie passate sono state tolte dalla condivisione, in compenso hai già messo in opera due nuove figure; ti sarai accorto che se le unisci formi una butterfly short immagino. Non sarebbe pertanto inutile fare il paragone, per vedere vantaggi e svantaggi dell\'uso dei mini.

[Cagalli Tiziano]

Vedo ora che le strategie passate sono state tolte dalla condivisione, in compenso hai già messo in opera due nuove figure; ti sarai accorto che se le unisci formi una butterfly short immagino. Non sarebbe pertanto inutile fare il paragone, per vedere vantaggi e svantaggi dell\'uso dei mini.

Camillo le strategie vengono lasciate tre mesi oltre la scadenza.
Se hai bisogno che vengano rimesse basta che lo scrivi e ti rimettiamo quelle che desideri...senza problemi eh!

...e complimenti!!

[Camillo]

Camillo le strategie vengono lasciate tre mesi oltre la scadenza.
Se hai bisogno che vengano rimesse basta che lo scrivi e ti rimettiamo quelle che desideri...senza problemi eh!

...e complimenti!!

Grazie Tiziano,
no, non importa; abbiamo già di che discutere sulle due nuove figure che Daniele ha messo in condivisione per marzo.
Anzi, visto che appena quotano le opzioni di maggio vorrei provare un calendar, penso che ci sarà di che abusare della tua ospitalità.
Ciao Tiziano, e grazie ancora.
camillo

[me]

Vedo ora che le strategie passate sono state tolte dalla condivisione, in compenso hai già messo in opera due nuove figure; ti sarai accorto che se le unisci formi una butterfly short immagino. Non sarebbe pertanto inutile fare il paragone, per vedere vantaggi e svantaggi dell\'uso dei mini.

Si Camillo, me ne sono accorto,
la mia intenzione e\' solo quella di testare la strategia in entrambe le condizioni, per vedere di riuscire a portarne una in guadagno e l\'altra almeno al pareggio.
In effetti ho anche provato ad unirle, ma mi sono saventato per la larghezza della buca centrale, certamente in un mese puo\' anche uscirne, ma quante volte e sopratutto, cosa fare quando stagna in mezzo?

[me]

Sono d\'accordo, ma la mia ipotesi tendeva ad evitare un loss in febbraio. Se riguardi la tua sx, che ho rollato su marzo, converrai che non è poi così male.
Comunque, aspettiamo il prossimo ritracciamento per chiudere marzo (non dovrebbe essere molto lontano).

Di queste rollate nel tempo per salvare strategie sfuggite di mano ne ho letto molto nel forum,
devo dire che mi sembrano soltanto illusioni, perche\' intanto le posizioni in scadenza le devi chiudere e sommare algebricamente i numeri che ti danno un segno negativo. Poi le riapro, ma allora tanto vale ottimizzarle.
Certo, ci sta che la tua sia risultata addirittura piu\' alta della mia, allora tanto di cappello, altrimenti la ricentro

Avanti con il coefficiente angolarte calendarizzato, sono tutt\'orecchie, anzi tutt\'occhi

[Camillo]

Di queste rollate nel tempo per salvare strategie sfuggite di mano ne ho letto molto nel forum,
devo dire che mi sembrano soltanto illusioni, perche\' intanto le posizioni in scadenza le devi chiudere e sommare algebricamente i numeri che ti danno un segno negativo. Poi le riapro, ma allora tanto vale ottimizzarle.
Certo, ci sta che la tua sia risultata addirittura piu\' alta della mia, allora tanto di cappello, altrimenti la ricentro

Avanti con il coefficiente angolarte calendarizzato, sono tutt\'orecchie, anzi tutt\'occhi

Non è esattamente come dici. La rollata nel tempo è solo sulle opzioni, pertanto non chiudi tutto (accusando un loss) per riaprire ad altra scadenza (che pertanto partirà con un handicap); i mini li tieni aperti. Le nuove opzioni (quelle lontane) avranno prezzi relativi al valore dell\'indice del momento in cui rolli, ma saranno combinate al prezzo che aveva l\'indice all\'apertura della prima posizione.

[me]

Non è esattamente come dici. La rollata nel tempo è solo sulle opzioni, pertanto non chiudi tutto (accusando un loss) per riaprire ad altra scadenza (che pertanto partirà con un handicap); i mini li tieni aperti. Le nuove opzioni (quelle lontane) avranno prezzi relativi al valore dell\'indice del momento in cui rolli, ma saranno combinate al prezzo che aveva l\'indice all\'apertura della prima posizione.

Non ho perfettamente capito quale vantaggio potrebbe dare tale rollata rispetto ad una ricentratura, sono d\'accordo che comunque sarebbe inutile vendere i mini per poi ricomprarli dopo pochi minuti,ma le nuove opzioni le avrei ricentrate. Appena ne avro\' occasione provero\', voglio verificare graficamente la differenza
ciao e grazie

[Camillo]

Non ho perfettamente capito quale vantaggio potrebbe dare tale rollata rispetto ad una ricentratura, sono d\'accordo che comunque sarebbe inutile vendere i mini per poi ricomprarli dopo pochi minuti,ma le nuove opzioni le avrei ricentrate. Appena ne avro\' occasione provero\', voglio verificare graficamente la differenza
ciao e grazie

Oggi ho potuto seguire solo di tanto in tanto, comunque sto prendendo dati per il calendar.
Per quanto riguarda il vantaggio/svantaggio di passare le opzioni al mese successivo, mi soffermerei al fatto di non accusare il loss. Sai come si dice dalle mie parti " ...... chi la slunga la scampa". Ammesso di dover costruire una figura più bassa, intanto non paghi subito.
Se verso la scadenza sei in buca, vuole dire che i due mini stanno perdendo e le opzioni stanno guadagnando (anche se meno rispetto alla perdita dei mini). Chiudendo le opzioni consolidi un guadagno, mentre quello che perdono i mini lo pagherai (ma non è detto) il mese successivo.

