Il coefficiente angolare m

[Camillo]

Chiusa in gain strategia "c.a. dx itm"

Camillo, in una sola settimana non e\' male........salvo qualche cavolata.

Ciao

Sono fuori casa, ma ho guardato un attimo la chiusura in condivisione;
non male davvero, specialmente se si fa il rapporto rischio/rendimento.

[me]

Sono fuori casa, ma ho guardato un attimo la chiusura in condivisione;
non male davvero, specialmente se si fa il rapporto rischio/rendimento.

Siamo sempre li, fin che va nel verso giusto...........
la "c.a. dx " invece mi da un da fare, cosi\' bassa non l\'avrei mai messa a mercato, ma volevo semplicemente creare la contrapposta alla" c.a. sx". Pur andando al punto max non riesco a guadagnare. Continuo a provare.

Ciao

[Camillo]

Siamo sempre li, fin che va nel verso giusto...........
la "c.a. dx " invece mi da un da fare, cosi\' bassa non l\'avrei mai messa a mercato, ma volevo semplicemente creare la contrapposta alla" c.a. sx". Pur andando al punto max non riesco a guadagnare. Continuo a provare.

Ciao

Alle 10.15 è sopra di 158 euro; la call short/15000 ha delta -0,65 e la put long/14000 ha delta -0,16. diciamo che il delta mini/opzioni è ancora bilanciato ed un\' ulteriore piccola salita dovrebbe essere a favore dei mini. Poi però bisogna chiudere per non iniziare il declino di m=-1/2 e pensare a quella opposta.
Quello che mi piace in tutto questo è che esiste un punto in cui chiudere, certi di non lasciare nulla sul campo, basta fare i conti con le dita.
Al contrario,
se mettiamo a mercato un\' opzione nuda, o un mini, o un insieme di opzioni che puntano sulla direzionalità e indoviniamo il movimento, come faremo a capire il momento di chiudere (o consolidare il gain)?. Un\'infinità di volte si chiude troppo presto o troppo tardi, perchè raramente si compra esattamente sul minimo e si vende sul massimo. Non esiste quindi un punto in cui uscire certi di aver ottenuto il max. Conseguenza di questo è che quando si sbaglia si corre per ridurre il danno, anche aumentando il rischio, mentre quando si indovina non si riceve (mai) il max. Senza contare poi lo stress di un\'operazione sbagliata o, anche azzeccata che non raggiunge il punto di gain. A lungo andare, penso proprio che si esca con le ossa rotte.

[okjon]

il coeff. ang. M

Alle 10.15 è sopra di 158 euro; la call short/15000 ha delta -0,65 e la put long/14000 ha delta -0,16. diciamo che il delta mini/opzioni è ancora bilanciato ed un\' ulteriore piccola salita dovrebbe essere a favore dei mini. Poi però bisogna chiudere per non iniziare il declino di m=-1/2 e pensare a quella opposta.
Quello che mi piace in tutto questo è che esiste un punto in cui chiudere, certi di non lasciare nulla sul campo, basta fare i conti con le dita.
Al contrario,
se mettiamo a mercato un\' opzione nuda, o un mini, o un insieme di opzioni che puntano sulla direzionalità e indoviniamo il movimento, come faremo a capire il momento di chiudere (o consolidare il gain)?. Un\'infinità di volte si chiude troppo presto o troppo tardi, perchè raramente si compra esattamente sul minimo e si vende sul massimo. Non esiste quindi un punto in cui uscire certi di aver ottenuto il max. Conseguenza di questo è che quando si sbaglia si corre per ridurre il danno, anche aumentando il rischio, mentre quando si indovina non si riceve (mai) il max. Senza contare poi lo stress di un\'operazione sbagliata o, anche azzeccata che non raggiunge il punto di gain. A lungo andare, penso proprio che si esca con le ossa rotte.

cercando di seguirvi ho ripetuto, spostata di 500 punti , una delle vostre strategie .
ho ottenuto un condor che presenta theta positivo largamente fuori della figura vincente .
per non impestare il sito non lo metto in condivisione però vi invito a controllare .
con i valori odierni di fiuto alle ore 14,15 i dati sono :
short 5 mfib
long 1c 14,5
short 1p 15
short 1p 15,5
long 1c 16
il tutto sul mese di marzo .
con gli stessi strikes , altri classici condor non danno gli stessi, direi , enormi vantaggi che
permettono sia di guadagnare sempre di theta , sia di consentire belle rollate .
se così fosse ( ignobile dubbio ) userei 1fib et 1mfib a sottrazione per risparmiare spese .
gratias by okjon .

