Il coefficiente angolare m

[okjon]

il coefficiente angolare M

la mia la lascerei fino a che non verranno fornite le mibo a mezzo strike di 250 punti .
fiuto mosra ancora vantaggi di theta e pendenze semi piatte ma in salita . la salita , dopo , impenna , ma troppo avanti per restare su a lungo . ok .
la daniele segue obbiettivi complessi , i miei sono semplici , limitati e ignobili , con vile stop
di fuga quando la mia fede vacilla .
piuttosto la condivisa come è stata chiamata ? e grazie mille per il mio strano calendar
messo su senza saperne abbastanza . però in mancanza di testa ho buone gambe e farò
la sostituzione . gratias . okjon .

[Camillo]

la mia la lascerei fino a che non verranno fornite le mibo a mezzo strike di 250 punti .
fiuto mosra ancora vantaggi di theta e pendenze semi piatte ma in salita . la salita , dopo , impenna , ma troppo avanti per restare su a lungo . ok .
la daniele segue obbiettivi complessi , i miei sono semplici , limitati e ignobili , con vile stop
di fuga quando la mia fede vacilla .
piuttosto la condivisa come è stata chiamata ? e grazie mille per il mio strano calendar
messo su senza saperne abbastanza . però in mancanza di testa ho buone gambe e farò
la sostituzione . gratias . okjon .

Si chiama Okjon (ce ne sono due, ma devi prendere la seconda che è una rollata della prima).
Guarda che non ho detto che il calendar è sbagliato, ma che è più complicato da seguire, magari i veri frutti li vedrai quando sostituirai la call venduta con quella del mese avanti.

[okjon]

il coefficiente angolare M

Si chiama Okjon (ce ne sono due, ma devi prendere la seconda che è una rollata della prima).
Guarda che non ho detto che il calendar è sbagliato, ma che è più complicato da seguire, magari i veri frutti li vedrai quando sostituirai la call venduta con quella del mese avanti.

ok, le avevo già viste e credevo ci fosse ancora altro . sulle condivise non vedo i theta fut.
ma essendo con mfib + , call long e put sh. deve avere i theta simili . praticamente se il progetto lo farò bene e lo condurrò contenendo le brame , vincerò . bùono , me piace \'sta cosa. e sarà per merito tuo perchè io non ci sarei arrivato mai da solo . a proposito, hanno un nome
nel mondo opzioni queste strategie ? e gratias per il mio calendar abnorme . okjon .

[okjon]

il coefficiente angolare M

prima delle ore 15 il mfib è arrivato a 15400 e kiudendo tutto avrei ricavato 600 eur .
fiuto analisi mi dice che se il mercato retrocede perderei un poco ma che se si ferma guadagnerei , il che significa che potrei ancora non chiudere .
se chiudo e mi ricentro a 15,5 ( idem short call ) vedo svantaggi in salita e piccoli vantaggi
( ho capito che sono momentanei ) in discesa . il contrario invertendo la figura ( long call )
il che preferirei , visto il mercato . però comunque riaprire non mi convince ancora e rimarrei
fuori dei giochi . il mercato adesso , con america kiusa , sale ancora . sarebbe giusto un comportamento che cerca il max guad. entro la chiusura odierna ? o non aver chiuso sarebbe
un metodo tattico sbagliato ? dubbi ignobili di un trader ignobile tipo pendolin che pendolava
e che poi cascava . okjon .

[Camillo]

prima delle ore 15 il mfib è arrivato a 15400 e kiudendo tutto avrei ricavato 600 eur .
fiuto analisi mi dice che se il mercato retrocede perderei un poco ma che se si ferma guadagnerei , il che significa che potrei ancora non chiudere .
se chiudo e mi ricentro a 15,5 ( idem short call ) vedo svantaggi in salita e piccoli vantaggi
( ho capito che sono momentanei ) in discesa . il contrario invertendo la figura ( long call )
il che preferirei , visto il mercato . però comunque riaprire non mi convince ancora e rimarrei
fuori dei giochi . il mercato adesso , con america kiusa , sale ancora . sarebbe giusto un comportamento che cerca il max guad. entro la chiusura odierna ? o non aver chiuso sarebbe
un metodo tattico sbagliato ? dubbi ignobili di un trader ignobile tipo pendolin che pendolava
e che poi cascava . okjon .

Ora non ho presente la tua strategia, ma se è vero che ti dà in due giorni di borsa aperta, cosa aspetti a chiudere? Starai fuori un giorno ma poi ti riposizioni e riprovi a fare il bis, e perchè no il ter? Magari rovesciandoti, in modo da prendere uno storno del fib.
Se rimani sulle posizioni aperte, allora cambi strategia, e cioè segui il payoff, allora però lo devi alzare:
Prova a vendere una butterfly con punta max sul tuo max e vedi se la figura rimane gestibile. Alzerai il max di altri 1000 euro.
Morale: o miri a tanti piccoli gain o miri ad un solo gain, però deve essere grosso.

