Il coefficiente angolare m

[Camillo]

Ora si spera che l\'indice dia un buon segno di vita.
ciao
c.

Qualcosa ha fatto, pertanto ricomprata put 14500 a 605; 95 punti da sommare al payoff di dicembre.

[me]

Strike

Qualcosa ha fatto, pertanto ricomprata put 14500 a 605; 95 punti da sommare al payoff di dicembre.

Bravissimo Camillo, ottimo lavoro, mica male come gain rispetto al capitale impiegato. Considerando anche il rischio tutto sommato contenuto.

Sono imbufalito, ho provato a costruire la strategia come da tuo consiglio, ma non mi viene fuori una bella figura, Alta abbastanza ,ma anche piuttosto bassina. Deludente sopratutto a salire, dove per andare in guadagno deve correre un anno non un mese.
Ho provato tutte le possibili soluzioni, anche larghissime o strettissime, niente da fare.
Per farla galleggiare discetamente devo vendere troppi spread, e questo non e\' bello, men che meno in questo momento ballerino.
Confido ancora in un tuo suggerimento.
Domani comunque metto in condivisione il mostro. :-)

Ciao

[Camillo]

Vero, ho provato anch\'io, ma le condizioni attualmente non ci sono.
Per essere appetibile, la butterfly deve costare meno di 200 punti (a 180 è da fare senza indugiare). Tanto vale iniziare con una figura lineare senza spread e poi incrementarla man mano.

[me]

X camillo

Messa in condivisione "coefficiente angolare", credo sia gestibile.
Ciao

[Camillo]

ciao Daniele,
Il buco è grandino, hai pensato già le prossime mosse?
Io ho provato a metterci su qualcosa che riduca un po\' la parte in perdita, ma è solo un\'ipotesi, e buona solamente se l\'ìindice sale (se scende non è proprio da prendere in considerazione).

[Camillo]

Innanzitutto buone feste.
Vedo che non hai fatto modifiche alla figura in condivisione; bene, l\'indice e il calo di vola hanno lavorato per te: attualmente sei in guadagno di circa 600 euro. Personalmente chiuderei le posizioni e aspetterei un aumento di volatilità per rifarla, semmai più centrata, e con una base di partenza +600. Penso che per rivedere vola alta non si dovrà aspettare molto.
camillo

[okjon]

il coefficiente angolare

ho letto per la prima volta queste discussioni che mi sto sforzando di comprendere non essendo abbastanza preparato . chiedo a chiunque dei partecipanti , prima che io mi
impegni a studiare , di dirmi quali sono i vantaggi che si hanno , o si otterrebbero , nel piegare
o distorcere delle greche di mibo mediante minifib .
mi viene il dubbio che si tratti di un trading su minifib del quale ci si approfitti per poi
migliorare man mano le greche . ditemi che non è così . il mio interessamento non va verso la conoscienza pura ma direttamente verso la speculazione vile e possibilmente
facile . ho anche provato , in passato , dopo scoperto il dono cagallico di fiuto beta , a sostituire con minifib le opzioni di greche varie , ma non ho visto vantaggi di prezzi .
dico queste cose non per criticare , ci mancherebbe , ma per presentarmi a chi non mi
conosce e se mi dite che mi sbaglio mi metto subito a studiare gli angoli vari necessari ,
anche perchè sono pratico delle mibo ( ma solo di quelle ) . mi bastano risposte semplici , poi andrò avanti senza disturbare troppo .
nel frattempo abbiate dei miei ulteriori auguri .
okjon , trader ignobile , marcello .

[okjon]

il coefficiente angolare M

ho riletto tutti i messaggi del coefficiente angolare e ho consolidato che riesco solo vagamente
a seguire . leggendo il mio testo precedente sospetto che potrei passare per un ignorante
irrispettoso . tranquilli , sono solo ignorante . mi spiace per la spalla di camillo .
le mie domande sul vostro metodo M provengono dai miei tentativi falliti di modificare con soldi
veri dei condor e altro , trovando prezzi , situazioni di mercato e rischi che mi hanno deluso
a proseguire . e questo in particolare verso la scadenza , proprio quando bisogna agire .
le più economiche da muovere sono proprio le farfalle . avete mai fatto un confronto fra gli
spostamenti diretti e quelli M ? e con M pendente e sottostante che va al contrario non è
che si paga il perduto vantaggio ? domando perchè non lo so .
il meglio che ho saputo inventare è l\'allargamento di una farfalla moltiplicando una gamba e
aumentando la distanza in strikes dell\' altra nonchè alla fine , per disperazione , piazzarci un minifib o etf come valore parziale . quest\'ultimo , allarme , non corrisponde bene al mini .
comunque quello che fate è bello e interessante e utile a capire . grazie del lavoro e
dell\' esposizione .
tante cose buone . okjon , ignobile trader .

