Strategia da . . . principiante

[gerardo]

Salve , vorrei un commento su questa strategia. Eseguo due spread , uno rialzista ed uno ribassista, dei due uno potrà andare contro il mercato e allora lo proteggo prima rollando e poi \'\'congelandolo\'\' con una butterfly. Si può fare ?
Grazie e saluti

[Cagalli Tiziano]

Salve , vorrei un commento su questa strategia. Eseguo due spread , uno rialzista ed uno ribassista, dei due uno potrà andare contro il mercato e allora lo proteggo prima rollando e poi \'\'congelandolo\'\' con una butterfly. Si può fare ?
Grazie e saluti

Certo che si può fare, devi solo considerare che entrambi gli spread potrebbero essere colpiti...magari in tempi diversi e quindi valutare che fare per portare omunque a casa del premio.

[leverage]

Salve , vorrei un commento su questa strategia. Eseguo due spread , uno rialzista ed uno ribassista, dei due uno potrà andare contro il mercato e allora lo proteggo prima rollando e poi \'\'congelandolo\'\' con una butterfly. Si può fare ?
Grazie e saluti

ti parlo da principiante anche io...se prepari due spread uno rialzista e uno ribassista a credito, la naturale conseguenza della chiusura dovrebbe essere un condor più che una butterfly. Come ha già detto Tiziano, il punto è portare a casa il premio, ma da principiante se inizi a rollare il venduto credo che potresti metterti in situazioni scomode da gestire...

[hawking]

Piccolo esempio di strategia da principiante.

Ciao a tutti.
Vi allego molto umilmente una piccola strategia iniziata il giorno 30 gennaio in paper pensando e credendo a uno short imminente sul nostro indice (ovviamente guardando i DPD, e i segnali del sito).
Parto anche un po\' in ritardo quel pomeriggio e mi compro la PUT .
Poi con il what if ho simulato la discesa fino a 16800 perchè lo dicevano i DPD .
Programmo i WF che a quel livello (16850) mi devono comprare la Cal e vendere la put e la cal.
Tutto bello come da copione.
Oggi scatta il livello che indicavano anche i DPD 16850 e mi si chiude un condor sopra 0 in perfetto stile Paciola....che mi ha insegnato a luglio 2012 (sotto la supervisione del Maestro), il bello che intanto che si chiudeva il condor io ero a pranzo tranquillo come un papa....i WF hanno lavorato per me.
Anzi i DPD prima, poi il What If e infine i WF hanno lavorato per me.
Ovviamente avevo anche il piano B.
N.B. mi vengono in mente quei soloni che quando ci sono gli eventi ,i meeting ecc..ecc... contestano a Tiziano che non si puo\' andare sopra lo zero.
Se ci riesco io che sono un principiante....loro non ci riescono pero\' magari gestiscono dei patrimoni e fanno consulenza alle banche.
Ciao a tutti.

[paciola1968]

Ciao a tutti.
Vi allego molto umilmente una piccola strategia iniziata il giorno 30 gennaio in paper pensando e credendo a uno short imminente sul nostro indice (ovviamente guardando i DPD, e i segnali del sito).
Parto anche un po\' in ritardo quel pomeriggio e mi compro la PUT .
Poi con il what if ho simulato la discesa fino a 16800 perchè lo dicevano i DPD .
Programmo i WF che a quel livello (16850) mi devono comprare la Cal e vendere la put e la cal.
Tutto bello come da copione.
Oggi scatta il livello che indicavano anche i DPD 16850 e mi si chiude un condor sopra 0 in perfetto stile Paciola....che mi ha insegnato a luglio 2012 (sotto la supervisione del Maestro), il bello che intanto che si chiudeva il condor io ero a pranzo tranquillo come un papa....i WF hanno lavorato per me.
Anzi i DPD prima, poi il What If e infine i WF hanno lavorato per me.
Ovviamente avevo anche il piano B.
N.B. mi vengono in mente quei soloni che quando ci sono gli eventi ,i meeting ecc..ecc... contestano a Tiziano che non si puo\' andare sopra lo zero.
Se ci riesco io che sono un principiante....loro non ci riescono pero\' magari gestiscono dei patrimoni e fanno consulenza alle banche.
Ciao a tutti.

E bravo il nostro Robertino!!!!

[CIVT]

Ciao a tutti.
Vi allego molto umilmente una piccola strategia iniziata il giorno 30 gennaio in paper pensando e credendo a uno short imminente sul nostro indice (ovviamente guardando i DPD, e i segnali del sito).
Parto anche un po\' in ritardo quel pomeriggio e mi compro la PUT .
Poi con il what if ho simulato la discesa fino a 16800 perchè lo dicevano i DPD .
Programmo i WF che a quel livello (16850) mi devono comprare la Cal e vendere la put e la cal.
Tutto bello come da copione.
Oggi scatta il livello che indicavano anche i DPD 16850 e mi si chiude un condor sopra 0 in perfetto stile Paciola....che mi ha insegnato a luglio 2012 (sotto la supervisione del Maestro), il bello che intanto che si chiudeva il condor io ero a pranzo tranquillo come un papa....i WF hanno lavorato per me.
Anzi i DPD prima, poi il What If e infine i WF hanno lavorato per me.
Ovviamente avevo anche il piano B.
N.B. mi vengono in mente quei soloni che quando ci sono gli eventi ,i meeting ecc..ecc... contestano a Tiziano che non si puo\' andare sopra lo zero.
Se ci riesco io che sono un principiante....loro non ci riescono pero\' magari gestiscono dei patrimoni e fanno consulenza alle banche.
Ciao a tutti.

