Prima strategia un po' complessa e prima fregatura del broker

[fab62]

Come da titolo apro questa discussione piu\' che altro per mettere in guardia i neofiti come me che si avvicinano per le prime volte al trading reale di non incorrere nella mia stessa triste disavventura .

La storia :

Un mese fa\' circa ho aperto una strategia con scadenza 6 febbraio.
Dopo una serie di correzzioni alle opzioni sono arrivato venerdi\' 1 febbraio a raggiungere un buon profitto e con ancora il prezzo ingabbiato nella parte alta del payoff.
Le correzzioni mi avevano portato pero\' ad una restrizione del punto di maggior guadagno ed essendo venerdi\' ( dovevo andare al lavoro e non potevo seguire la situazione ) ho pensato saggiamente di non rischiare , di chiudere tutta la strategia e portare a casa il profitto ( poco piu\' di 1000 euro ).
A questo punto la sorpresa .......... dopo aver chiuso frettolosamente tutte le opzioni sono andato al lavoro tranquillo " CREDENDO" di essere passato alla cassa ma, nel weekend quando ho controllato l\'estratto conto, i miei soldi non c\'erano.
Il broker durante la chiusura di una posizione ,tra l\'altro gia\' in perdita, mi ha fatto un prezzo totalmente diverso da quello che avevo quando ho chiuso l\'opzione passando da una perdita di 2100 euro ad una perdita di 5300 euro portandomi via praticamente tutto il profitto.
Totale strategia da + 1000 e rotti euro che dovevo incassare mi sono pure ritrovato una perdita di circa 80 euro.

Alla faccia dello spread...... scusate se ho utilizzato il forum per questo mio sfogo ma spero comunque serva per non far commettere lo stesso "errore" anche ad altri.


Con enorme tristezza un saluto a tutti e buona notte

Fab

[xsamuelex]

Se l\'opzione l\'hai chiusa ad un prezzo market questa cosa potrebbe, purtroppo, essere normale.
Oltretutto se era poco liquida il tutto potrebbe essere anche amplificato.

[cmerru]

Se l\'opzione l\'hai chiusa ad un prezzo market questa cosa potrebbe, purtroppo, essere normale.
Oltretutto se era poco liquida il tutto potrebbe essere anche amplificato.

si e poi per esperienza aggiungo.....quando vedi un prezzo sul book controlla anche le quantità in bid ask e magari se c\'è il livello successivo...e a che livello è...

nel senso che appunto può essere anche che la tua banca ti dia una valorizzazione teorica del p&l sul bid/ask...quindi più veritiera (la stessa che trovi su fiuto) ma se per caso tu riesci ad eseguire solo parzialmente l\'ordine..poi il prezzo successivo potrebbe essere molto più svantaggioso..questo può capitarti anche se operi con indici tendenzialmente con spread accettabili (magari un po\' meno vero sul nostro indice)...

ps altro piccolo consiglio sempre dettato da esperienza vissuta...ti conviene sempre avere strategie semplici..poche legs..è facile incartarsi se per chiudere devi fare ad esempio 10 operazioni...e magari devi chiuderle anche in fretta..o vuoi chiuderle in fretta...specie quando su alcune legs sei pesantemente in perdita quindi anche la sequenza di esecuzione ordini ha la sua importanza..(in questo però fiutopro ti aiuta tanto!)

[fab62]

Ciao a tutti e grazie per le risposte.
Quindi ogni volta che io chiudo un operazione mi posso aspettare di prendere una fregatura ? Non basta che devo combattere col mercato ... pure al broker devo stare attento ? Bah che schifo .
L\' opzione era su euro dollaro e quindi non credo fosse illiquida.
Una cosa che non capisco è il perchè un\' opzione che era quotata fino a quel momento 100 punti circa ( ed anche il giorno prima ... 2 giorni prima ... 1 ora prima ecc... pips + pips - a seconda del movimento del sottostante ) guarda caso proprio nel momento che io clicco per chiuderla me la raddoppiano . E\' questo che mi da\' piu\' fastidio.... mi sento come uno che deve lavorare con un borsaiolo dietro la schiena ( il broker ) che appena ti distrai un attimo ne approfitta per sfilarti i soldi dal portafoglio. Alla faccia che sono banche.
La mia strategia era nettamente in profitto e mi sono ritrovato in perdita solo per aver chiuso le posizioni e questo lo trovo alquanto ingiusto anche se mi pare di capire che le cose sono abbastanza normali purtroppo.
Quindi se per caso fossi stato piu\' esperto e mi fossi accorto del cambiamento di quotazione e l\'avessi rifiutata come potevo chiudere l\'operazione se il broker non me ne da\' la possibilita\' ? Avete suggerimenti per il futuro ?
Grazie infinite come sempre per i vostri preziosissimi contributi.

