Lo spread ask/bid

Collapse
X
 
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts
  • pidi10
    Senior Member
    • Apr 2008
    • 4076

    #31
    Hai detto bene: un primo tassello.

    La realtà del mercato è molto più complessa di quanto si possa gestire con un semplice indicatore.
    Qualsiasi cosa tu debba fare, vendere o comprare opzioni o muoverti con il sottostante, hai bisogno di sapere dove va il mercato, ma questo dato è quasi sempre (per non dire sempre) coperto da incertezza.

    Allora vi propongo un ottimo esercizio mentale.

    L\'idea è la seguente:
    Se io tirando una moneta e prendendo posizione nel mercato a seconda dell\'esito, riesco a guadagnare, a maggior ragione sarò in grado di guadagnare utilizzando uno o più indicatori.

    Allora cercate un modo per aumentare la probabilità della vostra vincita nel caso tiraste la moneta.

    Se ci riuscite per voi la probabilità di guadagno su ogni vostra transazione aumenterà vertiginosamente.

    Io ci sono riuscito e il mio programma automatico ha acquistato la capacità di raddoppiare il capitale sul conto ogni mese. In effetti alcune volte ci mette molto meno (lo ha fatto anche in 7 giorni), ma ci sono mesi favorevoli e mesi contrari e naturalmente, anche se raramente, può anche perdere una parte del capitale.
    20 persone lo stanno testando.

    Su questo fatto ci sto creando un\'azienda, che sarà la prima applicazione Business, tra l\'altro a sfondo sociale, del know how appreso in Playoptions. E spero ne seguano altre.

    L\'esercizio mentale che vi propongo è quello di escogitare il modo per guadagnare sul mercato 8 volte su 10 tirando la moneta.

    Se ci riuscite vedrete il mercato con altri occhi.



    Originariamente Scritto da Apocalips
    excellent !!

    il primo tassello del mosaico è ben piazzato !!
    pian pianino incominciamo ad incastrare tutti gli altri pezzi !!

    Buon pranzo.
    Last edited by pidi10; 12-11-11, 18:19.

    Comment

    • Cagalli Tiziano
      Senior Member
      • Dec 2007
      • 11252

      #32
      Originariamente Scritto da Ismael
      Ora nn sono davanti al pc Ma sono pressoche sicuro Che I valori ask e bid market maker teorichal non danno Alcun valore (la scorsa settimana ho tenuto sott\'occhio lo %spread e vola)...
      Penso Di essere sicuro Che nessun valore con la denominazione theorical funziona... Controllo e poi mi riservo Di rompervi perche funzioni...
      Devi aver aperto la chain delle opzioni sulla scadenza a cui fai riferimento, altrimenti Fiuto non sa quale formula stanno usando i MM per prezzare..e, dato che deve dare il teorico con la medesima formula, la deve prima intercettare.
      ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

      Comment

      • Apocalips
        Senior Member

        • May 2011
        • 2630

        #33
        Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
        Ragazzi:

        se volete iniziare a monitorare l\'andamento del mercato in base alle differenze vola tra Bid e Ask potete usare il Market Pressure di Fiuto Beta.


        Se volete qualche cosa di più sofisticato che calcola una serie di volatilità (come il calcolo del VIX) allota c\'è il TF meter di Fiuto Pro.
        Questi 2 strumenti possono lavorare insieme oppure uno sostituisce l\'altro ?
        Lavorando entrambi sulla volatilita\' e\' corretto usarli insieme ?

        Apo
        ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

        Comment

        • Cagalli Tiziano
          Senior Member
          • Dec 2007
          • 11252

          #34
          Originariamente Scritto da Apocalips
          Questi 2 strumenti possono lavorare insieme oppure uno sostituisce l\'altro ?
          Lavorando entrambi sulla volatilita\' e\' corretto usarli insieme ?

          Apo

          E\' corretto usarli assieme.
          In linea generale, se uno strumento misura un determinato evento, assieme ad un secondo strumento, con scopi identici, il risultato si rafforza.