[Camillo]

nel frattempo abbiate dei miei ulteriori auguri .
okjon , trader ignobile , marcello .

Contraccambio con piacere gli auguri, e con altrettanto piacere provo a risponderti, anche perchè questo intreccio l\'ho proposto io.
Se guardi bene la figura iniziale che, ricordo prevede + call, -put entrambe otm distanti fra loro 1000 punti, e contemporanea vendita di due mini, assomiglia ad uno spread di call (o di put) con un\'opzione itm e l\'altra otm.
La differenza sta nel fatto che una figura è perfettamente hedgiata (la prima) mentre l\'altra no. Ciò vale per le rollate (in caso di sbaglio di direzione), che nel primo caso sono a costo zero in quanto il delta è zero, mentre nell\'altro abbassano il pryoff di quanto ha perso il delta delle due opzioni. Per contro, in caso di giusta previsione sul movimento dell\'indice, il primo caso soffre rispetto al secondo, in quanto comincia a scendere dal massimo con coefficiente angolare 0,5.
A parte il payoff finale, direi che durante la propria vita la strategia si propone di guadagnare dalla vendita di spread di opzioni, potendo essere rovesciata in caso di sbaglio di direzione.
Poco prima della scadenza, il delta delle opzioni varierà moltissimo, pertanto non saranno più hedgiate dai mini; a quel punto si potrà valutare, a seconda della posizione dell\'indice rispetto alla figura, se lasciarle andare a scadenza o cambiarle con quelle del mese successivo.
Ancora auguri di buone feste
camillo

[okjon]

il coefficiente angolare M

Contraccambio con piacere gli auguri, e con altrettanto piacere provo a risponderti, anche perchè questo intreccio l\'ho proposto io.
Se guardi bene la figura iniziale che, ricordo prevede + call, -put entrambe otm distanti fra loro 1000 punti, e contemporanea vendita di due mini, assomiglia ad uno spread di call (o di put) con un\'opzione itm e l\'altra otm.
La differenza sta nel fatto che una figura è perfettamente hedgiata (la prima) mentre l\'altra no. Ciò vale per le rollate (in caso di sbaglio di direzione), che nel primo caso sono a costo zero in quanto il delta è zero, mentre nell\'altro abbassano il pryoff di quanto ha perso il delta delle due opzioni. Per contro, in caso di giusta previsione sul movimento dell\'indice, il primo caso soffre rispetto al secondo, in quanto comincia a scendere dal massimo con coefficiente angolare 0,5.
A parte il payoff finale, direi che durante la propria vita la strategia si propone di guadagnare dalla vendita di spread di opzioni, potendo essere rovesciata in caso di sbaglio di direzione.
Poco prima della scadenza, il delta delle opzioni varierà moltissimo, pertanto non saranno più hedgiate dai mini; a quel punto si potrà valutare, a seconda della posizione dell\'indice rispetto alla figura, se lasciarle andare a scadenza o cambiarle con quelle del mese successivo.
Ancora auguri di buone feste
camillo

gent. camillo , la descrizione che mi hai fatto è quella di un completo sistema di trading
con opzioni e minifib . lo proverò certamente con fiuto beta e con prezzi ritardati ma in
movimento . bellissima la cosa sul market maker che in certe ore ci prova .
grazie mille . scusa se mi approfitto , ti chiedo un\'altra cosa . secondo te , come semplice
opinione generale , se io volessi sfruttare queste vendite senza portarle alla scadenza ma
contentandomi ogni mese di un qualcosa vinto facilmente ( si fa per dire ) , quando
dovrei iniziare e quando chiudere ? sarebbe giusto parlare di un mese e mezzo e di
dieci giorni ? attualmente sto usando un calendar febbraio- giugno , resistente ma anche
per ora ( 11 giorni ) inutile . ok grazie e a buon rendere ( sono conoscitore della macchina
roulette . ho detto macchina , non giuoco ) .
okjon , ignobile trader , marcello .

