Il coefficiente angolare m

[Camillo]

Pazienza, seguiro\' il tuo lavoro, se vorrai.

Grazie e speriamo di poter vedere la strategia sotto stress.
ciao

Puoi farlo certamente.
A parte quella ITM che è su scadenza differente, le altre due, ipotizzando due conti diversi, possono benissimo essere seguite come un tutt\'uno.

[Antonino C]

Ho prima venduto un bull put spread dando impostazione rialzista alla strategia

Prima della tua risposta, avevo provato ad inserire il put spread raddoppiando la put venduta già in figura, utilizzo la stessa metodologia ?
Questa mattina l\'apertura sprint mi ha indotto a dare direzionalità rialzista confermata poi dai livelli del Garcia utilizzati al contrario.
Vista la tipologia della strategia, penso che le variazioni direzionali dovrebbero essere al massimo intraday. Quali valutazioni tieni in considerazione ?

[Camillo]

Prima della tua risposta, avevo provato ad inserire il put spread raddoppiando la put venduta già in figura, utilizzo la stessa metodologia ?
Questa mattina l\'apertura sprint mi ha indotto a dare direzionalità rialzista confermata poi dai livelli del Garcia utilizzati al contrario.
Vista la tipologia della strategia, penso che le variazioni direzionali dovrebbero essere al massimo intraday. Quali valutazioni tieni in considerazione ?

Non conosco i livelli del Garcia (mi ricordo di averlo letto su questo forum ma non l\'ho ben presente). Avevo semplicemente provato a raddoppiare la put venduta coprendola uno strike più in basso, in un momento in cui l\'indice stava salendo, pensando ad una ripartenza, ma non è stato così. Quello che mi piace constatare è che pur avendo sbagliato non ho compromesso la figura.
Oggi non ci sono, ma la mossa che farei, se l\'indice continua a salire (ed andare verso il punto minimo) è quella di fare una figura contraria.
Certo che se l\'indice fa escursioni del 2 o 3 % conviene si richiudere ogni volta gli spread.
Indubbiamente, un metodo di entrata (ad es. Garcia) non può che giovare.

[okjon]

allarme mistero

Non conosco i livelli del Garcia (mi ricordo di averlo letto su questo forum ma non l\'ho ben presente). Avevo semplicemente provato a raddoppiare la put venduta coprendola uno strike più in basso, in un momento in cui l\'indice stava salendo, pensando ad una ripartenza, ma non è stato così. Quello che mi piace constatare è che pur avendo sbagliato non ho compromesso la figura.
Oggi non ci sono, ma la mossa che farei, se l\'indice continua a salire (ed andare verso il punto minimo) è quella di fare una figura contraria.
Certo che se l\'indice fa escursioni del 2 o 3 % conviene si richiudere ogni volta gli spread.
Indubbiamente, un metodo di entrata (ad es. Garcia) non può che giovare.

mi sono intrufolato d\'urgenza . ho condiviso col titolo " mistero " una semplicissima figura che
se fatta con le put atm 15000 ha sempre theta positivo e col tempo non può che vincere .
chiedo smentita scopo non beccare tranvata negativa . grazie . okjon .

[Camillo]

mi sono intrufolato d\'urgenza . ho condiviso col titolo " mistero " una semplicissima figura che
se fatta con le put atm 15000 ha sempre theta positivo e col tempo non può che vincere .
chiedo smentita scopo non beccare tranvata negativa . grazie . okjon .

Marcello, il theta vince se delta gamma e vega lo permettono. é sicuro che le opzioni perdono valore col trascorrere del tempo, ma unaput in forte trend se ne infischia del theta, va ITM e si carica di valore intrinseco (sul quale il theta non può nulla).
Quando sei vicino alla scadenza di febbraio, la put comprata, se non c\'è stato questo forte movimento, viene sgretolata dal theta, mentre quella di marzo ha ancora un mese di vita e conserverà valore. Quindi, se l\'indice si muove piano, perderai la put comprata e a febbraio ne dovrai ricomprare un\'altra per pareggiare quella di marzo.
Se l\'indice strappa al ribasso, la put febbraio si muoverà più agilmente di quella di marzo, pertanto potrai avere occasione di chiudere anticipatamente in gain.
Se l\'indice strappa al rialzo, potrai ricomprare la put marzo con poco e chiudere in gain.
Per il mio modo di vedere, non è una strategia di theta.