          In genere l\'errore che si fa è quello di abbinare indicatori di diverso tipo pensando che misurino la stessa cosa.
          ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

          Comment

          • Ismael
            Senior Member

            • Jan 2011
            • 240

            #35
            Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
            Devi aver aperto la chain delle opzioni sulla scadenza a cui fai riferimento, altrimenti Fiuto non sa quale formula stanno usando i MM per prezzare..e, dato che deve dare il teorico con la medesima formula, la deve prima intercettare.
            grazie da domani mi metto ad osservare e verificare varie elucubrazioni... fiuto pro è una bomba, quando ci sarà il modulo di programmazione dovrà essere un software di riferimneto mondiale...


            ps:oggi(mercati chiusi) i valori teorici non sono presenti..
            Last edited by Ismael; 13-11-11, 13:36.
            E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.

            Comment

            • okjon
              Senior Member
              • Mar 2010
              • 643

              #36
              spread ask bid

              Originariamente Scritto da Apocalips
              Questi 2 strumenti possono lavorare insieme oppure uno sostituisce l\'altro ?
              Lavorando entrambi sulla volatilita\' e\' corretto usarli insieme ?

              Apo
              su fiuto beta non sono riuscito a trovare il market pressure da nessuna parte . gentilmente mi daresti una
              indicazione ? o forse mi manca qualche codice ? grazie . okjon .

              Comment

              • livioptions
                Senior Member
                • Jul 2010
                • 2340

                #37
                Originariamente Scritto da okjon
                su fiuto beta non sono riuscito a trovare il market pressure da nessuna parte . gentilmente mi daresti una
                indicazione ? o forse mi manca qualche codice ? grazie . okjon .
                Devi chiedere l\'attivazione a Denis: info@playoptions.it
                ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

                Comment

                • okjon
                  Senior Member
                  • Mar 2010
                  • 643

                  #38
                  spread ask bid

                  Originariamente Scritto da livioptions
                  Devi chiedere l\'attivazione a Denis: info@playoptions.it
                  grazie mille( prima devo risolvere altre cose ) . okjon

                  Comment

                  • realdrago
                    Senior Member

                    • Sep 2011
                    • 299

                    #39
                    Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano

                    Due Best Ideas in 1 solo giorno!
                    Entrambe datate 11-11-11, la prima dalle quali arrivata poco dopo le ore 11:11

                    Comment

                    • Ismael
                      Senior Member

                      • Jan 2011
                      • 240

                      #40
                      osservazioni ask su vari strike atm

                      In questi giorni ho proseguito la ricerca per la mia "monetina" personale... e vorrei condividere le mie considerazioni con i più esperti.

                      Oggetto della ricerca è quello di capire come i mm variano i prezzi, per poi trarne un\'indicazione sul trend (in particolare un filtro per falsi segnali di un indicatore che pùo essere il bobao).

                      Ho preso come dati:
                      - prezzo delle 5 opzioni call e put atm (atm +/- 2 strike) dello stoxx calcolato secondo la formula b&s usando una volatlità data (quella della sera prima verso la chiusura)

                      -prezzo ask in real time delle suddette opzioni

                      a queto punto la differenza:

                      (1) (ask osservato - prezzo b&s delle call)-(ask osservato- prezzo b&s delle put)

                      che ho filtrato e pesato con delle medie semplici, mi deve indicare la variazione di volatilità che il mm mette a mercato e mi sarei aspettato di vedere che:
                      se il sottostante sale il valore complessivo di queste differenze sale (poichè dovrebbero salire i prezzi ask delle call e scendere quelli delle put)
                      se il sottostante scende dovrebbe succedere il contrario.

                      In pratica ho osservato che, in momenti laterali, succede l\'inverso e il prezzo è inversamnete correlato con la differenza (1) mentre in certi momenti c\'è una correlazione regolare tra la (1) e il prezzo: questi momenti mi sembrano fornire una valida indicazione di anticipo sul trend!

                      Vorrei approfondire meglio e cercare di filtrare meglio i valori ma prima mi sorge la domanda:
                      sto elocubrando a vanvera?
                      E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.

                      Comment

                      • pidi10
                        Senior Member
                        • Apr 2008
                        • 4076

                        #41
                        Scusa non ti avevo visto.