Saluti Fab

[cmerru]

Ciao a tutti e grazie per le risposte.
Quindi ogni volta che io chiudo un operazione mi posso aspettare di prendere una fregatura ? Non basta che devo combattere col mercato ... pure al broker devo stare attento ? Bah che schifo .
L\' opzione era su euro dollaro e quindi non credo fosse illiquida.
Una cosa che non capisco è il perchè un\' opzione che era quotata fino a quel momento 100 punti circa ( ed anche il giorno prima ... 2 giorni prima ... 1 ora prima ecc... pips + pips - a seconda del movimento del sottostante ) guarda caso proprio nel momento che io clicco per chiuderla me la raddoppiano . E\' questo che mi da\' piu\' fastidio.... mi sento come uno che deve lavorare con un borsaiolo dietro la schiena ( il broker ) che appena ti distrai un attimo ne approfitta per sfilarti i soldi dal portafoglio. Alla faccia che sono banche.
La mia strategia era nettamente in profitto e mi sono ritrovato in perdita solo per aver chiuso le posizioni e questo lo trovo alquanto ingiusto anche se mi pare di capire che le cose sono abbastanza normali purtroppo.
Quindi se per caso fossi stato piu\' esperto e mi fossi accorto del cambiamento di quotazione e l\'avessi rifiutata come potevo chiudere l\'operazione se il broker non me ne da\' la possibilita\' ? Avete suggerimenti per il futuro ?
Grazie infinite come sempre per i vostri preziosissimi contributi.

Saluti Fab

guarda..io ormai a parte quando opero su indice estoxx..lì praticamente lo spread è quasi inesistente e fisiologico...ad esempio su azioni italia adotto la tecnica per la chiusura che chiamo "padrino"..

nel senso..dopo aver lanciato delle quote request se l\'opzione non è valorizzata..e capita specie per quelle itm...controllo il prezzo teorico dell\'opzione..con fiuto..e magari comincio a lanciargli delle "offerte che non può rifiutare"..(da cui il nome della tecnica il padrino..)

dove magari ti accorgi che se dal prezzo teorico gli "regali" pochi tick..ci stai smenando magari pochi euri..e lui magari prende un prezzo pure più vantaggioso rispetto a quello della quote request..

a volte devi lottare un po\'...ma i risultati saranno migliori..

mi sembra comunque illogico che tu sia passato da un profitto ad una perdita..per di più profitto anche robusto...

cmq io nei book mi inserisco (e controllo di esserci finito una volta messo l\'ordine.si as mai!)...con prezzi limite..piuttosto non chiudo..se il vantaggio è tutto dalla mia parte..

[sifuandrea]

Non ti scoraggiare,
che più chi meno è capitato a tutti.

Non ho capito se usi Fiuto Pro, ma per evitare in futuro quello che ti è successo
olte ai validi consigli che hai già ricevuto, puoi fare come mè e tenere attiva questa comoda colonna che mi indica la percentuale di scarto tra bid e ask.
In alternativa puoi farlo con excell e il DDE con una semplice formula matematica.

Ci sono momenti, quando i MM rifanno i calcoli di volatilità che questo valore
schizza a % assurde, in questo caso devi aspettare che abbiano finito i loro
conteggi, poi in base al valore che si stabilizza hai un\'idea di quanto devi combattere
per spuntare un buon prezzo.

Sulle valute non so, ma per i titoli italiani non scendono mai sotto l\'8%
almeno quelli che seguo io.
E\' solo l\'esperianza su un detrminato strumento che non ti fa commettere determinati errori.

Buona fortuna, e non mollare

[Cagliostro]

dopo aver chiuso frettolosamente tutte le opzioni

Hai impostato il tuo prezzo di riferimento nel book (limit order) ed atteso l\'esecuzione?

Ho l\'impressione che siano state utilizzate chiusure a mercato tipo chiudi posizione (Market Order) che su un sottostante liquido puo\' andar bene (per intenderci il classico stop loss) ma su opzioni puo\' essere un bagno di sangue...

Non e\' che tratti opzioni con brokers specializzati in CFD i quali hanno opzioni proprietarie con spread assurdi per chiusure anticipate (igmarkets e simili) ?