[me]

Oggi ho potuto seguire solo di tanto in tanto, comunque sto prendendo dati per il calendar.
Per quanto riguarda il vantaggio/svantaggio di passare le opzioni al mese successivo, mi soffermerei al fatto di non accusare il loss. Sai come si dice dalle mie parti " ...... chi la slunga la scampa". Ammesso di dover costruire una figura più bassa, intanto non paghi subito.
Se verso la scadenza sei in buca, vuole dire che i due mini stanno perdendo e le opzioni stanno guadagnando (anche se meno rispetto alla perdita dei mini). Chiudendo le opzioni consolidi un guadagno, mentre quello che perdono i mini lo pagherai (ma non è detto) il mese successivo.

Ok, ora mi e\' piu\' chiaro
grazie paziente Camillo........forza con il calendar

[Camillo]

Ok, ora mi e\' piu\' chiaro
grazie paziente Camillo........forza con il calendar

Arrivo, arrivo.
Intanto, oggi ho messo a mercato un calendar tradizionale (spiego perchè)
La figura che ho impostato su marzo è in sofferenza di 280 euro e comincio a pensare che 15500 (su quello strike è la punta max) faremo fatica ad arrivarci. Ho pertanto venduto una call maggio/17000/670 e a copertura ho comprato una call giugno/17000/700. (è strano, ma i prezzi sono proprio questi)
Conto che se dovesse esserci una discesa (ancorchè non sufficiente a mandare la figura in gain) potrò contare sul deprezzamento della call maggio (che dovrebbe essere superiore a quello della call giugno).
Unica fregatura è che per scadenze così lontane la differenza bid/ask si fa sentire.

[me]

Arrivo, arrivo.
Intanto, oggi ho messo a mercato un calendar tradizionale (spiego perchè)
La figura che ho impostato su marzo è in sofferenza di 280 euro e comincio a pensare che 15500 (su quello strike è la punta max) faremo fatica ad arrivarci. Ho pertanto venduto una call maggio/17000/670 e a copertura ho comprato una call giugno/17000/700. (è strano, ma i prezzi sono proprio questi)
Conto che se dovesse esserci una discesa (ancorchè non sufficiente a mandare la figura in gain) potrò contare sul deprezzamento della call maggio (che dovrebbe essere superiore a quello della call giugno).
Unica fregatura è che per scadenze così lontane la differenza bid/ask si fa sentire.

Camillo,ti leggo solo ora.
Intanto non voglio metterti fretta, scalpito perche\' sono curioso di vedere la creatura :-)
Qualcosa si iniza ad intravvedere? Vorresti forse usare il calendar quando le strategie vanno in sofferenza? Non sarebbe mica male.
Ti faccio due domande con il solo scopo di facilitarmi la comprensione.........spero:
- nell\'esempio che hai fatto ( maggio/giugno ) il deprezzamento temporale non verrebbe vanificato dal diverso delta?
-non sarebbe piu\' utile comprare la call con scadenza marzo? Il payoff a cadenza disegna un gain ai lati........ magari centrandolo sul massimo gain della figura.............

Strafalcioni?

Ciao

[Camillo]

Camillo,ti leggo solo ora.
Intanto non voglio metterti fretta, scalpito perche\' sono curioso di vedere la creatura :-)
Qualcosa si iniza ad intravvedere? Vorresti forse usare il calendar quando le strategie vanno in sofferenza? Non sarebbe mica male.
Ti faccio due domande con il solo scopo di facilitarmi la comprensione.........spero:
- nell\'esempio che hai fatto ( maggio/giugno ) il deprezzamento temporale non verrebbe vanificato dal diverso delta?
-non sarebbe piu\' utile comprare la call con scadenza marzo? Il payoff a cadenza disegna un gain ai lati........ magari centrandolo sul massimo gain della figura.............

Strafalcioni?


Ciao

Beh, innanzitutto diciamo che peggio di così non poteva andare: Ho messo a mercato la strategia a 16265 e in tre settimane siamo a 16500. Ora vediamo se si muove:
se scende, si spera di andare in parità sulla figura iniziale e ci si concentra sul calendar;
se sale fino a 17000 penso di riacquistare la call maggio (al prezzo che l\'ho venduta) e vendere stesso strike a marzo, sperando che mi rimanga interamente il premio.
Se continua a starsene lì, è segno che devo perdere (anche questo fa parte del trading). Dubito però che questa bassa vola continui ancora per molto, visto che da domani ricominciano le vendite allo scoperto.
Sul fatto di acquistare la call marzo ho delle perplessità: Il calendar si fa per vendere più volte un\'opzione vicina per incassare più di quanto si spende per l\'acquisto dell\'opzione (a copertura) con scadenza lontana.
Si può fare anche rovescio, ma solo se ti aspetti movimenti violentissimi, per tradare delta, gamma e vega.