                        Non devi ricercare le correlazioni.
                        Devi ricercare le anticipazioni.
                        Il mm aumenta il prezzo ask delle call quando si aspetta che il prezzo salga e non dopo che è salito.
                        Ammettiamo che stia lavorando sul sottostante per semplicità, ma anche che tu voglia costruire una butterfly.
                        Per prendere posizione long è meglio avere un segnale che anticipi il movimento.
                        Se usi un indicatore basato su medie, ti sei bruciato un periodo che serve all\'indicatore per posizionarsi.
                        Se invece usi la testa del mm, hai più probabilità di mettere a mercato una posizione che ti consenta di chiudere la tua mossa velocemente.

                        Non sempre accade, perchè anche i mm si sbagliano.

                        Il mm deve alzare il prezzo della Call PRIMA di venderla non dopo, altrimenti è meglio che cambi mestiere.

                        E poi non usare mai le medie per aggiustare questo segnale, è come acquistare un Brunello e allungarlo con l\'acqua.
                        Le medie ritardano un segnale che ti arriva già tempestivo di suo.

                        Serve per prendere 5 o 6 tick veloci.
                        Se aspetti li prendi tutti al contrario.
                        Last edited by pidi10; 23-11-11, 22:32.

                        Comment

                        • Apocalips
                          Senior Member

                          • May 2011
                          • 2630

                          #42
                          Vediamo se ho capito la dinamica che è alla base del segnale anticipatore del trend:

                          Se il MM prevede un aumento del sottostante incomincia a variare il prezzo ask delle call e quello bid delle put e lo fa piu velocemente dei rispettivi Bid e ask delle stesse opzioni.

                          Se il MM prevede un calo del sottostante incomincia a variare il prezzo bid delle call e quello ask delle put e lo fa piu velocemente dei rispettivi ask e bid delle stesse opzioni.

                          è giusto Pietro?

                          Apo
                          ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

                          Comment

                          • pidi10
                            Senior Member
                            • Apr 2008
                            • 4076

                            #43
                            No.

                            L\'ask è il cartellino del prezzo del fruttarolo.

                            Il bid sono i soldi con cui il fruttarolo paga il contadino.

                            I prodotti del campo sono la call e la put.

                            Se il fruttarolo, cioè il mm, si aspetta un aumento di richiesta delle call aumenta l\'ask, cioè il cartellino, delle call, se se lo aspetta delle put aumenta l\'ask delle put.

                            Le statistiche le devi fare sul cartellino del prezzo in questo caso.
                            Last edited by pidi10; 23-11-11, 23:17.

                            Comment

                            • Apocalips
                              Senior Member

                              • May 2011
                              • 2630

                              #44
                              Originariamente Scritto da pidi10
                              No.

                              L\'ask è il cartellino del prezzo del fruttarolo.

                              Il bid sono i soldi con cui il fruttarolo paga il contadino.

                              I prodotti del campo sono la call e la put.

                              Se il fruttarolo, cioè il mm, si aspetta un aumento di richiesta delle call aumenta l\'ask, cioè il cartellino, delle call, se se lo aspetta delle put aumenta l\'ask delle put.

                              Le statistiche le devi fare sul cartellino del prezzo in questo caso.
                              Probabilmente sto facendo confusione

                              Io mi riferivo all\'osservazione del tick counter che misura la velocità di variazione dei prezzi del MM e che quindi da il via ad un igresso long quando le colonne ask delle call e bid delle put diventano entrambi piu alte delle rispettive bid delle call e ask delle put. il contrario per il segnale short.

                              giusto?


                              Apo
                              ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

                              Comment

                              • pidi10
                                Senior Member
                                • Apr 2008
                                • 4076

                                #45
                                Parliamo di due indicatori diversi.
                                Io studiai a fondo la versione dell\'indicatore di cui tu stai parlando, su Fiuto Beta.
                                Va interpretato come un semaforo:

                                se il verde è alto dietro è probabile un ribasso di brevissimo.
                                se il verde è alto davanti è probabile un rialzo di brevissimo.

                                Leggendolo come fosse un semaforo diventa immediatamente intuitivo senza tanti ragionamenti.

                                Come tutti gli indicatori ha i suoi falsi segnali, anche se pochi.
                                Last edited by pidi10; 23-11-11, 23:37.

                                Comment

                                Working...