Ciao Hawking, che dire, piccoli principianti crescono!(dentro ci sono anche io eh)

Bella questa tecnica, io stavo studiando qualcosa di simile ma con un semplice spread, hai voglia di approfondire l\'eventuale piano B? Vedi che sei partito comprando PUT (immagino per contenere i margini) questo ovviamente comporta avere il theta a sfavore, ti sei dato un tempo limite oltre il quale fare altri interventi? Se si hai voglia di condividerli?


Grazie e buono studio!

[hawking]

Ciao Hawking, che dire, piccoli principianti crescono!(dentro ci sono anche io eh)

Bella questa tecnica, io stavo studiando qualcosa di simile ma con un semplice spread, hai voglia di approfondire l\'eventuale piano B? Vedi che sei partito comprando PUT (immagino per contenere i margini) questo ovviamente comporta avere il theta a sfavore, ti sei dato un tempo limite oltre il quale fare altri interventi? Se si hai voglia di condividerli?


Grazie e buono studio!

Ciao CIVT,
sempre da principiante, non nego che vedevo passare i giorni e avendo comprato la put ho pensato all\'erosione del theta, oltretutto il primo giorno ad un certo punto della mattina ero a +330 Euro e la voglia di chiudere tutto senza aspettare il condor, ovvio che mi è venuta...sono stato fortunato il movimento si è accentuato oggi al punto di permettermi di andare sopra lo zero.
Per il piano B non mi sono dato un tempo limite (primo errore probabilmente) ,essendo fermamente convinto che un nuovo trend al ribasso era iniziato (supportato dai segnali operativi del sito che erano short da un giorno) ho solo pensato di usare un template daily che si basa sul TSF Time Series Forecast che ti allego.
Mi sarei girato al rialzo (tramite WF)solo se la media Nera daily a 12periodi TSF avesse attraversato la media grigia daily a 26 periodi TSF. Questo indicatore come vedi anticipa benino (a volte).
Ovvio che se tutto cio\' fosse capitato a 4 giorni dalla scadenza probabilmente ....erano cavoli.
Insomma potrei dire che quando ho iniziato con l\'acquisto della put...un po\' di rischio me lo sono preso, sono stato un principiante fortunato.
La costruzione del condor partendo dall\'acquisto è ovviamente data dall\'esigenza di coprirsi...sempre!!

[CIVT]

Ciao CIVT,
sempre da principiante, non nego che vedevo passare i giorni e avendo comprato la put ho pensato all\'erosione del theta, oltretutto il primo giorno ad un certo punto della mattina ero a +330 Euro e la voglia di chiudere tutto senza aspettare il condor, ovvio che mi è venuta...sono stato fortunato il movimento si è accentuato oggi al punto di permettermi di andare sopra lo zero.
Per il piano B non mi sono dato un tempo limite (primo errore probabilmente) ,essendo fermamente convinto che un nuovo trend al ribasso era iniziato (supportato dai segnali operativi del sito che erano short da un giorno) ho solo pensato di usare un template daily che si basa sul TSF Time Series Forecast che ti allego.
Mi sarei girato al rialzo (tramite WF)solo se la media Nera daily a 12periodi TSF avesse attraversato la media grigia daily a 26 periodi TSF. Questo indicatore come vedi anticipa benino (a volte).
Ovvio che se tutto cio\' fosse capitato a 4 giorni dalla scadenza probabilmente ....erano cavoli.
Insomma potrei dire che quando ho iniziato con l\'acquisto della put...un po\' di rischio me lo sono preso, sono stato un principiante fortunato.
La costruzione del condor partendo dall\'acquisto è ovviamente data dall\'esigenza di coprirsi...sempre!!

Ti ringrazio per aver condiviso la tua esperienza, dato che sono un principiante come te vorrei ragionarci un pò sopra se non ti dispiace!
Perchè hai scelto di costruire un condor e non uno spread che è piu\' facile da costruire sopra lo zero e bene o male ofrre un payoff sovrapponibile? Per portare sopra lo zero un condor abbiamo bisogno di piu\' delta perchè bisogna ammortizzare la seconda legs comprata ed inoltre si pagano le commissioni delle altre due legs che sono superflue, inoltre ragionando in ottica soldi reali piu\' è complicata la figura e maggiori sono le probabilità che qualcosa andrà storto in fase di contrattazione con il MM, vedi spread bid/ask.

P.s. il mio template è molto simile al tuo! Invece del canale uso le bollinger ed il segnale arriva dall\'incrocio della linear regression con l\'intercept ma alla fine da i tuoi stessi segnali!