[okjon]

il coefficiente angolare M

Ora non ho presente la tua strategia, ma se è vero che ti dà in due giorni di borsa aperta, cosa aspetti a chiudere? Starai fuori un giorno ma poi ti riposizioni e riprovi a fare il bis, e perchè no il ter? Magari rovesciandoti, in modo da prendere uno storno del fib.
Se rimani sulle posizioni aperte, allora cambi strategia, e cioè segui il payoff, allora però lo devi alzare:
Prova a vendere una butterfly con punta max sul tuo max e vedi se la figura rimane gestibile. Alzerai il max di altri 1000 euro.
Morale: o miri a tanti piccoli gain o miri ad un solo gain, però deve essere grosso.

piccoli guadagni , anche perchè ancora non maneggio bene queste strategie e perchè
i mercati sono più strani del solito . voglio entrare a mercato e mi sono liberato della calendar con vinti
30 eur netti più una miseria tradata perchè voglio tutti i soldi e l\'attenzione su una sola
cosa . la call 15 ce l\'avevo venduta e penso che dovrò comprarla per avere theta e movimento a breve a favore , ma qui forse sbaglio direzione . si capirà domani con america aperta . oggi intanto senza mai andare in perdita e senza rischiare gran che erano 600/700
eur , ma bastavano i 270 mattutini . voglio andare a mercato ( colonnello non voglio pane
voglio il fuoco distruggitore ) . okjon belva umana .

[Camillo]

oggi intanto senza mai andare in perdita e senza rischiare gran che erano 600/700
eur , ma bastavano i 270 mattutini . voglio andare a mercato ( colonnello non voglio pane
voglio il fuoco distruggitore ) . okjon belva umana .

Okjon, sei sicuro dei 600/700? Sarebbe la gallina con le uova d\'oro.
Mi sembrano tanti; Non è per caso che consideri le opzioni ad 1 euro/punto anzichè 2,5?
Perdonami e scusa l\'intrusione, ma visto che vuoi andare a mercato, mi viene un grosso scrupolo.
Fammi il regalo di controllare.
grazie
camillo

[okjon]

il coefficiente angolare M

Okjon, sei sicuro dei 600/700? Sarebbe la gallina con le uova d\'oro.
Mi sembrano tanti; Non è per caso che consideri le opzioni ad 1 euro/punto anzichè 2,5?
Perdonami e scusa l\'intrusione, ma visto che vuoi andare a mercato, mi viene un grosso scrupolo.
Fammi il regalo di controllare.
grazie
camillo

ma quale perdono e scusa , ma grazie a dio che ho il tuo benedettissimo interessamento .
basta . i conti fatti questa mattina ( +270 ) , di +600 e di + 695 alle 16 li ho fatti con la
mia calcolatrice e con i dati in euro degli acquisti e delle vendite a metà fra bid et ask del book tutto in tempo reale di webank t3 . con gli stessi dati ho chiuso il maledetto calendar .
so dei 2,5 punti , ma io guardo gli eur perchè ce li ho .
stai tranquillo ,commetto errori di distrazione come chiudere vendendo di nuovo , ma in un
attimo rimedio . lo so che 3 mfib sono vicini a 1 fib e che le call15 e le put 16 sono
bestiacce itm e che ho una bilancia che sta su un burrone ma io sono uno stoppatore
nato , non mi lascio fregare dai dispetti del mercato . è per questa bilancia che escono
fuori i soldi in due giorni . adesso , prima di decidere, si tratta di capire dove va nel breve
il mib per predisporsi senza dover intervenire subito . e voglio anche theta positivo .
prima di cominciare magari ti farò dare un\'occhiata , se sarai presente .
buona sera . ha da passà \'a nuttata . okjon , marcello , trader ignobile ,ma , vivaddio,
trader .

[Antonino C]

partendo da quella in condivione, ho effettuata una seconda rollata con indice a 15330 circaquesto il payoff che viene fuori adesso alla chiusura
e questo quello che da il What if ipotizzando ancora di rollare a 15808

[okjon]

il coefficiente angolare M

partendo da quella in condivione, ho effettuata una seconda rollata con indice a 15330 circa[ATTACH=CONFIG]6683[/ATTACH]questo il payoff che viene fuori adesso alla chiusura
e questo quello che da il What if ipotizzando ancora di rollare a 15808
[ATTACH=CONFIG]6684[/ATTACH]

io su queste strategie che sto apprendendo e che non capisco completamente comunico
egualmente un mio pensiero per esprimere un dubbio . se io compro una call e una put
vedo un bellissimo at now che vince sempre . questo se mancano le curve nere e verdi
che considerano il tempo e le forti perdite temporali .nelle curve che fai vedere queste
perdite o vincite dovute al tempo non si vedono . e allora non è detto che queste strategie
siano vincenti . questo penso e lo comunico da trader ignobile . okjon .