[me]

cercando di seguirvi ho ripetuto, spostata di 500 punti , una delle vostre strategie .
ho ottenuto un condor che presenta theta positivo largamente fuori della figura vincente .
per non impestare il sito non lo metto in condivisione però vi invito a controllare .
con i valori odierni di fiuto alle ore 14,15 i dati sono :
short 5 mfib
long 1c 14,5
short 1p 15
short 1p 15,5
long 1c 16
il tutto sul mese di marzo .
con gli stessi strikes , altri classici condor non danno gli stessi, direi , enormi vantaggi che
permettono sia di guadagnare sempre di theta , sia di consentire belle rollate .
se così fosse ( ignobile dubbio ) userei 1fib et 1mfib a sottrazione per risparmiare spese .
gratias by okjon .

Ciao Okjon, avrei piacere di vedere la tua figura,
sarebbe un problema per te allegarla?
Se non puoi grazie lo stesso

[me]

Aperte ieri, chiuse oggi con movimento di circa 330 punti.
Per favore qualcuno mi dica cosa non va.........i neuroni mi fumano.
Colpa di Camillo e del suo coeff. 0,5

[okjon]

il coeff. angol. M

Ciao Okjon, avrei piacere di vedere la tua figura,
sarebbe un problema per te allegarla?
Se non puoi grazie lo stesso

eccome , posso . esitavo per coscienza di incasinazione . a tale scopo d\'ora in poi inizierò
le mie postazioni col nome okjon per facilitarne la futura cancellazione . se capite come
questi condor si possono progettare abbiamo svoltato . okjon dubbioso
il nome è okjon condor theta super .

[Camillo]

Non sparate sul pianista!
he he he

[okjon]

il coeff. ang. M

Non sparate sul pianista!
he he he

gratias camillo . il condor super thetato l\'ho fatto con mercati in moto , senza dati-fregatura .
ho poi visto che anche sulla scadenza di febb. c\'è lo stesso fenomeno, ma un pò attenuato
e l\'at now tende , credo , a diventare una larga linea piatta . il tutto con theta futuro sempre vincente entro moltissimi punti .
su gennaio invece la cosa è terminata . in pratica il theta at now produce una grande larghezza arcuata sempre vincente che man mano si appiattisce finchè quasi in scadenza
l\'arco diventa quello solito a banda stretta .
ti prego di capire , magari domani a sfere in movimento . potrebbe diventare un rendimento .
....o no ? okjon

[Camillo]

gratias camillo . il condor super thetato l\'ho fatto con mercati in moto , senza dati-fregatura .
ho poi visto che anche sulla scadenza di febb. c\'è lo stesso fenomeno, ma un pò attenuato
e l\'at now tende , credo , a diventare una larga linea piatta . il tutto con theta futuro sempre vincente entro moltissimi punti .
su gennaio invece la cosa è terminata . in pratica il theta at now produce una grande larghezza arcuata sempre vincente che man mano si appiattisce finchè quasi in scadenza
l\'arco diventa quello solito a banda stretta .
ti prego di capire , magari domani a sfere in movimento . potrebbe diventare un rendimento .
....o no ? okjon

Ho guardato la strategia che hai messo in condivisione: interessante e forse non ci sarà nemmeno bisogno di rollare (almeno credo) perchè è l\'insieme di figure contrapposte, quindi potrebbe (condizionale d\'obbligo) essere gestita semplicemente come tale : chiudere quella in gain.
Provo a scomporre la strategia
figura 1) +1 call 14500 -1 put 15500 - 3 mini contrapposta a + 1 call 16000 - 1 put 15000 - 2 mini
oppure
figura 2) -1 put 15000 +1 call 14500 - 3 mini contrapposta a - 1 put 15500 + 1 call 16000 - 2 mini

Quando l\'indice tenterà di uscire dal condor, potrebbe essere vincente chiudere la parte in gain (della figura 1 o della figura 2) e lavorare con quella rimasta aperta.
E\' sicuramente un bel motivo di riflessione.

[Antonino C]

Ho la posizione di marzo sulla quale non ho fatto dal 5 gen alcuna modifica anche se ormai sono ad uno 0,45% dal b/e di m=2 della figura base

I problemi sono con una posizione aperta in maniera classica il 9 genn con scadenza gennaio.
Le rollate abbassano notevolmente l figura quindi le ho evitate. Ho aggiunto un butterfly appena sopra lo zero per alzare la figura e dei put spread visto che l\'indice saliva.
Mi ritrovo sul vertice dell\'iceberg ma ad una distanza di appena 1,5% sui due break-even.
Portare a scadenza nell\'ultima settimana la strategia crea non pochi problemi, sarebbe opportuno quindi trovarsi con un At Now positivo e chiudere in anticipo.