Ciao e buona giornata

[hawking]

Ti ringrazio per aver condiviso la tua esperienza, dato che sono un principiante come te vorrei ragionarci un pò sopra se non ti dispiace!
Perchè hai scelto di costruire un condor e non uno spread che è piu\' facile da costruire sopra lo zero e bene o male ofrre un payoff sovrapponibile? Per portare sopra lo zero un condor abbiamo bisogno di piu\' delta perchè bisogna ammortizzare la seconda legs comprata ed inoltre si pagano le commissioni delle altre due legs che sono superflue, inoltre ragionando in ottica soldi reali piu\' è complicata la figura e maggiori sono le probabilità che qualcosa andrà storto in fase di contrattazione con il MM, vedi spread bid/ask.

P.s. il mio template è molto simile al tuo! Invece del canale uso le bollinger ed il segnale arriva dall\'incrocio della linear regression con l\'intercept ma alla fine da i tuoi stessi segnali!


[ATTACH=CONFIG]10392[/ATTACH]

Ciao e buona giornata

Ciao, scusa il ritardo nelle risposte,ma non sono sempre collegato e quindi riesco a rispondere ogni tanto.
Sono d\'accordo con te nel ragionamento.
Il fatto di fare un condor sopra lo zero è solo un abitudine, un costruire un "giocattolo che funziona",un dimostrare a me stesso che sono capace a farlo pur essendo all\' ABC dell\'argomento Opzioni.
Se dovessi operare a mercato reale userei i tuoi ragionamenti anche per contenere costi inutili.
Ho postato la strategia solo per portare un\' ennesima testimonianza (se mai ce ne fosse bisogno)di come lavorano i WF, i DPD, il What If e tutta la piattaforma in generale.
Un po\' come la scimmia che ha applicato le poche regole che le hanno insegnato, all\'infinito, quasi annoioandosi ma facendo il risultato.
So che questa non è la filosofia di chi opera in opzioni che al contrario ragiona e si diverte ad inventarsi nuove strategie sempre piu\' innovative.
Ma forse nel mio ripetere i condor salta fuori il mio spirito da ex trader in azioni bastonato e mazziato che non crede ai suoi occhi quando vede che è possibile non prenderle anzi, fare un operazione bidirezionale a rischio positivo.....roba da non credere !!!!
Per quanto riguarda il template volevo aggiungere la volta scorsa che mi trovo benissimo anche con il Bobao.
Ciao.

[Alex1]

Condor Iron ITM

Buona sera

Volevo replicare la strategia – Condor Iron ITM.

Vendo una Put a 3,93 x 1000 = 3930
Vendo una Col a 1,33 x 1000 = 1330

Adesso Fiuto Beta mi da un massimo profitto di 260€

Purtroppo non riesco a capire perche`calcola un profitto di 260, se qualche buon anima mi potrebbe spiegare gliene sarei grato.

Se il calcola è giusto, dove sta la convenienza in questa strategia?


P.s. Si può provare Fiuto Pro per alcuni giorni

Grazie
Cordiali saluti
Alex

[bergamin]

Buona sera

Volevo replicare la strategia – Condor Iron ITM.

Vendo una Put a 3,93 x 1000 = 3930
Vendo una Col a 1,33 x 1000 = 1330

Adesso Fiuto Beta mi da un massimo profitto di 260€

Purtroppo non riesco a capire perche`calcola un profitto di 260, se qualche buon anima mi potrebbe spiegare gliene sarei grato.

Se il calcola è giusto, dove sta la convenienza in questa strategia?


P.s. Si può provare Fiuto Pro per alcuni giorni

Grazie
Cordiali saluti
Alex

Mettila Sul Mondo di fIuto così la possiamo vedere senza doverla montare.
E comunque non può essere un condor ma casomai uno strangle

[Denis Moretto]

P.s. Si può provare Fiuto Pro per alcuni giorni

Grazie
Cordiali saluti
Alex

Ciao,
ti ho attivato ora FiutoPRO per il periodo di prova di 15 gg.
A breve riceverai la mail con le istruzioni...

[Alex1]

Inserisco grafici
Grazie per una spiegazione

[Andrea Cagalli]

Inserisco grafici
Grazie per una spiegazione

[ATTACH=CONFIG]10743[/ATTACH]

Ciao,
il "problema" sta nel fatto che hai venduto ITM, quindi il premio delle opzioni comprende una parte di valore intrinseco. Il calcolo corretto con il last a 145,70 è questo:

Valore ITM Call = 145,70 - 145,00 = 0,70
Valore ITM Put = 150 - 145,70 = 4,30

Call = 1,33 (premio incassato) - 0,70 (valore ITM) = 0,63
Put = 3,93 (premio incassato) - 4,30 (valore ITM) = -0,37

Tuo incasso reale = 0,63 - 0,37 = 0,26 * 1000 = 260,00 euro

Ciao Ciao

[Alex1]

Molto chiaro.
Grazie
Alex