[Camillo]

partendo da quella in condivione, ho effettuata una seconda rollata con indice a 15330 circa[ATTACH=CONFIG]6683[/ATTACH]questo il payoff che viene fuori adesso alla chiusura
e questo quello che da il What if ipotizzando ancora di rollare a 15808
[ATTACH=CONFIG]6684[/ATTACH]

Io invece ho lasciato la figura com\'è.
Avrai notato che la figura si è abbassata di un centinaio di euro, qualcosa di più; pertanto, essendo su febbraio, non mi fa paura, anche se andasse sul punto di max perdita.
Semmai, (ora rispondo alla domanda che mi hai fatto giorni fa) avrei rollato nuovamente a 14500 e 15500.
Scusa la "bastian contrariata" ma è per ragionare bene sulla figura, che per me può essere un cavallo vincente.
Quando hai rollato in alto, hai riacquistato put 15000 e venduto put 15500, poi hai rivenduto call 16000 e acquistato call 16500. In queste due operazioni hai intascato circa 350 punti (immagino, vado ad occhio). Questi 350 punti, pari a 875 euro, si scontrano con i due mini venduti, che, avendo rollato in alto di 500 punti, costituiscono una perdita di 1000 euro. Questo ha abbassato la figura di 125 euro.
Viceversa, rollando in basso, il conto sarebbe stato l\'opposto: +1000 dei mini e - 875 (ad occhio) delle opzioni.
Ora l\'indice sarebbe sul punto più basso della figura (che però sarebbe un po\' meno basso),con ancora 40 giorni a disposizione per uscirne. In ogni caso, da lì potrebbe solamente risalire, o a destra o a sinistra.
Volendo ugualmente rollare, per rimanere costantemente sulla vetta, é opportuno verificare prima il prezzo delle opzioni stesso strike del mese successivo: avendo volatilità diversa, possono regalare qualche sorpresa; per fare questo, (spero di non crearti casini, perchè io faccio i conti come i bottegai, e sempre a coppia di opzioni) basta verificare quanto costa (o incassa) la chiusura delle opzioni in corso, e quanto costa (o incassa) la riapertura delle posizioni con opzioni del mese successivo. Se la differenza è a favore, si rolla sul mese successivo. Non mancheranno occasioni per tornare sul mese precedente.
Se non sono stato abbastanza comprensibile (sarà così senz\'altro) non esitare a chiedere, semmai facciamo un esempio con i prezzi reali.
ciao
c.

[Antonino C]

Evito di aggiungere un\'altra strategia in condivisa, tra l\'altro credo che solo tu che l\'hai aperta puoi aggiornarla come figlia.
Pertendo dalla tua seconda in condivisa, i valori del mercato erano Put 15000 comprata a 585, Call 16000 venduta 420, quindi nuovamente Put 15500 venduta 785 e Call 16500 comprata 272

Provero\' il bastian contrario che dici, ma non capisco pero\' cosa intendi per ottenere un guadagno sui mini che ormai sono in perdita.

Ho notato pero\' che per mantenersi al vertice del triangolo era meglio rollare eventualmente a 15500

[Camillo]

Evito di aggiungere un\'altra strategia in condivisa, tra l\'altro credo che solo tu che l\'hai aperta puoi aggiornarla come figlia.
Pertendo dalla tua seconda in condivisa, i valori del mercato erano Put 15000 comprata a 585, Call 16000 venduta 420, quindi nuovamente Put 15500 venduta 785 e Call 16500 comprata 272

Provero\' il bastian contrario che dici, ma non capisco pero\' cosa intendi per ottenere un guadagno sui mini che ormai sono in perdita.