[fab62]

guarda..io ormai a parte quando opero su indice estoxx..lì praticamente lo spread è quasi inesistente e fisiologico...ad esempio su azioni italia adotto la tecnica per la chiusura che chiamo "padrino"..

nel senso..dopo aver lanciato delle quote request se l\'opzione non è valorizzata..e capita specie per quelle itm...controllo il prezzo teorico dell\'opzione..con fiuto..e magari comincio a lanciargli delle "offerte che non può rifiutare"..(da cui il nome della tecnica il padrino..)

dove magari ti accorgi che se dal prezzo teorico gli "regali" pochi tick..ci stai smenando magari pochi euri..e lui magari prende un prezzo pure più vantaggioso rispetto a quello della quote request..

a volte devi lottare un po\'...ma i risultati saranno migliori..

mi sembra comunque illogico che tu sia passato da un profitto ad una perdita..per di più profitto anche robusto...

cmq io nei book mi inserisco (e controllo di esserci finito una volta messo l\'ordine.si as mai!)...con prezzi limite..piuttosto non chiudo..se il vantaggio è tutto dalla mia parte..

" Controllare il prezzo teorico" ....... ecco un altra cosa che dovro\' sicuramente imparare in futuro vista l\'utilita\' ..... non so\' come si fa\' ma vedro\' di inserirla nell\'elenco delle priorita\'
Anche a me pare illogico passare da un gain consistente ad una perdita ma a quanto pare è proprio successo .

[fab62]

Non ti scoraggiare,
che più chi meno è capitato a tutti.

Non ho capito se usi Fiuto Pro, ma per evitare in futuro quello che ti è successo
olte ai validi consigli che hai già ricevuto, puoi fare come mè e tenere attiva questa comoda colonna che mi indica la percentuale di scarto tra bid e ask.
In alternativa puoi farlo con excell e il DDE con una semplice formula matematica.

Ci sono momenti, quando i MM rifanno i calcoli di volatilità che questo valore
schizza a % assurde, in questo caso devi aspettare che abbiano finito i loro
conteggi, poi in base al valore che si stabilizza hai un\'idea di quanto devi combattere
per spuntare un buon prezzo.

Sulle valute non so, ma per i titoli italiani non scendono mai sotto l\'8%
almeno quelli che seguo io.
E\' solo l\'esperianza su un detrminato strumento che non ti fa commettere determinati errori.

Buona fortuna, e non mollare

[ATTACH=CONFIG]10388[/ATTACH]

Al momento sto\' utilizzando la versione di prova di FP ma , essendo un principiante , non ero a conoscenza di questa funzione (ho ancora cosi\' tante cose da imparare che mi viene il mal di mare se ci penso ) e quindi ti ringrazio per la segnalazione ... ne terro\' conto per il futuro.
Molto probabilmente sara\' successo quello che hai descritto tu ..... mi avranno quotato durante uno di questi calcoli di volatilita\' e io ci sono cascato come un "Pirla"

[fab62]

Hai impostato il tuo prezzo di riferimento nel book (limit order) ed atteso l\'esecuzione?

Ho l\'impressione che siano state utilizzate chiusure a mercato tipo chiudi posizione (Market Order) che su un sottostante liquido puo\' andar bene (per intenderci il classico stop loss) ma su opzioni puo\' essere un bagno di sangue...

Non e\' che tratti opzioni con brokers specializzati in CFD i quali hanno opzioni proprietarie con spread assurdi per chiusure anticipate (igmarkets e simili) ?

Hemm alla prima domanda direi che posso dire di no ..... io ho solo cliccato il pulsante per chiudere le posizioni .... mi si è aperta la finestra di conferma ed ho confermato... di piu\' nin zo\'

Al momento sto\' utilizzando Saxo che è una banca e che credevo seria ( fino a pochi giorni fa\' )

[fab62]

Grazie di cuore a tutti

Fab

[xsamuelex]

Hemm alla prima domanda direi che posso dire di no ..... io ho solo cliccato il pulsante per chiudere le posizioni .... mi si è aperta la finestra di conferma ed ho confermato... di piu\' nin zo\'

...quindi hai chiuso con un prezzo a mercato! :o)
Tu puoi ( e dovresti!) chiudere ad un prezzo che decidi tu, e non che batte il mercato in quel momento.
Come ti è stato già saggiamente consigliato, verifica tramite fiuto il prezzo dell\'opzione poi fai le tue considerazione per quel che riguarda l\'eventuale guadagno.
Una volta deciso quale sarà il prezzo che a te può andar bene lo metti a mercato, ti assicuri di essere nel book...e aspetti di essere eseguito.
Questo ovviamente potrebbe non verificarsi subito! (Io è da circa una settimana che sto cercando di chiudere una posizione...al prezzo che dico io...e ancora non ci sono riuscito)
Buona fortuna!