Perché non roviamo a seguire un\'unica strategia, magari con le varianti che opinioni divergenti potranno produrre ?
Incrociare posizioni personali diverse non sempre aiutano a seguire il filo ed a parer mio si perde l\'opportunità di approfondire i vari passaggi

[okjon]

il coeff. ang.M

Ho guardato la strategia che hai messo in condivisione: interessante e forse non ci sarà nemmeno bisogno di rollare (almeno credo) perchè è l\'insieme di figure contrapposte, quindi potrebbe (condizionale d\'obbligo) essere gestita semplicemente come tale : chiudere quella in gain.
Provo a scomporre la strategia
figura 1) +1 call 14500 -1 put 15500 - 3 mini contrapposta a + 1 call 16000 - 1 put 15000 - 2 mini
oppure
figura 2) -1 put 15000 +1 call 14500 - 3 mini contrapposta a - 1 put 15500 + 1 call 16000 - 2 mini

Quando l\'indice tenterà di uscire dal condor, potrebbe essere vincente chiudere la parte in gain (della figura 1 o della figura 2) e lavorare con quella rimasta aperta.
E\' sicuramente un bel motivo di riflessione.

ok ! ma a parte miglior sfruttamento , brutalmente ( ignobilmente ), un disgraziato la mette
lì e lascia che passi in vincita usando anche 1fib contrastato da 1mfib invece di 5 mfib .
poi kiude schifosamente in vincita limitata . ma quali sono le caratteristiche di mercato da monitorare per ottenere la strategia
ottimale , a parte il mio sistema \'ndò koio koio prova e riprova ? okjon

[Camillo]

Ho la posizione di marzo sulla quale non ho fatto dal 5 gen alcuna modifica anche se ormai sono ad uno 0,45% dal b/e di m=2 della figura base

I problemi sono con una posizione aperta in maniera classica il 9 genn con scadenza gennaio.
Le rollate abbassano notevolmente l figura quindi le ho evitate. Ho aggiunto un butterfly appena sopra lo zero per alzare la figura e dei put spread visto che l\'indice saliva.
Mi ritrovo sul vertice dell\'iceberg ma ad una distanza di appena 1,5% sui due break-even.
Portare a scadenza nell\'ultima settimana la strategia crea non pochi problemi, sarebbe opportuno quindi trovarsi con un At Now positivo e chiudere in anticipo.


Perché non roviamo a seguire un\'unica strategia, magari con le varianti che opinioni divergenti potranno produrre ?
Incrociare posizioni personali diverse non sempre aiutano a seguire il filo ed a parer mio si perde l\'opportunità di approfondire i vari passaggi

Sono d\'accordo, perchè non provi a postarla (anche senza mandarla in condivisione) perchè a così pochi giorni dal settlement sarà sicuramente dura da sistemare. Forse occorrerà ricorrere ad opzioni della prossima scadenza.
Oggi comunque non ci sarò, però la guarderei stasera.
ciao Antonino, ben riletto
camillo

[Camillo]

ok ! ma a parte miglior sfruttamento , brutalmente ( ignobilmente ), un disgraziato la mette
lì e lascia che passi in vincita usando anche 1fib contrastato da 1mfib invece di 5 mfib .
poi kiude schifosamente in vincita limitata . ma quali sono le caratteristiche di mercato da monitorare per ottenere la strategia
ottimale , a parte il mio sistema \'ndò koio koio prova e riprova ? okjon

Penso che per mettere a mercato la strategia occorra basarsi sulla volatilità. Nel caso specifico, direi che possa risultare migliore in caso di forte movimento dell\'indice.
Le 2 put combinate ai 5 mini (o ad un fib) non sono altro che 2 call.

[okjon]

il coeff. ang. M

Penso che per mettere a mercato la strategia occorra basarsi sulla volatilità. Nel caso specifico, direi che possa risultare migliore in caso di forte movimento dell\'indice.
Le 2 put combinate ai 5 mini (o ad un fib) non sono altro che 2 call.

gratias camillo . oggi farò prove ad libiditum su fiuto .la sostituzione con 2call etc potrebbe non funzionare se l\'elemento decisivo fosse la differenza di volatilità
fra put e call . vorrei saper dominare questa strategia per non illudermi su un caso fortuito .
mi piacerebbe anche cambiarla usando 2 scadenze tipo calendar , se fosse possibile .
oggi sfondo il povero fiuto , la tastiera e il mio dito . però in mattinata dovrò allontanarmi .
okjon , marcello .