Ho notato pero\' che per mantenersi al vertice del triangolo era meglio rollare eventualmente a 15500

Certamente, il vertice è in corrispondenza dello strike venduto.
Ora facciamo i conti della rollata:
Sulle put hai incassato (785-585) = 200 punti; sulle call hai incassato (420-272) =148 punti; totale incassato 348 punti pari a 870 euro.
Le due nuove opzioni ora hanno strikes superiori di 5oo punti, ma fanno sempre riferimento ai mini venduti inizialmente, che, per "raggiungere" le opzioni, devono "percorrere" 500 punti in più. Essendo venduti, perdono ulteriori di 500 punti a testa pari a 1000 euro. Se osservi la figura, vedrai che il vertice si è abbassato esattamente di 130 euro (e così anche il vertice inferiore).
Una rollata in parità deve pertanto incassare 400 punti (pari a 1000 euro che perdono i mini).
Per vedere la rollata in basso, dovresti avere i prezzi della put 14500 e della call 15500.
La perdita dei mini è relativa alla vincita delle opzioni (sono sempre contrapposte):
se vince la call, vince anche la put ed insieme contrastano la perdita dei mini (e viceversa).
Rollando in basso di 500 punti, i mini (che sono venduti,) guadagnano 1000 euro, mentre la rollata delle opzioni perde.
Se le opzioni perdono meno di 400 punti, la rollata è in guadagno.
Posso già dirti che in genere, le opzioni perdono sempre meno di 400 punti e che le rollate con le opzioni in perdita sono sempre vantaggiose.
c.

[Antonino C]

@Camillo
se ho capito bene la prima parte della tua risposta era riferita ad un passaggio precedente, mentre per la rollata ultima consigliava prima di vedere il mese successivo per verificare se da più\' premio. Ho capito bene ? Altrimenti per favore chiarisci un po\' meglio perché\' io preferirei stare sull\'apice se posso gestirlo
Essendo in paper dimmi tu se continuiamo a tenere ferma la strategia come ancora in condivisa per muoverci quando l\'indice raggiunge i 15500

@Okjon
una delle cose simpatiche delle opzioni e\' la possibilità\' di vedere i colori che si vogliono, purtroppo quelli del gruppo dei 95% vedono solo rosso
Ecco che allora lo studio del CCA (del Camillo Coefficiente Angolare) ti aiuta a trovare disciplina

[Camillo]

@Camillo
se ho capito bene la prima parte della tua risposta era riferita ad un passaggio precedente, mentre per la rollata ultima consigliava prima di vedere il mese successivo per verificare se da più\' premio. Ho capito bene ? Altrimenti per favore chiarisci un po\' meglio perché\' io preferirei stare sull\'apice se posso gestirlo
Essendo in paper dimmi tu se continuiamo a tenere ferma la strategia come ancora in condivisa per muoverci quando l\'indice raggiunge i 15500
Ecco che allora lo studio del CCA (del Camillo Coefficiente Angolare) ti aiuta a trovare disciplina

Si effettivamente occorre massima disciplina.
Forse ho mischiato troppe cose in un solo post.
Ricapitoliamo:
Se l\'indice va nella direzione giusta, nel nostro caso ribasso, si incamera un gain chiudendo tutto e si aspetta un ulteriore movimento per riaprire un\'altra posizione.
Se invece va nella direzione opposta (ed è il nostro caso)
distinguiamo due casi
1) Se vuoi restare sempre sull\'apice (ma vale la pena?) devi inseguire l\'indice come un cane da caccia, senza tuttavia mai essere costretto ad anticiparlo.
Le rollate, però, potrebbero avere un costo (pur modesto) che sommato alle commissioni può diventare esoso.
Un escamotage per vedere di non rimetterci troppo dalle rollate, è quello di spostare (se conveniente, ed in genere lo è) le opzioni al mese successivo. Questo però può essere fatto max 2 volte, visto che poi svadono i mini.
2) Se invece, vuoi provare ad alzare la figura prima di metterti ad inseguire l\'indice, puoi rollare all\'indietro (passami il termine) che nella stragrande maggioranza dei casi ti alza la figura. Questo comporta però che l\'indice venga a trovarsi nel punto più basso della figura, pertanto andrà fatto se le opzioni hanno ancora vita abbastanza lunga.
Fin qui abbiamo parlato di totale indifferenza ai movimenti dell\'indice: per ogni movimento, una contromossa.
Ora però, come ho già detto, si può anche tentare (per i più propensi al rischio) di posizionarsi al ribasso, o al rialzo, senza subire immediatamente gli effetti di un\'eventuale previsione sbagliata; questo si può fare sia vendendo opportuni spread (bull o bear) o vendendo butterfly opportunamente sbilanciate.
Di questo, però, penso sia meglio parlare quando la gestione dei punti 1 e 2 è completamente assimilata.
Domani mattina non ci sarò, eventualmente ci si sente nel pomeriggio.
ciao
camillo
p.s.
P.S. Ripartirei dalla versione 2; eventualmente, tenendo conto dei 400 punti di cui parlavo nel post precedente, se torna a 15300 rollerei in basso (14500 e 15500).