[Cagliostro]

Bisogna anche essere informati su quello che si sta facendo, SaxoBank e\' un Market Maker con opzioni Over The Counter, quando si va a mercato si lotta anche contro il proprio broker che poi e\' anche il tuo Market Maker e conosce le tue mosse in anticipo, i software del MM Broker fanno poi il resto del lavoro per i clienti polli..., un po\' come i plugin riservati di metatrader usati dai brokers Market Makers contro i loro clienti...

http://www.saxobank.com/forex-options/

bisogna passare la lente di ingrandimento su questa pagina previa illuminazione con raggiX

[fab62]

...quindi hai chiuso con un prezzo a mercato! :o)
Tu puoi ( e dovresti!) chiudere ad un prezzo che decidi tu, e non che batte il mercato in quel momento.
Come ti è stato già saggiamente consigliato, verifica tramite fiuto il prezzo dell\'opzione poi fai le tue considerazione per quel che riguarda l\'eventuale guadagno.
Una volta deciso quale sarà il prezzo che a te può andar bene lo metti a mercato, ti assicuri di essere nel book...e aspetti di essere eseguito.
Questo ovviamente potrebbe non verificarsi subito! (Io è da circa una settimana che sto cercando di chiudere una posizione...al prezzo che dico io...e ancora non ci sono riuscito)
Buona fortuna!

Azz ... certo che se si devi aspettare una settimana per chiudere una posizione uno fa\' in tempo ad azzerare il conto se il mercato gli va\' contro . Comunque le opzioni che ho utilizzato non credo abbiano un book .... non mi pare che io possa inserire un mio prezzo a meno che non inserisco un prezzo limite .... cioè tipo un take profit. Sicuramente per il futuro mi sara\' utile imparare a consultare la funzione per ottenere questo famoso prezzo teorico anche se sono convinto che se il broker avesse accettato la quotazione del momento in cui l\'ho chiusa tutto cio\' non sarebbe successo. Anche conoscendo il prezzo teorico se il broker non te la chiude mi sa\' che c\'è poco da fare . Il problema sara\' capire come comportarsi in futuro. Se ogni volta che devo chiudere una posizione il broker me la rifiuta io come posso fare ? Come nel caso che mi è successo .... a me sarebbe andato anche bene il prezzo che quotavano al momento ma loro per chiudere l\'opzione me ne hanno fatto un altro ..... se la rifiuto come la chiudo l\'operazione ? quando posso sapere se il broker si decidera\' a chiudermela prima che mi vada in perdita o in una perdita maggiore di quella che ho ? bohhh.... quante cose da imparare ancora .
Grazie della tua pazienza e disponibilita\' .

Saluti Fab

[fab62]

Bisogna anche essere informati su quello che si sta facendo, SaxoBank e\' un Market Maker con opzioni Over The Counter, quando si va a mercato si lotta anche contro il proprio broker che poi e\' anche il tuo Market Maker e conosce le tue mosse in anticipo, i software del MM Broker fanno poi il resto del lavoro per i clienti polli..., un po\' come i plugin riservati di metatrader usati dai brokers Market Makers contro i loro clienti...

http://www.saxobank.com/forex-options/

bisogna passare la lente di ingrandimento su questa pagina previa illuminazione con raggiX

Non ti arrabbiare Cagliostro .... porta pazienza sono alle prime armi e sto\' cercando di imparare ..... lo so\' che saxo è un MM OTC ma lo sto\' usando perchè non ho ancora aperto il conto nuovo e perchè purtroppo io con l\'inglese faccio un po\' fatica . A leggerla cosi\', per quel poco che ci capisco, in quella pagina che hai linkato sembra che siano i migliori al mondo per le opzioni sul forex e poi appena possono te la mettono in quel posto. Me lo sono gia\' dato io del pollo ed in piu\' ho perso pure piu\' di mille euro :(
Ero gia\' contento di aver portato a destinazione una strategia .... ora vedro\' di imparare anche a difendermi dai broker.

Grazie anche a te comunque per i preziosi consigli.

Buon trading a tutti.

Saluti Fab