[Camillo]

. scusa se mi approfitto , ti chiedo un\'altra cosa . secondo te , come semplice
opinione generale , se io volessi sfruttare queste vendite senza portarle alla scadenza ma
contentandomi ogni mese di un qualcosa vinto facilmente ( si fa per dire ) , quando
dovrei iniziare e quando chiudere ? sarebbe giusto parlare di un mese e mezzo e di
dieci giorni ? attualmente sto usando un calendar febbraio- giugno , resistente ma anche
per ora ( 11 giorni ) inutile . ok grazie e a buon rendere ( sono conoscitore della macchina
roulette . ho detto macchina , non giuoco ) .
okjon , ignobile trader , marcello .

I tempi sono giustissimi. Iniziare a 40 gg, se il mercato si muove un po\' in su e giù, può voler dire chiudere e riaprire la posizione più volte (in leggero gain, ma qui dipende dal numero di opzioni in gioco) e a 10 gg dalla scadenza rollare le opzioni al mese successivo. Un fib dura 3 mesi.
A parte la vicinanza alla scadenza, non ci sono tempi per chiudere, ma solo movimenti: ogni volta che l\'indice sale sul max, al linea AT NOW ti dice che sei in guadagno di circa 200/250 euro per ogni coppia di opzioni/mini. Chiudi e aspetti il prossimo movimento per riaprire. Ogni volta che l\'indice va sul minimo, puoi rollare in parità (commissioni escluse) e ricentrare il tutto o lasciare che l\'indice continui la sua corsa risalendo lungo la pendenza che hai preventivamente stabilito.
Hai un calendar in portafoglio: vale a dire che a fronte di un\'opzione a scadenza lunga ne vuoi vendere più di una a scadenza corta; bene, questo comporta che ti devi preoccupare delle greche di due opzioni. Prova a pensare se invece dell\'opzione lunga ci metti due mini ...... (naturalmente con l\'opzione opposta che fa la sponda). Dovrai solamente confrontare il delta dell\'opzione venduta (costantemente variabile) con quello dei due mini (noto) preoccupazione in meno.
c.

[okjon]

il coefficiente angolare M

I tempi sono giustissimi. Iniziare a 40 gg, se il mercato si muove un po\' in su e giù, può voler dire chiudere e riaprire la posizione più volte (in leggero gain, ma qui dipende dal numero di opzioni in gioco) e a 10 gg dalla scadenza rollare le opzioni al mese successivo. Un fib dura 3 mesi.
A parte la vicinanza alla scadenza, non ci sono tempi per chiudere, ma solo movimenti: ogni volta che l\'indice sale sul max, al linea AT NOW ti dice che sei in guadagno di circa 200/250 euro per ogni coppia di opzioni/mini. Chiudi e aspetti il prossimo movimento per riaprire. Ogni volta che l\'indice va sul minimo, puoi rollare in parità (commissioni escluse) e ricentrare il tutto o lasciare che l\'indice continui la sua corsa risalendo lungo la pendenza che hai preventivamente stabilito.
Hai un calendar in portafoglio: vale a dire che a fronte di un\'opzione a scadenza lunga ne vuoi vendere più di una a scadenza corta; bene, questo comporta che ti devi preoccupare delle greche di due opzioni. Prova a pensare se invece dell\'opzione lunga ci metti due mini ...... (naturalmente con l\'opzione opposta che fa la sponda). Dovrai solamente confrontare il delta dell\'opzione venduta (costantemente variabile) con quello dei due mini (noto) preoccupazione in meno.
c.

ma questo è un sogno per me ! su fiuto beta però non sono mai riuscito a impostare niente
di funzionante . ma non sarà che fiuto beta mi indica perdite da spostamento ma che
poi , rollando , i prezzi nuovi colmano le perdite e la rollata è a prezzo zero ? forse è
proprio così e non avevo capito . ti chiedo di darmi tutti i dati per aprire una posizione ,
per te è uno scherzo , e magari di confermarmi la rollata a zero . porta pazienza , è natale
e questo è forse quello che cercavo .
p.s. tranquillo , vado in cartaceo . grazie ancora . okjon .

