Il coefficiente angolare m

[Camillo]

Ciao Camillo,
ho seguito le tue mosse e cercato di immaginare quelle future; rolli le vendute che si deprezzano formando un altopiano. Sbaglio? :-)

Ho aggiornato la mia in condivisione(coefficiente 2),sarebbe importante per me se ti riuscisse di darle un\'occhiata.

Sinceramente non mi pare poi cosi\' difficile riuscire a portare in gain questa strategia. Forse sogno?

Mi piacerebbe veramente conoscere i margini pretesi da IW. Credi che con 10000 si potrebbe gestire?

Buona serata e grazie

Penso che 10000 possano bastare, tieni presente che esiste un forte bilanciamento opzioni/mini. Se proprio trovassi problemi, basta ruotare il tutto e metterlo in orizzontale. L\'importante è eseguire le operazioni nel corretto ordine: prima si comprano le coperture, poi si vende.
Bellissima la figura che hai condiviso; sei sicuro di aver fatto tutto bene? Ho provato a togliere tutte le operazioni che hai fatto oggi e mi viene un payoff orizzontale di +1400. Possibile? Guardaci bene, perchè se è giusta hai fatto un capolavoro. Sappimi dire
camillo

[me]

Mah !!

Penso che 10000 possano bastare, tieni presente che esiste un forte bilanciamento opzioni/mini. Se proprio trovassi problemi, basta ruotare il tutto e metterlo in orizzontale. L\'importante è eseguire le operazioni nel corretto ordine: prima si comprano le coperture, poi si vende.
Bellissima la figura che hai condiviso; sei sicuro di aver fatto tutto bene? Ho provato a togliere tutte le operazioni che hai fatto oggi e mi viene un payoff orizzontale di +1400. Possibile? Guardaci bene, perchè se è giusta hai fatto un capolavoro. Sappimi dire
camillo

Non capisco, sono partito dalla precedente strategia ed ho aggiunto opzioni con prezzi aggiornati, il problema e\' che togliendo le operazioni di ieri mi rimane una strategie che non riconosco, tra l\'altro costruita in due giorni.
Ho perso la strategia di questo mese , ed il bello e\' che non so neanche perche\'.

[me]

Non fra quelli che conosco. 1/2 deriva dal fatto che le opzioni valgono 2,5 euro a punto, mentre il mini 1 euro.
Comunque, se si parla di strategia con azioni e opzioni, il coefficiente può assumere tutti i valori che vuoi, basta regolare le quantità di azioni.

Tutti i valori che voglio, ma multipli di uno e meno uno.........giusto?

[Camillo]

Non capisco, sono partito dalla precedente strategia ed ho aggiunto opzioni con prezzi aggiornati, il problema e\' che togliendo le operazioni di ieri mi rimane una strategie che non riconosco, tra l\'altro costruita in due giorni.
Ho perso la strategia di questo mese , ed il bello e\' che non so neanche perche\'.

Non capisco nemmeno io; mi ricordo che commentavamo il buco troppo profondo a destra .....

[Camillo]

Tutti i valori che voglio, ma multipli di uno e meno uno.........giusto?

Ora non riesco a seguirti;
provo a spiegarmi con un esempio:
Un\'opzione Unicredito controlla mille azioni, pertanto, se compro una put, vendo una call e compro 1000 azioni, ottengo uno spread con linee esterne orizzontali (m=0);
se però compro 900 o 1100 azioni, avrò linee esterne con m= + o - 0.1.
se ne compro 800 o 1200 avrò m= + o - 0.2 etc......
Ti dirò che (pensandoci un attimio) il fatto di poter usare un sottostante, che non ha scadenza, al posto dei mini mi sfagiola mooolto bene.
Oltretutto, si mette a tacere lo spauracchio della marginazione

[Camillo]

Non capisco, sono partito dalla precedente strategia ed ho aggiunto opzioni con prezzi aggiornati, il problema e\' che togliendo le operazioni di ieri mi rimane una strategie che non riconosco, tra l\'altro costruita in due giorni.
Ho perso la strategia di questo mese , ed il bello e\' che non so neanche perche\'.

Guarda il post 95, forse riesci a ricostruirla

[me]

Intanto ho messo in condivisione "coeff. angol. 2 bis",
il problema e\' che mi pare troppo bella.........
Costruita con prezzi ore 17,15 quindi prima dell\'uscita mm.
Appena ho tempo controllo i valori di borsaitaliana

[me]

Ora non riesco a seguirti;
provo a spiegarmi con un esempio:
Un\'opzione Unicredito controlla mille azioni, pertanto, se compro una put, vendo una call e compro 1000 azioni, ottengo uno spread con linee esterne orizzontali (m=0);
se però compro 900 o 1100 azioni, avrò linee esterne con m= + o - 0.1.
se ne compro 800 o 1200 avrò m= + o - 0.2 etc......
Ti dirò che (pensandoci un attimio) il fatto di poter usare un sottostante, che non ha scadenza, al posto dei mini mi sfagiola mooolto bene.
Oltretutto, si mette a tacere lo spauracchio della marginazione

Pero\', per me, nasce il problema "ESERCITAZIONE", non posso nasconderti che l\'argomento mi crea ancora un po\' di confusione.