[okjon]

nessun mistero

Marcello, il theta vince se delta gamma e vega lo permettono. é sicuro che le opzioni perdono valore col trascorrere del tempo, ma unaput in forte trend se ne infischia del theta, va ITM e si carica di valore intrinseco (sul quale il theta non può nulla).
Quando sei vicino alla scadenza di febbraio, la put comprata, se non c\'è stato questo forte movimento, viene sgretolata dal theta, mentre quella di marzo ha ancora un mese di vita e conserverà valore. Quindi, se l\'indice si muove piano, perderai la put comprata e a febbraio ne dovrai ricomprare un\'altra per pareggiare quella di marzo.
Se l\'indice strappa al ribasso, la put febbraio si muoverà più agilmente di quella di marzo, pertanto potrai avere occasione di chiudere anticipatamente in gain.
Se l\'indice strappa al rialzo, potrai ricomprare la put marzo con poco e chiudere in gain.
Per il mio modo di vedere, non è una strategia di theta.

camillo è come dici tu , ma vedendo fiuto indicarmi cose strane ho dubitato delle mie
conoscienze . stamani fiuto a mercato vivo è tornato veritiero su tutte le scadenze e
mi nega di nuovo il pasto borsistico gratuito . scusate la mia ingenuità e grazie a te .
cambio argomento . studiando il tuo iniziale metodo mfib+sintetico sto aspettando un
at now conveniente ma continuo a vedere curve serpentine non adatte . devo anche dire
che la curva che va giù mi preoccupa . sono passato a un trading mio , semi bollinger ,
non più intraday che mi lascia più libero . uso un pò di etf sul mib e confermo che il leva due non è lineare . in discesa perde di più e non sempre recupera . il leva uno invece
va bene . se avessi a disposizione altri etf short potrei ottenere un sistema valido . non
uso più stop stretti ma giudico tutta la barra prima di intervenire . vi seguo come posso sui metodi bilanciati che studiate . grazie mille ancora camillo . okjon , marcello .

[Camillo]

A 15320 chiusa anche la figura rimasta;
Ora impostata una per febbraio e una per marzo, per vederne il comportamento

[me]

A 15320 chiusa anche la figura rimasta;
Ora impostata una per febbraio e una per marzo, per vederne il comportamento

Mi raccomando , in condivisione. :-)

Ciao

[Camillo]

Mi raccomando , in condivisione. :-)

Ciao

Ciao Daniele,
non metto in condivisione per non intasare la sezione in condivisione, ma allego le tre figure, dove si leggono bene strikes e prezzi, in modo che possano essere ricostruite.
Un particolare:
le figure sono state fatte con il prezzo reale del mini (quindi tutto ritardato di 15 minuti), mentre fiuto calcola rispetto al valore del sottostante del momento, pertanto dà una perdita iniziale superiore a quella effettiva.
Per avere l\'At Now esatto, occorre allineare il prezzo last del sottostante a quello di 15 minuti prima.

[me]

Camillo, perche\' una figura e\' gia\' sul punto massimo?

pensierino del momento: ma se l\'ottica del box e\' principalmente quella di chiudere tutto prima
della scadenza, non convengono entrambe itm che hanno delta maggiore e quindi quando raggiungono la vetta hanno prodotto, potenzialmente, maggiore profitto?

[Camillo]

Camillo, perche\' una figura e\' gia\' sul punto massimo?

pensierino del momento: ma se l\'ottica del box e\' principalmente quella di chiudere tutto prima
della scadenza, non convengono entrambe itm che hanno delta maggiore e quindi quando raggiungono la vetta hanno prodotto, potenzialmente, maggiore profitto?

Daniele, ti ho postato per errore la figura precedente: ( come vedi il mini è a 14600)
Vedo di correggere.
Invece il discorso delle ITM non mi è chiaro;
Intendi due strategie su due conti diversi?

[Camillo]

Camillo, perche\' una figura e\' gia\' sul punto massimo?

pensierino del momento: ma se l\'ottica del box e\' principalmente quella di chiudere tutto prima
della scadenza, non convengono entrambe itm che hanno delta maggiore e quindi quando raggiungono la vetta hanno prodotto, potenzialmente, maggiore profitto?

Ora posto quelle corrette

[Antonino C]

A 15320 chiusa anche la figura rimasta;
Ora impostata una per febbraio e una per marzo, per vederne il comportamento

Qual\'era la figura rimasta ?

[Camillo]

Qual\'era la figura rimasta ?

Quella del post N° 254

[me]

Chiusa in gain strategia "c.a. dx itm"

Camillo, in una sola settimana non e\' male........salvo qualche cavolata.

Ciao