[Camillo]

p.s. tranquillo , vado in cartaceo . grazie ancora . okjon .

Hai fatto bene a precisare.
Ho messo in condivisione una figura di partenza, la trovi subito, anche perchè è l\'ultima.
Se osservi la linea at now vedi che in caso di discesa dei prezzi va sopra zero (all\'incirca sui livelli massimi della figura) e dà la possibilità di uscita in leggero gain mentre, in caso di salita, rimane a zero all\'incirca fino al punto di minima. Fino a tal punto si deve rollare a zero.
Il tutto è da verificare con prezzi del momento, non last, perchè il delta delle opzioni varia in relazione ai prezzi, mentre quello dei mini no.
Se ti dovessero scappare i prezzi, esiste ancora un ultimo rimedio: rollare le opzioni su marzo.
Discorso un po\' arzigogolato ma matematico.
ciao,
camillo

[okjon]

il coefficiente angolare M

Hai fatto bene a precisare.
Ho messo in condivisione una figura di partenza, la trovi subito, anche perchè è l\'ultima.
Se osservi la linea at now vedi che in caso di discesa dei prezzi va sopra zero (all\'incirca sui livelli massimi della figura) e dà la possibilità di uscita in leggero gain mentre, in caso di salita, rimane a zero all\'incirca fino al punto di minima. Fino a tal punto si deve rollare a zero.
Il tutto è da verificare con prezzi del momento, non last, perchè il delta delle opzioni varia in relazione ai prezzi, mentre quello dei mini no.
Se ti dovessero scappare i prezzi, esiste ancora un ultimo rimedio: rollare le opzioni su marzo.
Discorso un po\' arzigogolato ma matematico.
ciao,
camillo

non so come ringraziarti . noto che fiuto beta stasera a boccie ferme mi dà una perdita
in corrispondenza dei 14500 della put mentre la figura della condivisione , come dici tu , dà
una leggera vincita . domani la ripropongo a mercati ben aperti . può darsi anche che le
condivisioni vengono automaticamente girate a fiuto pro che può essere diverso .
questa strana greca mi era capitata sotto fiuteggiando ma non la valutavo .
mi rileggerò tutti i messaggi ma intanto dico , affermo che a 14500 sostituirò sia la put che
la call, non solo la put , così mi pare il da farsi .... o no ? della serie sfinimento continuo ...
intanto ti indico i miei fumetti www.ilmisterodellamela.it e un mio messaggio attualmente per primo nel forum sul bobao che mi piacerebbe leggessi . ti ringrazio sentitamente . se la cosa
marcia potrò abbandonare il mio faticosissimo e pareggiante trading che ho più volte
abiurato e ripreso . fusse che fusse la vorta bona . grazie , sei libero .
okjon , trader ignobile ma anche marcello .

[Camillo]

non so come ringraziarti . noto che fiuto beta stasera a boccie ferme mi dà una perdita
in corrispondenza dei 14500 della put mentre la figura della condivisione , come dici tu , dà
una leggera vincita . domani la ripropongo a mercati ben aperti . può darsi anche che le
condivisioni vengono automaticamente girate a fiuto pro che può essere diverso .
questa strana greca mi era capitata sotto fiuteggiando ma non la valutavo .
mi rileggerò tutti i messaggi ma intanto dico , affermo che a 14500 sostituirò sia la put che
la call, non solo la put , così mi pare il da farsi .... o no ? della serie sfinimento continuo ...
intanto ti indico i miei fumetti www.ilmisterodellamela.it e un mio messaggio attualmente per primo nel forum sul bobao che mi piacerebbe leggessi . ti ringrazio sentitamente . se la cosa
marcia potrò abbandonare il mio faticosissimo e pareggiante trading che ho più volte
abiurato e ripreso . fusse che fusse la vorta bona . grazie , sei libero .
okjon , trader ignobile ma anche marcello .

A 14500 (direi fra 14500 e 14300) si chiuderà il tutto. Si andrà in gain di quei famosi 200 euro, e si aspetterà un altro movimento per riaprire una posizione nuova, a cavallo del valore dell\'indice.
Intanto grazie per il lavoro che mi leggerò stasera, con la calma e tranquilità di questi giorni.
ciao
camillo.