Pero\', l\'opportunita\' di poter aumentare o diminuire il coefficiente a colpi di 0,1 potrebbe essere interessante.

Se tu ne avessi voglia io ti seguirei con graaaande piacere.

Ciao, ora vado un poco a riposare che purtroppo questa notte lavoro.
Lavoro ma vago per il forum e vedo se posso recuperare la strategia. grazie.

[Camillo]

Pero\', per me, nasce il problema "ESERCITAZIONE", non posso nasconderti che l\'argomento mi crea ancora un po\' di confusione.

Pero\', l\'opportunita\' di poter aumentare o diminuire il coefficiente a colpi di 0,1 potrebbe essere interessante.

Se tu ne avessi voglia io ti seguirei con graaaande piacere.

Ciao, ora vado un poco a riposare che purtroppo questa notte lavoro.
Lavoro ma vago per il forum e vedo se posso recuperare la strategia. grazie.

A parte 108 guardie della naja, di notti ne ho fatte per 20 anni.
Se non sono notti molto dure, direi che sono l\'ideale per esercitarsi.
Poi provo a postare qualcosa con le azioni; se non ci sono i prezzi lo faccio domani
buon lavoro
c.

[me]

Aggiornata "coeff.ang. 2 bis"
Tutta in positivo...................pero\' forse se alzavo un poco il lato sinistro e mandavo leggermente sotto il destrofacevo una cosa piu\' performante. Ci avviciniamo alla scadenza ed in caso di salita scalerei la vetta, quindi avrei cartucce da usare per mettermi in guadagno.
Camillo, un tuo giudizio sarebbe molto gradito.
Grazie

[Camillo]

Aggiornata "coeff.ang. 2 bis"
Tutta in positivo...................pero\' forse se alzavo un poco il lato sinistro e mandavo leggermente sotto il destrofacevo una cosa piu\' performante. Ci avviciniamo alla scadenza ed in caso di salita scalerei la vetta, quindi avrei cartucce da usare per mettermi in guadagno.
Camillo, un tuo giudizio sarebbe molto gradito.
Grazie

Prima di tutto devo dirti che ho provato a impostare la figura con le azioni, ma non si può fare per via dei costi di commissione.
Si, la tua osservazione è giusta, ma ormai, visto che l\'indice è risalito, lunedì proverei a fare la modifica che ho postato in condivisione. Con tre giorni di theta sulle spalle, lo spread che ho aggiunto dovrebbe costare ancora meno. Messa così, direi che non può più perdere, anche se l\'indice ritracciasse.

[me]

[QUOTE=Camillo;39077]Prima di tutto devo dirti che ho provato a impostare la figura con le azioni, ma non si può fare per via dei costi di commissione.


Costerebbe troppo anche usando i future e solo le azioni necessarie a fare i decimali?

[Camillo]

[QUOTE=me;39086]

Prima di tutto devo dirti che ho provato a impostare la figura con le azioni, ma non si può fare per via dei costi di commissione.


Costerebbe troppo anche usando i future e solo le azioni necessarie a fare i decimali?

Sono proprio le opzioni quelle che costano, perchè vanno in percentuale al valore del sottostante con un minimo fisso.

[Camillo]

Daniele, credo che a questo punto ormai si sappia come gestire la figura (per il solo fine di capire la gestione della figura che è in condivisione, abbiamo mosso 80 opzioni in un mese); il problema più grande adesso è quello di riuscire a migliorare la figura iniziale, ad esempio cercando di alzare il punto max e allargare i BEP pur senza abbassarli troppo. La riuscita della strategia dipende in massima parte proprio da questo.
Se vuoi portarti avanti col lavoro, prova a inserire la figura classica in una butterfly (o condor) con strikes esterni lontani fra loro di 2000 punti.
ciao
c.

[Camillo]

Daniele, un\'ultima operazione, mordi e fuggi, da chiudere entro stasera, per cercare di alzare la resa della strategia in condivisione, che scade domani:
l\'indice è a 14500 e la figura, da lì in basso si alza velocemente fino a 14000 con m=2,5, mentre, a salire, rimane costante. Si vende pertanto una put gennaio strike 14500/700 punti, delta 0,5.
Se l\'indice sale, la figura rimane in gain costante, mentre la put gennaio perde secondo il proprio delta 0,50 (euro 1,25) ogni punto, pertanto sarà riacquistata in gain; se l\'indice scende, la figura guadagna 2,5 euro a punto, mentre la put procura una perdita pari al proprio delta, 0,50 pari a 1,25 euro a punto.
Ora si spera che l\'indice dia un buon segno di vita.
ciao
c.